晨会纪要

晨会纪要 2024第（31）期发布日期：2024-02-21 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-586200810371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2024/2/21 8:00 2024/2/20 15:00 涨跌 涨跌幅/% 道琼斯工业指数 38,563.80 38,627.99 -64.190 -0.166 纳斯达克指数 15,630.78 15,775.65 -144.870 -0.918 标普500 4,975.51 5,005.57 -30.060 -0.601 恒生指数 16,247.51 16,155.61 91.90 0.569 SHIBOR隔夜 1.63 0.00 1.630 #DIV/0! 美元指数 104.05 104.25 -0.199 -0.191 美元兑人民币(CFETS) 0.00 7.20 -7.198 -100.0 主力合约 2024/2/19 2024/2/18 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2,035.4023.048,531.002,223.502,382.002,055.5026,510.0016,470.0022.2691.711,178.75341.9045.36419.0077.2682.56 2,025.5023.488,472.002,216.002,388.002,070.00 27,000.0016,350.00 22.5594.421,173.50 339.00 45.65 416.50 78.2483.58 9.90-0.43559.07.50-6.0-14.50-490.0120.0-0.290-2.7105.2502.90-0.2902.50-0.980-1.020 0.489-1.8530.6960.338-0.251-0.70-1.8150.734-1.286-2.8700.4470.855-0.6350.60-1.253-1.220 COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘 LME锡LME镍ICE11号糖 ICE2号棉花 CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油ICE布油 金属 主力合约 2024/2/21 8:00 2024/2/20 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 481.70 480.42 1.2800. 266 白银 5,946.00 5,927.00 19.00. 321 铜 68,840.00 68,320.00 520.00. 761 锌 20,265.00 20,260.00 5.00. 025 铝 19,070.00 18,690.00 380.02. 033 锡 217,930.00 216,960.00 970.00. 447 国内 铅 15,810.00 15,845.00 -35.0-0. 221 镍 126,920.00 126,570.00 350.00. 277 氧化铝 3,145.00 3,144.00 1.00. 032 铁矿石 896.50 909.50 -13.0-1. 429 螺纹钢 3,741.00 3,753.00 -12.0-0. 320 不锈钢 13,710.00 13,710.00 0 0 热轧卷板 3,870.00 3,884.00 -14.0-0. 360 化工 国内 农产品 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 烧碱 PX 8:00 15:00 黄大豆1号 4,703.00 4,705.00 -2.0 -0.043 黄大豆2号 3,676.00 3,665.00 11.0 0.30 豆粕 3,034.00 3,026.00 8.0 0.264 菜粕 2,487.00 2,475.00 12.0 0.485 豆油 7,300.00 7,264.00 36.0 0.496 菜籽油 7,761.00 7,732.00 29.0 0.375 棕榈油 7,356.00 7,320.00 36.0 0.492 白砂糖 6,355.00 6,369.00 -14.0 -0.220 黄玉米 2,414.00 2,404.00 10.0 0.416 玉米淀粉 2,883.00 2,875.00 8.0 0.278 一号棉花 16,180.00 16,245.00 -65.0 -0.40 棉纱 22,345.00 22,445.00 -100.0 -0.446 主力合约 2024/2/21 8:00 1,631.00 2,248.50 0.00 13,535.00 11,275.00 8,122.00 7,362.00 5,908.00 5,811.00 3,686.00 2,457.00 4,594.00 9,130.00 1,682.00 598.00 3,117.00 1,845.00 5,742.00 4,183.00 2,712.00 8,494.00 2024/2/21 2024/2/20 15:00 1,646.50 2,255.50 0.00 13,555.00 11,285.00 8,142.00 7,376.00 5,914.00 5,816.00 3,720.00 2,460.00 4,634.00 9,145.00 1,687.00 603.80 3,110.00 1,846.00 5,746.00 4,236.00 2,671.00 8,506.00 2024/2/20 涨跌 -15.50 -7.0 0 -20.0 -10.0 -20.0 -14.0 -6.0 -5.0 -34.0 -3.0 -40.0 -15.0 -5.0 -5.80 7.0 -1.0 -4.0 -53.0 41.0 -12.0 涨跌 涨跌幅/% -0.941 -0.310#DIV/0! -0.148 -0.089 -0.246 -0.190 -0.101 -0.086 -0.914 -0.122 -0.863 -0.164 -0.296 -0.961 0.225 -0.054 -0.070 -1.251 1.535 -0.141 涨跌幅/% 国内 宏观要闻 1、中国2月LPR报价出炉，1年期LPR报价持平于3.45%，5年期以上LPR下调25个基点至 3.95%，创历史最大降幅。