资金偏好及ETF周报：沪深300类ETF净流入居首，科创、创业类次之

沪深300类ETF净流入居首，科创、创业类次之 金融工程|资金偏好及ETF周报|2024.02.07 核心观点 陈军华 金融工程首席分析师 SAC执证编号：S0110524010002 chenjunhua@sczq.com.cn 电话：0755-23609495 本文从具有典型代表性的工具类产品——ETF产品角度，在监控不同类型ETF产品发行进度及最新规模的基础上，持续跟踪各类ETF产品金流入流出详情，以期识别近期市场资金偏好。 注：本文中上周指01.22-01.26、本周指01.29-02.02、下周指02.05-02.08。 本周ETF产品发行进度： 本周上市：共计3只，分别为：景顺长城标普消费精选ETF、鹏华道琼斯工业平均ETF以及广发中证云计算与大数据主题ETF，均为权益类ETF产品。景顺长城标普消费精选ETF上市份额最大，为3.04亿份。下周募集：共计3只，分别为：富国中证红利低波动ETF、富国中证国有企业改革ETF以及汇添富中证港股通高股息投资ETF，属于权益类ETF，募集起始日均为2024年2月7日。 今年以来各类型ETF产品发行进度： 规模类ETF发行份额较大：为18亿份；主题类、跨境类次之，分别为16亿份、11亿份；而行业类、策略类、债券类、货币类和商品类，今年暂无新发ETF产品。 跨境类ETF产品今年以来发行份额已超去年同期：为472%；主题类ETF产品次之，今年以来发行份额为去年同期的129%，而规模类ETF产品今年以来的发行份额仅为去年同期的13%。 本周各类型ETF产品规模及资金流入流出： 规模类ETF产品规模最大：为9081亿元；主题类、跨境类次之，分别为2971亿元、2612亿元；而商品类产品规模较小，为317亿元。 规模类ETF产品净流入份额较大：为289亿份；策略类次之，净流入 31亿份；而主题类净流出30亿份。 规模类：跟踪沪深300指数的ETF产品净流入份额较大，为130亿份；跟踪科创板、创业板次之，分别净流入50亿份、46亿份。 风格类：跟踪策略-价值板块的ETF产品净流入份额数量较大，为31亿份；而跟踪半导体、光伏板块的ETF产品资金净流出份额较大，分别为18亿份、11亿份。 跨境类：跟踪美股的ETF产品净流入份额数量较大，为18亿份；跟踪其他地区的ETF产品次之，净流入5亿份；而跟踪港股的ETF产品资金则净流出38亿份。 风险提示：报告中所涉及测算均基于历史数据，未来可能发生变化；历史上资金对不同风格或主题ETF产品的偏好程度，并不代表对未来偏好的预测；受产业或政策不确定性影响，未来即使在相同市场环境下，资金偏好的规律亦可能被打破。 目录 1本周ETF产品发行进度1 1.1本周申报ETF产品清单1 1.2本周受理ETF产品清单1 1.3本周募集ETF产品清单1 1.4本周成立ETF产品清单2 1.5本周上市ETF产品清单2 2今年以来各类型ETF产品发行及存量规模总览2 2.1今年以来各类型ETF产品发行规模总览3 2.2今年以来各类型ETF产品存量规模总览4 2.2.1基金公司维度总览4 2.2.2各产品类型维度总览5 3本周各类型ETF产品资金流入流出及规模5 3.1各类型ETF产品资金流入流出总览5 3.2规模类ETF产品资金流入流出详情6 3.2.1基金公司维度总览6 3.2.2各子分类维度总览7 3.2.3单个ETF产品维度明细9 3.3风格类ETF产品资金流入流出详情10 3.3.1基金公司维度总览10 3.3.2各子分类维度总览11 3.3.3单个ETF产品维度明细12 3.4跨境类ETF产品资金流入流出详情14 3.4.1基金公司维度总览14 3.4.2各子分类维度总览15 3.4.3单个ETF产品维度明细16 3.5商品类ETF产品资金流入流出详情18 3.6债券类ETF产品资金流入流出详情19 3.7货币类ETF产品资金流入流出详情20 4风险提示20 插图目录 图1各类型ETF近两年上市数量对比3 图2各类型ETF近两年上市份额对比3 图3今年以来新发行ETF资金流入流出情况4 图4今年以来新发行ETF上市份额占去年同期比例4 图5各基金公司ETF产品规模4 图6各基金公司ETF产品规模集中度4 图7不同类型ETF产品数量5 图8不同类型ETF产品规模5 图9本周各类型ETF产品资金流入流程详情6 图10各基金公司规模类ETF产品规模详情7 图11跟踪不同指数的规模类ETF产品最新数量8 图12跟踪不同指数的规模类ETF产品最新规模8 图13本周规模类ETF产品资金流入流出明细8 图14规模排名前列的规模类ETF产品详情9 图15本周成交额排名前十的规模类ETF产品明细9 图16本周成交额变化排名前十的规模类ETF产品明细9 图17各基金公司风格类ETF产品规模详情10 图18各风格类ETF产品最新数量12 图19各风格类ETF产品最新规模12 图20本周风格类ETF产品资金流入流出明细12 图21规模排名前列的各风格类ETF产品规模详情13 图22本周成交额排名前十的风格类ETF产品明细14 图23本周成交额变化排名前十的风格类ETF产品明细14 图24各基金公司跨境类ETF产品规模详情15 图25跨境类ETF产品最新数量16 图26跨境类ETF产品最新规模16 图27本周跨境类ETF产品资金流入流出明细16 图28规模排名前列的各跨境类ETF产品详情17 图29本周成交额排名前十的跨境类ETF产品明细17 图30本周成交额变化排名前十的跨境类ETF产品明细17 表格目录 表1即将发行及正在发行ETF产品详情1 表2本周成立ETF产品详情2 表3本周上市ETF产品详情2 表4今年以来各类型ETF产品发行规模（亿份）3 表5规模类ETF产品各子分类最新规模及本周资金流入流出（单位：亿份、亿元）7 表6风格类ETF产品各子分类最新规模及本周资金流入流出（单位：亿份、亿元）11 表7跨境类ETF产品各子分类最新规模及本周资金流入流出（单位：亿份、亿元）15 表8商品类ETF产品（规模超过一亿元）资金流入流出（单位：亿份、亿元）18 表9债券类ETF产品（规模超过一亿元）资金流入流出（单位：亿份、亿元）19 表10货币类ETF产品（规模超过一亿元）资金流入流出（单位：亿份、亿元）20 本文从具有典型代表性的工具类产品——ETF产品角度，在监控不同类型ETF产品发行进度及最新规模的基础上，持续跟踪各类ETF产品金流入流出详情，以期识别近期市场资金对不同风格工具类产品偏好。 