花生期货与期权日报

期货研究院 花生期货与期权日报PeanutFuturesandOptionsDailyReport 油脂油料研究中心 作者：王一博从业资格证号：F3083334投资咨询证号：Z0018596 联系方式：010-68578169 投资咨询业务资格：京证件许可【2022】75号 成文时间：2024年01月03日星期三 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 摘要 【市场逻辑】 压榨厂收购策略是市场关注重点之一，目前大部分压榨厂已入市收购，散油榨利低迷的背景下部分压榨厂有一定压价意愿，部分压榨厂近期间断下调油料花生收购价格。但某龙头企业分厂新增入市收购又对市场情绪产生一定提振，短期多空消息并存。春节前后是食品花生和花生油消费的季节性旺季，行情相对低迷的背景下购销主体存一定观望情绪，近期市场走货速度一般。产业链中下游年前有一定刚性补库需求，年前下行空间相对有限。产区农户销售进度偏慢，供给宽松，中长期花生价格下行压力仍存。 【交易策略】 以震荡偏弱思路对待，区间参考8500-9100。 方正中期期货花生期货与期权日报 第一部分行情综述3 第二部分期货市场情况3 第三部分花生期权成交情况4 第四部分期货合约持仓情况5 第六部分现货市场情况6 第六部分现货市场情况6 第七部分产区天气情况8 图目录 图1：花生期货主力合约行情走势3 图2：花生4/10价差4 图3：临沂油料花生基差4 图1：历史波动率4 图2：隐含波动率4 图3：日持仓量5 图4：日成交量5 图5：日成交额5 图6：期权防守线5 图4：花生净多头排名5 图5：花生净空头排名6 图7：花生仓单数量6 图6：临沂油料花生价格6 图7：河南油料花生价格6 图8：辽宁油料花生价格7 图9：南阳白沙通货花生价格7 图10：商丘大杂通货花生价格7 图11：黑山白沙通货花生价格7 图12：临沂花生油价格7 图13：山东花生粕价格7 图14：花生散油榨利8 图15：产区降水预测8 图16：产区温度预测8 第一部分行情综述 【行情复盘】 期货市场：花生03合约期价周三小幅震荡，收涨30点或0.34%至8776元/吨。 现货市场：产区行情基本平稳，交易略显僵持。河南白沙产区上货较少，产区各环节低价惜售，驻马店白沙麦茬花生通米收购4.55-4.60元/斤，8个筛上精米参考5.00-5.05元/斤。南阳地区8个筛上精米5.10-5.15元/斤。大杂 、大花生好货通货米收购参考4.45-4.70元/斤，交易清淡。东北市场出货速度不快，小贩有部分高价库存，有惜售心理，贸易商收购谨慎，因出货不快。辽宁白沙通货米按质收购参考价4.85-5.00元/斤，根据出成论价，8个筛上精米按质参考5.35-5.40元/斤，个别高价基本有价无市；花育23通货米按质收购参考4.70-4.75元/斤。 【重要资讯】 根据卓创资讯监测数据，国内部分规模型批发市场上周到货5250吨，环比减少1.69%，出货量2940吨，环比减少2 .33%。上周批发市场到货量及出货量均减少，到货减少主要上周产区行情弱势，客商采购谨慎；出货减少因下游食品厂等有库存消耗，暂时维持观望心态。 周三压榨厂到货情况：定陶鲁花今日约2-5车，正阳鲁花约有500多吨。费县中粮预计10车，菏泽工厂约15-16车 。青岛工厂大线米下调100元/吨至8200元/吨，今日约600多吨。开封工厂到货7-8车，其他工厂零星。批发市场到货不多，出货亦不快，下游食品厂等采购意愿不高。 【市场逻辑】 压榨厂收购策略是市场关注重点之一，目前大部分压榨厂已入市收购，散油榨利低迷的背景下部分压榨厂有一定压价意愿，部分压榨厂近期间断下调油料花生收购价格。但某龙头企业分厂新增入市收购又对市场情绪产生一定提振，短期多空消息并存。春节前后是食品花生和花生油消费的季节性旺季，行情相对低迷的背景下购销主体存一定观望情绪，近期市场走货速度一般。产业链中下游年前有一定刚性补库需求，年前下行空间相对有限。产区农户销售进度偏慢，供给宽松，中长期花生价格下行压力仍存。 【交易策略】 以震荡偏弱思路对待，区间参考8500-9100。 第二部分期货市场情况 图1：花生期货主力合约行情走势 资料来源：同花顺,方正中期研究院 图2：花生4/10价差 资料来源：同花顺,方正中期研究院 图3：临沂油料花生基差 资料来源：同花顺,方正中期研究院 第三部分花生期权成交情况 图4：历史波动率图5：隐含波动率 资料来源：同花顺,方正中期研究院资料来源：同花顺,方正中期研究院 图6：日持仓量图7：日成交量 资料来源：同花顺,方正中期研究院资料来源：同花顺,方正中期研究院 图8：日成交额图9：期权防守线 资料来源：同花顺,方正中期研究院资料来源：同花顺,方正中期研究院 第四部分期货合约持仓情况 图10：花生净多头排名 资料来源：同花顺,方正中期研究院 图11：花生净空头排名 资料来源：同花顺,方正中期研究院 图12：花生仓单数量 资料来源：同花顺,方正中期研究院 第六部分现货市场情况第六部分现货市场情况 图13：临沂油料花生价格图14：河南油料花生价格 资料来源：同花顺,方正中期研究院资料来源：同花顺,方正中期研究院 图15：辽宁油料花生价格图16：南阳白沙通货花生价格 资料来源：同花顺,方正中期研究院资料来源：同花顺,方正中期研究院 图17：商丘大杂通货花生价格图18：黑山白沙通货花生价格 资料来源：同花顺,方正中期研究院资料来源：同花顺,方正中期研究院 图19：临沂花生油价格图20：山东花生粕价格 资料来源：同花顺,方正中期研究院资料来源：同花顺,方正中期研究院 图21：花生散油榨利 资料来源：同花顺,方正中期研究院 第七部分产区天气情况 图22：产区降水预测图23：产区温度预测 资料来源：同花顺,方正中期研究院资料来源：同花顺,方正中期研究院 联系我们 分支机构 地址 联系电话 总部业务平台 资产管理部 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 010-85881312 期货研究院 北京市西城区展览馆路48号新联写字楼4层 010-85881117 