金融期权每日数据

金融期权每日数据 上一个交易日，股指未能延续上涨势头，均下跌。上证50收盘于2235.21点，涨跌为-10.413点，成交量为25.71亿手；沪深300股指收盘于 3277.13点，涨跌为-15.3704点，成交量为94.20亿手；中证1000股指收盘于5512.07点，涨跌为-41.2349点，成交量为106.5亿手。 期权方面，上一交易日，期权成交下降、持仓上升。金融期权隐含波动率上涨，期权定价偏高。近月期权隐含波动率波动率高于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势波动加剧。南华50ETF期权波动率指数是17.89，南华沪深300期权波动率指数是18.80，南华中证1000期权波动率指数是22.21，期权波动率指数上升。从偏度数值来看，上证50股指市场看跌情绪下降，沪深300、中证1000市场看跌情绪上升，建议卖出偏空头的跨式期权策略。 标的市场每日观察 品种收盘价涨跌成交量 （亿手） 成交变化 （亿手） 当月合成期货 当月基差次月合成期货 次月基差 50ETF 2.27 -0.0100 8.00 -0.54 2.27 -0.0011 2.28 -0.0066 上证50 2235.21 -10.4130 25.71 -4.56 2236.61 -1.3981 2243.54 -8.3264 深100ETF 2.29 -0.0110 0.38 -0.05 2.29 -0.0002 2.28 0.0041 沪深300 3277.13 -15.3704 94.20 -15.13 3279.79 -2.6587 3283.67 -6.5399 上交所300ETF 3.34 -0.0160 9.58 -1.73 3.34 -0.0033 3.35 -0.0087 深交所300ETF 3.41 -0.0170 2.60 -5.46 3.41 -0.0036 3.41 -0.0067 上交所500ETF 5.25 -0.0130 2.10 -0.12 5.22 0.0288 5.20 0.0443 深交所500ETF 5.36 -0.0120 0.91 0.00 5.34 0.0218 5.32 0.0414 中证1000 5512.07 -41.2349 106.50 -3.72 5485.29 26.7775 5449.00 63.0658 创业板ETF 1.70 -0.0080 11.07 -1.49 1.70 -0.0023 1.70 -0.0054 华夏科创50ETF 0.82 -0.0060 27.37 -3.42 0.82 0.0020 0.82 0.0030 易方达科创50ETF 0.80 -0.0060 6.39 -0.68 0.79 0.0011 0.79 0.0019 期权市场每日观察 品种成交量变化持仓量 变化VL-PCROI-PCRC最大持仓 50ETF 1382213 -177980 2310008 34239 93.14% 60.74% 2.35 2.30 上证50 67846 -8287 103784 -684 151.33% 42.17% 2350 2300 深100ETF 145604 -38456 225263 6493 90.26% 63.77% 2.40 2.35 沪深300 124819 -18598 228183 2952 88.55% 44.61% 3500 3200 上交所300ETF 1291595 -182240 1699149 12206 92.70% 60.76% 3.50 3.40 深交所300ETF 201172 -21957 281818 5585 97.75% 62.91% 3.50 3.30 上交所500ETF 824185 19255 889584 42054 117.79% 88.87% 5.50 5.25 深交所500ETF 237864 8856 262541 5223 116.42% 88.39% 5.50 5.50 中证1000 179563 14470 182933 7459 113.77% 49.38% 6000 5500 创业板ETF 1101195 -218262 1521469 53730 88.64% 49.26% 1.80 1.75 华夏科创50ETF 630287 -7356 3 1122218 1 9073 72.99% 42.39% 0.90 0.85 易方达科创50ETF 309410 -18980 519096 23 538 82.98% 46.19% 0.85 0.85 （近月） P最大持仓 （近月） 期权波动率每日观察（近月） 品种ATM-IVIV变动20日HV HV变动 SkewSkew变动 50ETF 18.39% 0.65% 13.81% -0.17% -4.09% -0.76% 上证50 19.84% 0.65% 14.29% -0.16% 0.45% 1.29% 深100ETF 21.89% 0.38% 19.91% 0.01% -3.65% -0.63% 沪深300 19.47% 0.37% 14.47% -0.05 % -3.50% -2.9 7% 上交所300ETF 18.15% 0.57% 14.36% -0.05 % -7.85% -1.39% 深交所300ETF 18.31% 0.72% 14.36% -0.0 8% -6.17% -2.7 2% 上交所500ETF 19.91% 1. 03% 14.09% -0.13% -17.32% -1.50% 深交所500ETF 19.66% 1. 18% 13.81% -0.15% -15.21% -0.13% 中证1000 23.84% 2.40% 17.58% -0.0 8% -10.37% -7.19% 创业板ETF 25.81% 0. 95% 22.87% -0.01% -1.47% -2.15% 华夏科创50ETF 26.05% 1. 