花生期货与期权日报

期货研究院 花生期货与期权日报PeanutFuturesandOptionsDailyReport 饲料油脂研究中心 作者：王一博从业资格证号：F3083334投资咨询证号：Z0018596 联系方式：010-68578169 投资咨询业务资格：京证监许可【2022】75号 成文时间：2024年01月10日星期三 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 摘要 【行情复盘】 期货市场：花生03合约期价8884元/吨，环比前一日变化98元/吨或1.12%。 现货市场：产区价格整体变动不明显。河南白沙产区上货略有增加 ，部分农户及小贩少量出货，驻马店白沙麦茬花生通米收购4.55-4.60元/斤，8个筛上精米参考5.05-5.10元/斤，批发市场有少量采购 。南阳地区8个筛上精米5.10-5.15元/斤，小贩出车有限。大杂、大花生上货维持低位，低价不认可，好货通货米收购参考4.45-4.75元/斤，上货有限，食品厂等采购有限。辽宁地区农户、小贩上货仍不多，商品米高价缺乏成交。吉林地区交易不多，辽宁白沙通货米按质收购参考价4.90-5.00元/斤，根据出成论价，高价为种子米，8个筛上精米按质参考5.35-5.40元/斤，高价缺乏成交；花育23通货米按质收购参考4.70-4.75元/斤，少量有交易。 【重要资讯】 根据卓创资讯监测数据，国内部分规模型批发市场上周到货5340吨，环比增加1.71%，出货量3030吨，环比增加3.06%。本周批发市场到货量及出货量均增加，到货增加主要因部分客商库存较少，有一定补货需求，多数采购河南货源；出货增加因下游少量采购，但整体备货意愿不高。 【市场逻辑】 压榨厂收购策略是市场关注重点之一，目前大部分压榨厂已入市收购，散油榨利低迷的背景下部分压榨厂有一定压价意愿，部分压榨厂近期间断下调油料花生收购价格。春节前后是食品花生和花生油消费的季节性旺季，近期市场走货环比小幅好转，产业链中下游年前有一定刚性补库需求，年前花生价格震荡为主。产区供给宽松，中长期花生价格下行压力仍存。 【交易策略】 年前花生期价震荡为主，区间参考8500-9100，年后逢高试空。 方正中期期货花生期货与期权日报 第一部分期货市场情况1 第二部分花生期权成交情况2 第三部分期货合约持仓情况3 第五部分现货市场情况4 第五部分现货市场情况4 第六部分产区天气情况5 图目录 图1：花生期货指数收盘价1 图2：花生4/10价差1 图3：临沂油料花生基差2 图1：历史波动率2 图2：隐含波动率2 图3：日持仓量2 图4：日成交量2 图5：日成交额3 图6：期权防守线3 图4：花生净多头排名3 图5：花生净空头排名3 图7：花生仓单数量4 图6：临沂油料花生价格4 图7：河南油料花生价格4 图8：辽宁油料花生价格4 图9：南阳白沙通货花生价格4 图10：商丘大杂通货花生价格5 图11：黑山白沙通货花生价格5 图12：临沂花生油价格5 图13：山东花生粕价格5 图14：花生散油榨利5 图15：产区降水预测6 图16：产区温度预测6 表目录 表1：日度期货行情回顾1 第一部分期货市场情况 表1：日度期货行情回顾 品种 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量 持仓量 持仓量变化 花生03合约 8884 98 1.12 75091 139035 -2353 花生04合约 8756 50 0.57 10220 43879 655 资料来源：方正中期研究院 图1：花生期货指数收盘价 资料来源：同花顺,方正中期研究院 图2：花生4/10价差 资料来源：同花顺,方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第1页 图3：临沂油料花生基差 资料来源：同花顺,方正中期研究院 第二部分花生期权成交情况 图4：历史波动率图5：隐含波动率 资料来源：同花顺,方正中期研究院资料来源：同花顺,方正中期研究院 图6：日持仓量图7：日成交量 资料来源：同花顺,方正中期研究院资料来源：同花顺,方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第2页 图8：日成交额图9：期权防守线 资料来源：同花顺,方正中期研究院资料来源：同花顺,方正中期研究院 第三部分期货合约持仓情况 图10：花生净多头排名 资料来源：同花顺,方正中期研究院 图11：花生净空头排名 资料来源：同花顺,方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第3页 图12：花生仓单数量 资料来源：同花顺,方正中期研究院 第五部分现货市场情况第五部分现货市场情况 图13：临沂油料花生价格图14：河南油料花生价格 资料来源：同花顺,方正中期研究院资料来源：同花顺,方正中期研究院 图15：辽宁油料花生价格图16：南阳白沙通货花生价格 请务必阅读最后重要事项 第4页 资料来源：同花顺,方正中期研究院资料来源：同花顺,方正中期研究院 图17：商丘大杂通货花生价格图18：黑山白沙通货花生价格 资料来源：同花顺,方正中期研究院资料来源：同花顺,方正中期研究院 图19：临沂花生油价格图20：山东花生粕价格 资料来源：同花顺,方正中期研究院资料来源：同花顺,方正中期研究院 图21：花生散油榨利 资料来源：同花顺,方正中期研究院 第六部分产区天气情况 请务必阅读最后重要事项 第5页 图22：产区降水预测图23：产区温度预测 资料来源：同花顺,方正中期研究院资料来源：同花顺,方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第6页 联系我们 分支机构 地址 联系电话 总部业务平台 资产管理部 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 