金融期货市场流动性日报：股指期货资金流出，国债期货流向分化

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2023-12-18 股指期货资金流出，国债期货流向分化 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2023年12月15日，沪深300期货(IF)成交1730.8亿元，较上一交易日增加15.63%；持仓金额2724.46亿元，较上一交易日减少2.81%；成交持仓比为0.64。中证500期货(IC)成交1183.42亿元，较上一交易日减少5.26%；持仓金额3084.68亿元，较上一交易日减少5.48%；成交持仓比为0.38。上证50(IH)成交726.73亿元，较上一交易日增加23.51%；持仓金额949.19亿元，较上一交易日减少3.58%；成交持仓比为0.77。 国债期货流动性情况 2023年12月15日，2年期债(TS)成交1031.98亿元，较上一交易日减少7.11%；持仓金额1264.46亿元，较上一交易日减少0.75%；成交持仓比为0.82。5年期债(TF)成交573.05亿元，较上一交易日减少35.02%；持仓金额1195.41亿元，较上一交易日增加0.77%；成交持仓比为0.48。10年期债(T)成交688.26亿元，较上一交易日减少14.25%；持仓金额2007.12亿元，较上一交易日增加2.63%；成交持仓比为0.34。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 金融期货市场流动性日报丨2023/12/18 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明2/8