专家表示，此次贷款市场报价利率LPR下行，将有利于促投资、扩内需，有效支持经济延续回升向好势头。此次5年期以上LPR下调后，全国的房贷利率政策下限将调整至3.75%。北京、上海等地多家银行宣布同步调整房贷利率。 2、沪深交易所宣布，量化交易报告制度平稳落地，存量投资者已按要求如期完成报告工作，增量投资者落实“先报告、后交易”的规定，各方报告的质量总体符合要求。沪深交易所同时明确了沪深港通北向投资者的报告安排，将北向投资者量化交易纳入报告范围。沪深交易所表示，将持续加强对量化交易特别是高频交易的监测分析，动态评估完善报告制度。 3、以DavidKostin为首的高盛分析师团队上调标普500指数目标点位，预计标普500指数到今年年底将升至5200点，较其此前预测的5100点提高约2%。 4、2024年广州市重点项目正式公布，今年安排市重点项目844个，年度计划投资3805亿元，项目数量和年度投资创下历年新高。 5、证监会主席吴清2月19日下午率队前往银河证券金融街营业部，与十多名个人投资者代表进行了座谈交流，且“谈了不短的时间”。 6、Sora概念继续狂飙，板块内多数个股飘红。多家上市公司在深交所互动易平台回复了投资者关于“Sora”热点问题的提问，部分公司已关注到Sora的技术突破，并将考虑新技术与自己公司业务的新融合。 7、2024年开年以来，公募基金分红热情持续高涨。截至目前，今年以来共有473只基金进行了分红，累计分红金额约170亿元。其中，债券型基金发挥主力军作用，在数量上占比超过八成。 8、AI创业公司月之暗面近期已完成新一轮超10亿美元融资，投资方包括红杉中国、小红书、美团、阿里，老股东跟投，投后估值已达约25亿美元。这也是国内AI大模型公司迄今获得的单轮最大金额融资。 9、英国央行行长贝利表示，通胀不需要降至2%的目标水平，政策制定者就会支持降息。他还暗示，投资者预期英国央行今年将调整政策是正确的。 10、知情人士透露，美国政府正在就向英特尔公司提供超过100亿美元的补贴进行谈判，这将成为拜登政府推动半导体制造重回美国政策以来最大的一笔补贴。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 花生，20日，花生期货主力合约PK404以9070开盘，最高9144，以8988收盘，成交量131364手，持仓量78014手，持仓较昨日增6038手。花生现货市场整体稳定，上货量仍然不大，市场有补库需求，油厂按需采购，在十五之前，盘面或随现货偏强震荡，不建议追涨。 油脂 油脂，20日，豆油成交17700吨，棕榈油成交2400吨，总成交比上一交易日减少2300吨，减幅10.27%。开机方面，全国125家大豆油厂开机率提升至38.91%。信息方面，ITS数据马来西亚2月1-20日棕榈油出口量为765024吨，较上月同期出口的867828吨减少11.85%。4月后进口巴西大豆将集中到港，预计4-6月大豆月均到港量在1000万吨左右。随着进口大豆集中到港，预计二季度国内大豆库存将增加。超卖后的外盘市场有所反弹，市场情绪偏乐观，油脂市场预计偏强震荡为主。 白糖 国际方面，主要关注巴西产区天气，本周产区降雨，利于甘蔗生长，将打压本周原糖价格，月底降雨或再次减少，限制短期回落空间。印度截至2月15日累计产糖2236万吨，同比减少2.3%，产量降幅收窄。4月份巴西新糖上市前天气是主要关注变量，二季度巴西出口面临港堵风险，预计上半年价格将反复。不确定在于印度政策。国内看，20日广西现货价格下调40至6520附近。春节后的国内是供应旺季需求淡季，节后市场交易重点在内外价差修复上，锚定原糖走势。短期（本周）回落为主。中期看内外价差修复，卖外买内套利操作；郑盘5-9反套。 棉花 2月20日，中国主港报价不变。国际棉花价格指数（SM）106.01美分/磅，无涨跌，折一般贸易港口提货价18511元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）104.20美分/磅，无涨跌，折一般贸易港口提货价18198元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为107.55美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18772.18元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为108.34，折人民币一般贸易港口提货价18915.30元/吨。澳棉报价为105.75，折人民币一般贸易港口提货价18463.93元/吨。巴西棉报价为105.42，折人民币一般贸易港口提货价18408.89元/吨。乌兹别克 斯坦棉报价为100.21，折人民币一般贸易港口提货价17506.15元/吨。西非棉的报价为104.70，折人民币一般贸易港口提货价18287.79元/吨。印度棉的报价为100.02，折人民币一般贸易港口提货价17473.12元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为106.53，折一般贸易港口提货价18596.04元/吨。截止2月20日仓单总数量61.6万吨，近期需注意新棉开始陆续入库，仓单数量快速增加。郑棉期货主力CF2405合约小幅收跌，收长下影线。CF2405合约日盘终盘报收16245元/吨，较前一交易日下跌85元/吨。操作上，下游企业陆续开工订单持续性暂不明朗，持续关注订单以及纱厂补库，下游好转仍需验证。建议暂时观望或者以偏强震荡思路对待。 生猪 今天，全国生猪价格继续下跌0.1-0.2元/公斤。全国平均价格14元/公