又一只沙特ETF上报，百亿债券ETF市场再添新成员

又一只沙特ETF上报，百亿债券ETF 市场再添新成员 研究结论 基金市场热点跟踪：1.又一只沙特ETF上报：3月4日，南方基金上报一只名为“南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF”的产品。据悉，该基金将投资于南方东英基金在港交所上市的沙特阿拉伯ETF。南方东英沙特阿拉伯ETF提供紧贴富时沙特阿拉伯 指数（净总回报）表现的投资业绩。2.海富通城投债ETF规模破50亿：3月7日， 海富通上证城投债ETF（基金代码：511220，场内简称：城投债ETF）规模突破50亿，市场上“50亿+”规模、交投活跃的债券ETF产品再添一员。海富通上证城投债ETF自2019年4月24日转型跟踪上证城投债指数。上证城投债指数从上海证券交易所上市的城投类债券中，选取符合条件的债券作为指数样本，以反映相应城投 债的整体表现。标的指数整体到期收益率较高，票息也较高。3.百亿债券ETF市场 再添新成员：截至3月6日，富国中债7-10年政策性金融债ETF最新规模达到 107.03亿元，债券ETF市场再添一只百亿级产品。目前债券ETF市场，还有一只海富通中证短融ETF，最新规模超240亿元，稳坐债券ETF之首 基金发行动态：本期，国内新成立基金共34只，较上期增加17只，股票型基金17只，混合型基金4只，债券型基金10只，FOF基金2只，国际（QDII）1只。新基金共募集391.79亿元，较上期增加259.97亿元。其中，由王闯管理的招商中债0-3年政策性金融债A持有募集规模最大，为79.79亿元。本期，国内新发行基金一共38只，较上期增加2只。其中，股票型基金12只，混合型基金7只，债券型基金16只，FOF基金1只，国际（QDII）1只，REITs基金1只，债券型基金发行数目最多。上周共有62只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：平安基金（7只）、华夏基金（5只）、湘财基金（4只）、兴银基金 （4只）和天弘基金（4只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为0.31%，混合型基金为0.45%，债券型基金为0.12%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.26%，量化对冲产品为0.23%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-3.73%，混合型基金为-2.39%，债券型基金为0.92%，量化产品中主动量化产品平均收益为-4.70%，量化对冲产品为0.55%。 场内基金动态：截止2024年3月8日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模5631亿元，其次为科创50规模1386亿元、中证500规模1209亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)规模最大。上周，沪深300资金净流入最多246亿元，中证500、创业板指其次，中证2000净流出最多16亿元；年初至今，沪深300净流入最多2536亿，中证500、创业板指其次，证券公司净流出最多36亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年03月10日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn ETF市场再掀“费率战”，多只中证 A50ETF提前结募 联博基金首只公募产品即将面世，工银瑞信沪深300ETF降费 首批中证A50ETF获批，REITs产品现超 募 2024-03-03 2024-02-19 2024-02-05 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态10 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【又一只沙特ETF上报】3月4日，南方基金上报一只名为“南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF”的产品。据悉，该基金将投资于南方东英基金在港交所上市的沙特阿拉伯ETF。南方东英沙特阿拉伯ETF提供紧贴富时沙特阿拉伯指数（净总回报）表现的投资业绩，该指数囊括了如沙特阿美在内的超过50只沙特大中型上市公司，涵盖金融、原材料、能源、通信等具有代表性的板块。从行业分布来看，金融、原材料、能源、通信占比较大，分别为41.8%、18.4%、11.4%和8.9%。而在指数前十大成分股中，银行占据了半壁江山。 【海富通城投债ETF规模破50亿】3月7日，海富通上证城投债ETF（基金代码：511220，场内简称：城投债ETF）规模突破50亿，市场上“50亿+”规模、交投活跃的债券ETF产品再添一员。海富通上证城投债ETF自2019年4月24日转型跟踪上证城投债指数。上证城投债指数从上海证券交易所上市的城投类债券中，选取符合条件的债券作为指数样本，以反映相应城投债的整体表现。标的指数整体到期收益率较高，票息也较高。 【百亿债券ETF市场再添新成员】截至3月6日，富国中债7-10年政策性金融债ETF最新规模达到107.03亿元，债券ETF市场再添一只百亿级产品。目前债券ETF市场，还有一只海富通中证短融ETF，最新规模超240亿元，稳坐债券ETF之首。