金融期货市场流动性日报：股指期货资金流出，国债期货流向分化
期货研究报告|金融期货市场流动性日报2024-11-18 股指期货资金流出，国债期货流向分化 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861投资咨询号：Z0021365 联系人 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 黄煦然 0755-23887993 huangxuran@htfc.com从业资格号：F03130959 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2024年11月15日，沪深300期货(IF)成交2109.4亿元，较上一交易日增加4.72%；持仓金额3309.3亿元，较上一交易日减少3.81%；成交持仓比为0.64。中证500期货(IC)成交1812.01亿元，较上一交易日增加7.66%；持仓金额2799.29亿元，较上一交易日减少2.09%；成交持仓比为0.65。上证50(IH)成交705.0亿元，较上一交易日减少4.07%；持仓金额946.2亿元，较上一交易日减少6.6%；成交持仓比为0.75。 国债期货流动性情况 2024年11月15日，2年期债(TS)成交925.33亿元，较上一交易日增加34.5%；持仓金额1451.12亿元，较上一交易日增加1.86%；成交持仓比为0.64。5年期债(TF)成交688.29亿元，较上一交易日增加30.2%；持仓金额1509.03亿元，较上一交易日增加0.19%；成交持仓比为0.46。10年期债(T)成交698.13亿元，较上一交易日增加7.23%；持仓金额2345.39亿元，较上一交易日减少1.02%；成交持仓比为0.3。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计97265.039.33150058.060.670.052793.0 IF前十名合计137711.041.53193885.058.470.056174.0 IF前二十名合计179187.043.49232815.056.510.053628.0 IC前五名合计105163.047.12118034.052.880.012871.0 IC前十名合计140038.047.55154465.052.450.014427.0 IC前二十名合计175431.048.16188803.051.840.013372.0 IH前五名合计41822.036.0574183.063.950.032361.0 IH前十名合计57148.039.2588445.060.750.031297.0 IH前二十名合计73730.042.898555.057.20.024825.0 TS前五名合计35166.049.1336417.050.870.01251.0 TS前十名合计44044.045.4652835.054.540.08791.0 TS前二十名合计54320.046.761996.053.30.07676.0 TF前五名合计77331.049.9677445.050.040.0114.0 TF前十名合计97498.046.88110491.053.120.012993.0 TF前二十名合计117722.047.66129297.052.340.011575.0 T前五名合计127501.057.0296106.042.9831395.00.0 T前十名合计159242.053.04140995.046.9618247.00.0 T前二十名合计182718.050.9176251.049.16467.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com
