股指期货早报

股指期货早报 2023年12月25日 证券代码：839979 杜淑芳投资咨询资格证号：Z0000690联系电话：0575-85226759 早评 期指 1、基本面：国家新闻出版署：《网络游戏管理办法》征求意见稿向社会公开征求意见，上周五中 午受此影响，游戏板块跌停，港股和国内股市由涨转跌，说明底部市场情绪谨慎；中性 2、资金：融资余额15925亿元，增加14亿元，北向资金净卖出25亿元；中性 3、基差：IH2401升水13.1点，IF2401升水11.53点，IC2401升水10.71点，IM2401贴水11.11点，中性 4、盘面：IH>IF>IC>IM（主力），IM、IC、IF、IH在20日均线下方，偏空 5、主力持仓：IH主力空减，IF主力空减，IF主力空减，偏空 6、预期：外资流出、公募基金赎回压力、私募止损和宏观基本面偏弱对于市场有一定压制，上证 50和沪深300指数连续缩下跌有所企稳，IC和IM有所不跌，关注恐慌抛盘带来的短期做多机会，美 联储结束加息周期，人民币汇率升值，指数估值处于低位阶段，目前指数处于弱势寻底态势。 股指期货升贴水表 当前日期2023/12/22数据来源：wind，市盈率取PE（TTM） 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 上证50 IH2401.CFE IH2401 2,278.20 0.25 52,289 2,270.50 0.40 9.02 1.04 4.52 7.70 0.34% 4.41% 683,460 2024-01-19 28 IH2402.CFE IH2402 2,283.60 0.29 2,587 13.10 0.57% 3.55% 685,080 2024-02-19 59 IH2403.CFE IH2403 2,291.00 0.36 17,395 20.50 0.89% 3.89% 687,300 2024-03-15 84 IH2406.CFE IH2406 2,291.60 0.41 7,382 21.10 0.92% 1.85% 687,480 2024-06-21 182 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 沪深300 IF2401.CFE IF2401 3,348.00 0.08 82,261 3,337.23 0.19 10.58 1.17 3.32 10.77 0.32% 4.19% 1,004,400 2024-01-19 28 IF2402.CFE IF2402 3,353.40 0.12 2,367 16.17 0.48% 2.98% 1,006,020 2024-02-19 59 IF2403.CFE IF2403 3,362.60 0.18 26,723 25.37 0.75% 3.28% 1,008,780 2024-03-15 84 IF2406.CFE IF2406 3,363.60 0.25 9,526 26.37 0.78% 1.57% 1,009,080 2024-06-21 182 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 中证500 IC2401.CFE IC2401 5,322.40 -0.32 52,328 5,311.69 -0.51 21.42 1.64 1.89 10.71 0.20% 2.62% 1,064,480 2024-01-19 28 IC2402.CFE IC2402 5,313.60 -0.27 3,229 1.91 0.04% 0.22% 1,062,720 2024-02-19 59 IC2403.CFE IC2403 5,302.00 -0.26 15,780 -9.69 -0.18% -0.79% 1,060,400 2024-03-15 84 IC2406.CFE IC2406 5,238.80 -0.24 7,948 -72.89 -1.39% -2.79% 1,047,760 2024-06-21 182 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 中证1000 IM2401.CFE IM2401 5,722.80 -0.87 56,485 5,733.91 -1.12 34.32 1.96 1.28 -11.11 -0.19% -2.53% 1,144,560 2024-01-19 28 IM2402.CFE IM2402 5,699.20 -0.84 2,752 -34.71 -0.61% -3.77% 1,139,840 2024-02-19 59 IM2403.CFE IM2403 5,677.20 -0.83 21,062 -56.71 -1.00% -4.34% 1,135,440 2024-03-15 84 IM2406.CFE IM2406 5,586.00 -1.00 10,064 -147.91 -2.65% -5.31% 1,117,200 2024-06-21 182 数据来源：wind资讯 数据整理：大越期货 期货市场-沪深300基差与价差 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2021/11/10 2021/12/2 2021/12/24 2022/1/18 2022/2/16 2022/3/9 2022/3/31 2022/4/26 2022/5/23 2022/6/15 IF00 2022/7/7 2022/7/29 沪深300基差 2022/8/22 2022/9/14 IF01 2022/10/13 2022/11/4 2022/11/28 2022/12/20 