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1289只，共募集1.15万亿元；其中股票型基金新 成立378只，共募集1444.79亿元；混合型基金新成立344只，共募集1290.73亿元；债券型基 金新成立391只，共募集8318.74亿元；FOF基金共成立105只，共募集165.79亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立71只，共募集325.89亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 200 单位(只) 20 15015 10010 505 0 23/03/12 23/04/12 23/05/12 23/06/12 23/07/12 23/08/12 23/09/12 23/10/1223/11/12 23/12/12 24/01/12 0 24/02/12 140 120 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 单位(只) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 23/03/1223/04/1223/05/1223/06/1223/07/1223/08/1223/09/1223/10/1223/11/1223/12/1224/01/1224/02/12 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 500 400 300 200 100 单位(只) 20 15 10 5 0 23/03/12 23/04/12 23/05/12 23/06/12 23/07/12 23/08/12 23/09/12 23/10/12 23/11/12 23/12/12 24/01/12 0 24/02/12 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 16 14 12 10 8 6 4 2 0 单位(只) 10 8 6 4 2 0 23/03/1223/04/1223/05/1223/06/1223/07/1223/08/1223/09/1223/10/1223/11/1223/12/1224/01/1224/02/12 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共34只，较上期增加17只，股票型基金17只，混合型基金4只，债 券型基金10只，FOF基金2只，国际（QDII）1只。新基金共募集391.79亿元，较上期增加 259.97亿元。其中，由王闯管理的招商中债0-3年政策性金融债A持有募集规模最大，为79.79 亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了17只，共募集172.58亿元，均为被动指数型基金。混合型基金成立了4只，共募集3.76亿元，均为偏股混合型基金。 债券型基金成立了10只，共募集215.19亿元，其中1只被动指数型债券基金，1只短期纯债型基金，1只混合债券型一级基金，7只中长期纯债型基金。 FOF基金成立了2只，共募集0.20亿元，均为混合型FOF基金。 国际（QDII）基金成立了1只，共募集0.11亿元，均为国际（QDII）股票型基金。具体成立明细如下： 序号基金代码名称合并发行规模(亿元)基金成立日投资类型基金经理 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 1 020674.OF 招商中债0-3年政策性金融债A 79.79 2024-03-08 债券型基金 王闯 2 020399.OF 国泰利恒30天持有A 70.59 2024-03-04 债券型基金 丁士恒 3 020583.OF 农银金季三个月持有A 25.16 2024-03-04 债券型基金 史向明 4 020663.OF 华安季季鑫90天持有A 23.67 2024-03-08 债券型基金 吴文明 5 159593.SZ 平安中证A50ETF 20.00 2024-03-04 股票型基金 钱晶 6 159595.OF 大成中证A50ETF 20.00 2024-03-06 股票型基金 李绍,刘淼 7 563350.OF 华泰柏瑞中证A50ETF 20.00 2024-03-06 股票型基金 李茜 8 560350.SH 摩根中证A50ETF 19.92 2024-03-05 股票型基金 韩秀一 9 159592.OF 银华中证A50ETF 19.10 2024-03-06 股票型基金 王帅,张亦驰 10 159596.OF 华宝中证A50ETF 15.48 2024-03-07 股票型基金 蒋俊阳 11 159591.OF 富国中证A50ETF 15.29 2024-03-07 股票型基金 苏华清 12 562890.OF 嘉实中证A50ETF 14.30 2024-03-07 股票型基金 尚可 13 561230.OF 工银中证A50ETF 12.24 2024-03-06 股票型基金 赵栩 14 563080.OF 易方达中证A50ETF 8.93 2024-03-06 股票型基金 林伟斌 15 020548.OF 长盛悦鑫60天持有纯债A 6.34 2024-03-05 债券型基金 张建 16 159586.OF 南方中证全指计算机ETF 3.48 2024-03-07 股票型基金 潘水洋 17 159581.OF 万家中证红利ETF 3.17 2024-03-06 股票型基金 杨坤 18 019690.OF 华商产业机遇A 2.91 2024-03-04 混合型基金 王毅文 19 020545.OF 鹏扬季季鑫90天滚动持有A 2.66 2024-03-05 债券型基金 陈钟闻 20 020471.OF 长城0-5年政金债A 2.50 2024-03-06 债券型基金 张棪 21 019734.OF 华富恒享纯债A 2.29 2024-03-05 债券型基金 倪莉莎 22 019045.OF 申万菱信安泰裕利纯债A 2