注：本文中上周指01.22-01.26、本周指01.29-02.02、下周指02.05-02.08；此外本文只考虑ETF产品的上市交易份额。 1本周ETF产品发行进度 本章从ETF产品申报、受理、募集、成立以及上市情况，跟踪国内市场ETF产品发行进度。 1.1本周申报ETF产品清单 本周有11只新申报的ETF产品，分别为平安上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证A股交易型开放式指数发起式证券投资基金、嘉实中证光通信主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证光通信主题交易型开放式指数证券投资基金、富国中证光通信主题交易型开放式指数证券投资基金、广发上证科创板100增强策略交易型开放式 指数证券投资基金、易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金、 嘉实上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金、广发上证50交易型开放式指数证券投资基金以及华夏中证光通信主题交易型开放式指数证券投资基金。 1.2本周受理ETF产品清单 本周暂无新受理的ETF产品。 1.3本周募集ETF产品清单 表1即将发行及正在发行ETF产品详情 基金代码基金简称募集起始日募集截止日管理费 (%) 托管费 (%) 159525.OF 富国中证红利低波动ETF 2024/02/07 2024/05/06 0.50 0.10 513823.OF 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2024/02/07 2024/04/19 0.50 0.10 下周募集 募集 159557.OF 嘉实恒生医疗保健ETF 2024/02/02 2024/04/30 0.50 0.10 本周 159528.OF富国中证国有企业改革ETF2024/02/072024/05/060.500.10 588453.OF招商上证科创板50成份增强策略ETF2024/02/022024/04/300.500.10 159565.OF易方达中证汽车零部件主题ETF 2024/01/24 2024/02/02 0.50 0.10 159577.OF汇添富MSCI美国50ETF2024/01/302024/01/300.500.15 159568.OF博时中证港股通互联网ETF 2024/01/08 2024/02/02 0.50 0.10 562583.OF华夏中证全指可选消费ETF 562563.OF华夏中证全指信息技术ETF 2024/01/03 2024/01/02 2024/03/29 2024/03/29 0.50 0.50 0.10 0.10 过往募集 513913.OF华夏中证港股通央企红利ETF2024/01/222024/02/020.500.10 563283.OF富国MSCI中国A50互联互通增强策略 ETF 资料来源：Wind，首创证券 2023/12/262024/03/260.700.10 本周开始募集的ETF产品共计2只（见表1），分别为：招商上证科创板50成份增强策略ETF以及嘉实恒生医疗保健ETF，均为权益类ETF。 下周开始募集的ETF产品共计3只（见表1），分别为：富国中证红利低波动ETF、富国中证国有企业改革ETF以及汇添富中证港股通高股息投资ETF，属于权益类ETF，募集起始日均为2024年2月7日。 1.4本周成立ETF产品清单 本周共计2只ETF产品成立（见表2），分别为：华夏创业板综合ETF以及易方达国证新能源电池ETF，均属于权益类ETF。 从发行规模来看，华夏创业板综合ETF以及易方达国证新能源电池ETF发行规模均在2亿元至3亿元之间。 表2本周成立ETF产品详情 159563.OF 华夏创业板综合ETF 2024/02/01 (亿元) 2.83 1,833 (万元) 15.5 0.50 0.10 159566.OF 易方达国证新能源电池ETF 2024/01/31 2.21 1,770 12.5 0.50 0.10 基金代码基金简称基金成立日 发行规模 有效认购户数 户均规模 管理费 (%) 托管费 (%) 资料来源：Wind，首创证券 1.5本周上市ETF产品清单 表3本周上市ETF产品详情 上市基金代码基金简称上市日期份额 持有户均份 (亿) 数 例(%) 例(%) (%) (%) 159529.OF景顺长城标普消费精选2024/02/02 3.04 1506 20.2 29 71 0.50 0.20 513400.OF鹏华道琼斯工业平均2024/02/02 2.37 2462 9.6 22 78 0.50 0.15 159527.OF广发中证云计算与大数2024/02/01 2.34 1229 19.0 17 83 0.50 0.10 人户额(万) 机构投资者比 个人投管理托管资者比费费 ETFETF 据主题ETF 资料来源：Wind，首创证券 本周共计3只ETF产品上市（见表3），分别为：景顺长城标普消费精选ETF、鹏华道琼斯工业平均ETF以及广发中证云计算与大数据主题ETF，均为权益类ETF产品。景顺长城标普消费精选ETF上市份额最大，为3.04亿份。 从持有人结构来看，三只ETF产品个人投资者比例均超过70%。广发中证云计算与大数据主题ETF个人投资者