IF02 2023/1/12 2023/2/10 2023/3/6 IF03 2023/3/28 2023/4/20 2023/5/17 2023/6/8 2023/7/4 2023/7/26 2023/8/17 2023/9/8 2023/10/10 2023/11/1 2023/11/23 2023/12/15 100 50 0 -50 -100 -150 2021/12/2 2021/12/27 2022/1/20 2022/2/21 2022/3/16 2022/4/12 2022/5/10 价差:01-00 价差:02-01 2022/6/2 2022/6/28 2022/7/21 沪深300价差 2022/8/15 2022/9/7 2022/10/10 价差:02-00 价差:03-01 2022/11/2 2022/11/25 2022/12/20 2023/1/13 2023/2/14 价差:03-00 价差:03-02 2023/3/9 2023/4/3 2023/4/27 2023/5/25 2023/6/19 2023/7/14 2023/8/8 2023/8/31 2023/9/25 2023/10/26 2023/11/20 2023/12/13 数据来源：wind资讯 数据整理：大越期货 期货市场-上证50基差与价差 上证50基差 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 2021/11/10 2021/12/2 2021/12/24 2022/1/18 2022/2/16 2022/3/9 2022/3/31 2022/4/26 2022/5/23 2022/6/15 IH00 2022/7/7 2022/7/29 2022/8/22 2022/9/14 IH01 2022/10/13 2022/11/4 2022/11/28 2022/12/20 IH02 2023/1/12 2023/2/10 2023/3/6 2023/3/28 IH03 2023/4/20 2023/5/17 2023/6/8 2023/7/4 2023/7/26 2023/8/17 2023/9/8 2023/10/10 2023/11/1 2023/11/23 2023/12/15 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 2021/12/2 2021/12/27 2022/1/20 2022/2/21 2022/3/16 2022/4/12 2022/5/10 价差:01-00 价差:02-01 2022/6/2 2022/6/28 2022/7/21 上证50价差 2022/8/15 2022/9/7 2022/10/10 价差:02-00 价差:03-01 2022/11/2 2022/11/25 2022/12/20 2023/1/13 2023/2/14 价差:03-00 价差:03-02 2023/3/9 2023/4/3 2023/4/27 2023/5/25 2023/6/19 2023/7/14 2023/8/8 2023/8/31 2023/9/25 2023/10/26 2023/11/20 2023/12/13 数据来源：wind资讯 数据整理：大越期货 期货市场-中证500基差与价差 中证500基差 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 2021/11/10 2021/12/6 2021/12/30 2022/1/26 2022/2/25 2022/3/23 2022/4/20 2022/5/19 IC00 2022/6/15 2022/7/11 2022/8/4 2022/8/30 IC01 2022/9/26 2022/10/27 2022/11/22 2022/12/16 IC02 2023/1/12 2023/2/14 2023/3/10 2023/4/6 IC03 2023/5/5 2023/5/31 2023/6/28 2023/7/24 2023/8/17 2023/9/12 2023/10/16 2023/11/9 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 2023/12/5 2021/12/2 2021/12/27 2022/1/20 2022/2/21 2022/3/15 2022/4/11 2022/5/9 价差:01-00 价差:02-01 2022/6/1 2022/6/27 2022/7/20 中证500价差 2022/8/12 2022/9/6 2022/9/30 价差:02-00 价差:03-01 2022/11/1 2022/11/24 2022/12/19 2023/1/12 2023/2/13 价差:03-00 价差:03-02 2023/3/8 2023/3/31 2023/4/26 2023/5/24 2023/6/16 2023/7/13 2023/8/7 2023/8/30 2023/9/22 2023/10/25 2023/11/17 2023/12/12 现货市场-重要指数日涨跌幅 上沪 证上深 300 50 指证 数 1.80% 1.60% 1.06% 1.08% 1.01% 0.76% 0.57% 0.56% 1.40% 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 万中深 得证证 500 全成 A 指 科创 50 1.45% 创业板指 1.65% 0.40% 0.20% 0.00% 数据来源：wind资讯数据整理：大越期货 300 周期 1.80% 1.29% 1.09% 0.