投资咨询部 北京市西城区展览馆路48号新联写字楼4层 010-68578587 产业发展部 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 010-85881109 金融产品部 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 010-85881295 金融机构部 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 010-85881228 总部业务部 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 010-85881292 分支机构信息 北京分公司 北京市西城区展览馆路48号新联写字楼4层 010-68578987 北京石景山分公司 北京市石景山区金府路32号院3号楼5层510室 010-66058401 北京朝阳分公司 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 010-85881205 河北分公司 河北省唐山市路北区金融中心A座2109、2110室 0315-5396886 保定分公司 河北省保定市高新区朝阳北大街2238号汇博上谷大观B座1902、19 03室 0312-3012016 南京分公司 江苏省南京市栖霞区紫东路1号紫东国际创业园西区E2-444 025-58061185 苏州分公司 江苏省苏州市工业园区通园路699号苏州港华大厦1606室 0512-65162576 上海分公司 上海市浦东新区长柳路58号证大立方大厦604室 021-50588107/ 021-50588179 常州分公司 江苏省常州市钟楼区延陵西路99号嘉业国贸广场32楼 0519-86811201 湖北分公司 湖北省武汉市硚口区武胜路花样年喜年中心18层1807室 027-87267756 湖南第一分公司 湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段569号陆都小区湖南商会大厦东 塔26层2618-2623室 0731-84310906 湖南第二分公司 湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心C座2304、2305、23 06 0731-84118337 湖南第三分公司 湖南省长沙市芙蓉区黄兴中路168号新大新大厦5层 0731-85868397 深圳分公司 广东省深圳市福田区中康路128号卓越城一期2号楼806B室 0755-82521068 广东分公司 广东省广州市天河区林和西路3-15号耀中广场B座35层07-09室 020-38783861 上海自贸试验区分公司 上海市浦东新区南泉北路429号1703 021-58991278 北京望京营业部 北京市朝阳区望京中环南路望京大厦B座12层8-9号 010-62681567 天津营业部 天津市和平区大沽北路2号津塔写字楼2908室 022-23559950 天津滨海新区营业部 天津市滨海新区第一大街79号泰达MSD-C3座1506单元 022-65634672 包头营业部 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街7号正翔国际S1-B8座1107 0472-5210710 邯郸营业部 河北省邯郸市丛台区人民路与滏东大街交叉口东南角环球中心T6 塔楼13层1305房间 0310-3053688 青岛营业部 山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T6号楼10层1002室 0532-82020088 太原营业部 山西省太原市小店区长治路329号和融公寓2幢1单元5层 0351-7889677 西安营业部 陕西省西安市高新区太白南路118号4幢1单元1F101室 029-81870836 上海南洋泾路营业部 上海市浦东新区南洋泾路555号1105、1106室 021-58381123 上海世纪大道营业部 上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦1107室 021-58861093 宁波营业部 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦1706室 0574-87096833 杭州营业部 浙江省杭州市江干区采荷嘉业大厦5幢1010室 0571-86690056 南京洪武路营业部 江苏省南京市秦淮区洪武路359号福鑫大厦1803、1804室 025-58065958 苏州东吴北路营业部 江苏省苏州市姑苏区东吴北路299号吴中大厦9层902B、903室 0512-65161340 扬州营业部 江苏省扬州市新城河路520号水利大厦附楼 0514-82990208 南昌营业部 江西省南昌市红谷滩新区九龙大道1177号绿地国际博览城4号楼14 19、1420 0791-83881026 岳阳营业部 湖南省岳阳市岳阳楼区建湘路天伦国际11栋102号 0730-8831578 株洲营业部 湖南省株洲市芦淞区新华西路999号中央商业广场(王府井A座11楼 ) 0731-28102713 郴州营业部 湖南省郴州市苏仙区白鹿洞街道青年大道阳光瑞城1栋10楼 0735-2859888 常德营业部 湖南省常德市武陵区穿紫河街道西园社区滨湖路666号时代广场21 楼 0736-7318188 风险管理子公司 上海际丰投资管理有限责任公司 上海市浦东新区商城路506号新梅联合广场B座6层 021-20778818 重要事项 本报告中的信息均源于公开资料，方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为方正中期期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为方正中期期货有限公司。