010-85881312 期货研究院 北京市西城区展览馆路48号新联写字楼4层 010-85881117 交易咨询部 北京市西城区展览馆路48号新联写字楼4层 010-68578587 金融产品部 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 010-85881295 机构业务部 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 010-85881228 总部业务部 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 010-85881292 分支机构信息 北京分公司 北京市西城区展览馆路48号新联写字楼4层 010-68578987 北京石景山分公司 北京市石景山区金府路32号院3号楼5层510、511室 010-66058401 北京朝阳分公司 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼19层2201室 010-85881061 北京望京分公司 北京市朝阳区阜通东大街6号院3号楼8层908室 010-62681567 河北分公司 河北省唐山市路北区金融中心A座2109、2110室 0315-5396886 保定分公司 河北省保定市高新区朝阳北大街2238号汇博上谷大观B座1902、19 03室 0312-3012016 南京分公司 江苏省南京市栖霞区紫东路1号紫东国际创业园西区E2-444 025-58061185 苏州分公司 江苏省苏州市工业园区通园路699号苏州港华大厦716室 0512-65162576 上海分公司 中国（上海）自由贸易区长柳路56-62（双）号5-6（04）室 021-50588179 常州分公司 常州市钟楼区延陵西路99号嘉业国贸大厦3201、3202室 0519-86811201 湖北分公司 湖北省武汉市武昌区楚河汉街总部国际F座2309号 027-87267756 湖南第一分公司 湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段569号陆都小区湖南商会大厦东 塔26层2618-2623室 0731-84310906 湖南第二分公司 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林商务中心C座1606 、2304、2305、2306房 0731-84118337 湖南第三分公司 湖南省长沙市芙蓉区黄兴中路168号 0731-85868397 深圳分公司 广东省深圳市福田区中康路128号卓越城一期2号楼806B室 0755-82521068 广东分公司 广州市天河区林和西路3-15号35层07，35层08，35层09 020-38783861 山东分公司 山东省青岛市崂山区香港东路195号6号楼1002户 0532-82020088 天津营业部 天津市和平区小白楼街道大沽北路2号2609 022-23041257 天津滨海新区营业部 天津市滨海新区第一大街79号泰达MSD-C3座1506单元 022-65634672 包头营业部 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街7号正翔国际S1-B8座1107 0472-5210710 邯郸营业部 河北省邯郸市丛台区人民路与滏东大街交叉口东南角环球中心T6 塔楼13层1305房间 0310-3053688 太原营业部 山西省太原市小店区长治路329号和融公寓2幢1单元5层 0351-7889677 西安营业部 陕西省西安市高新区太白南路118号4幢1单元1F101室 029-81870836 上海自贸试验区分公司 上海市浦东新区南泉北路429号1703 021-58991278 上海南洋泾路营业部 上海市浦东新区南洋泾路555号1105、1106室 021-58381123 上海世纪大道营业部 中国（上海）自由贸易实验区浦电路490号，世纪大道1589号11层0 7单元 021-58861093 宁波营业部 浙江省宁波市江北区人民路132号17-6、17-7、17-8 0574-87096833 杭州营业部 浙江省杭州市萧山区宁围街道宝盛世纪中心1幢1801室 0571-86690056 南京洪武路营业部 江苏省南京市秦淮区洪武路359号福鑫大厦1803、1804室 025-58065958 苏州东吴北路营业部 江苏省苏州市姑苏区东吴北路299号吴中大厦9层902B、903室 0512-65161340 扬州营业部 江苏省扬州市新城河路520号水利大厦附楼 0514-82990208 南昌营业部 江西省南昌市红谷滩新区九龙大道1177号绿地国际博览城4号楼14 19、1420 0791-83881026 岳阳营业部 湖南省岳阳市岳阳楼区建湘路天伦国际11栋102号 0730-8831578 株洲营业部 湖南省株洲市天元区珠江南路599号神农太阳城商业外圈703号（优托邦第3号写字楼第7层C-704号） 0731-28102713 郴州营业部 湖南省郴州市苏仙区白鹿洞街道青年大道阳光瑞城1栋10楼 0735-2859888 常德营业部 湖南省常德市武陵区穿紫河街道西园社区滨湖路666号时代广场（1 9层1902号） 0736-7318188 风险管理子公司 上海际丰投资管理有限责任公司 上海市浦东新区商城路506号新梅联合广场B座6层 021-20778818 重要事项 本报告中的信息均源于公开资料，方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为方正中期期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为方正中期期货有限公司。