金融期货市场流动性日报：IF、IH资金流出，IC流入

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2023-12-11 IF、IH资金流出，IC流入 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2023年12月8日，沪深300期货(IF)成交999.88亿元，较上一交易日减少11.48%；持仓金额2704.57亿元，较上一交易日减少2.83%；成交持仓比为0.37。中证500期货(IC)成交1068.57亿元，较上一交易日减少4.43%；持仓金额3231.98亿元，较上一交易日增加0.16%；成交持仓比为0.33。上证50(IH)成交367.63亿元，较上一交易日减少16.09%；持仓金额942.6亿元，较上一交易日减少4.21%；成交持仓比为0.39。 国债期货流动性情况 2023年12月8日，2年期债(TS)成交786.14亿元，较上一交易日减少13.68%；持仓金额1197.26亿元，较上一交易日减少1.81%；成交持仓比为0.66。5年期债(TF)成交516.85亿元，较上一交易日减少28.68%；持仓金额1035.76亿元，较上一交易日减少0.54%；成交持仓比为0.5。10年期债(T)成交570.86亿元，较上一交易日减少30.74%；持仓金额1862.45亿元，较上一交易日增加1.61%；成交持仓比为0.31。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 金融期货市场流动性日报丨2023/12/11 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明2/8