06% 19.18% 0.01% 1.40% -1.28% 易方达科创50ETF 25.98% 0.74% 19.63% 0.00% 2.64% -0.88% 期权波动率每日观察（远月） 品种ATM-IVIV变动SkewSkew变动 50ETF 18.28% 0.41% -3.28% -1.6 6% 上证50 19.13% 0.38% 2.15% 0.60% 深100ETF 20.96% -0.26% -0.14% 0.23% 沪深300 18.54% 0.07% -0.16% -1.19 % 上交所300ETF 18.24% 0.33% -5.76% -2 .30% 深交所300ETF 18.30% 0.57% -4.04% -2.92% 上交所500ETF 18.91% 0.55% -16.81% -2 .51% 深交所500ETF 18.73% 1. 10% -15.04% 0.01% 中证1000 22.15% 2.54% -10.65% -4.29% 创业板ETF 25.22% 0. 84% 1.42% -1.28 % 华夏科创50ETF 25.18% 0. 78% 6.50% -0.90% 易方达科创50ETF 25.26% 0.46% 9.30% 0.58% 50ETF期权 50ETF期权主力合约波动率走势图 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 隐含波动率历史波动率 50ETF期权全合约PCR 50ETF期权偏度 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2020/7/162021/7/162022/7/162023/7/16 上证50ETF成交PCR（右轴）持仓PCR（右轴） 50ETF期权波动率锥 4.50000 4.00000 3.50000 3.00000 2.50000 2.00000 1.50000 1.00000 0.50000 0.00000 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 2024-01-092024-01-10 50ETF期权波动率期限结构 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 10203040506090100120 10%分位25%分位50%分位75%分位 90%分位HVATM-IV 18.6% 18.4% 18.2% 18.0% 17.8% 17.6% 17.4% 17.2% 17.0% 16.8% 1M2M3M6M9M1Y 2024-01-092024-01-10 华泰柏瑞300ETF期权 华泰柏瑞300ETF期权主力合约波动率走势图 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 2021/5/17 2021/6/17 2021/7/17 2021/8/17 2021/9/17 2021/10/17 2021/11/17 2021/12/17 2022/1/17 2022/2/17 2022/3/17 2022/4/17 2022/5/17 2022/6/17 2022/7/17 2022/8/17 2022/9/17 2022/10/17 2022/11/17 2022/12/17 2023/1/17 2023/2/17 2023/3/17 2023/4/17 2023/5/17 2023/6/17 2023/7/17 2023/8/17 2023/9/17 2023/10/17 2023/11/17 2023/12/17 0.00% 隐含波动率历史波动率 华泰柏瑞300ETF期权全合约PCR 华泰柏瑞300ETF期权偏度结构 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2020/7/162021/7/162022/7/162023/7/16 沪深300ETF成交PCR(右轴）持仓PCR（右轴） 华泰柏瑞300ETF期权波动率锥 7.00000 6.00000 5.00000 4.00000 3.00000 2.00000 1.00000 0.00000 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 2024-01-092024-01-10 华泰柏瑞300ETF期权波动率期限结构 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 10203040506090100120 10%分位25%分位50%分位75%分位 90%分位HVATM-IV 18.4% 18.2% 18.0% 17.8% 17.6% 17.4% 17.2% 17.0% 1M2M3M6M9M1Y 2024-01-092024-01-10 南方中证500ETF期权 南方中证500ETF期权主力合约波动率走势图 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 隐含波动率历史波动率 南方中证500ETF期权全合约PCR 南方中证500ETF期权偏度结构 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 2022/9/19 2022/10/19 2022/11/19 2022/12/19 2023/1/19 2023/2/19 2023/3/19 2023/4/19 2023/5/19 2023/6/19 2023/7/19 2023/8/19 2023/9/19 2023/10/19 2023/11/19 2023/12/19 0 7.00000 6.00000 5.00000 4.00000 3.00000 2.00000 1.00000 0.00000 55% 50% 45% 40% 35%