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金融期货市场流动性日报:IF、IH资金流出,IC流入

2024-05-09高天越、李逸资、李光庭华泰期货林***
金融期货市场流动性日报:IF、IH资金流出,IC流入

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2024-05-09 IF、IH资金流出,IC流入 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号:F3055799投资咨询号:Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号:F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号:F03108562 投资咨询业务资格: 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2024年5月8日,沪深300期货(IF)成交702.03亿元,较上一交易日增加3.05%;持仓金额2598.9亿元,较上一交易日减少1.22%;成交持仓比为0.27。中证500期货(IC)成交719.93亿元,较上一交易日增加11.06%;持仓金额2775.92亿元,较上一交易日增加0.26%;成交持仓比为0.26。上证50(IH)成交266.35亿元,较上一交易日减少0.76%;持仓金额855.86亿元,较上一交易日减少2.19%;成交持仓比为0.31。 国债期货流动性情况 2024年5月8日,2年期债(TS)成交672.07亿元,较上一交易日减少25.78%;持仓金额 1340.3亿元,较上一交易日减少0.04%;成交持仓比为0.5。5年期债(TF)成交714.16亿元,较上一交易日减少19.96%;持仓金额1542.16亿元,较上一交易日增加1.24%;成交持仓比为0.46。10年期债(T)成交782.61亿元,较上一交易日减少21.18%;持仓金额2127.73亿元,较上一交易日增加0.93%;成交持仓比为0.37。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1:股指期货成交金额变化|单位:亿元图2:股指期货持仓金额变化|单位:亿元 数据来源:天软华泰期货研究院数据来源:天软华泰期货研究院 图3:国债期货成交金额变化|单位:亿元图4:国债期货持仓金额变化|单位:亿元 数据来源:天软华泰期货研究院数据来源:天软华泰期货研究院 图5:股指期货成交金额|单位:亿元图6:股指期货持仓金额|单位:亿元 数据来源:天软华泰期货研究院数据来源:天软华泰期货研究院 图7:国债期货成交金额|单位:亿元图8:国债期货持仓金额|单位:亿元 数据来源:天软华泰期货研究院数据来源:天软华泰期货研究院 图9:股指期货成交持仓比图10:国债期货成交持仓比 数据来源:天软华泰期货研究院数据来源:天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 (%) 空单量空单占比(%)净多单净空单 IF前五名合计80133.040.68116838.059.320.036705.0 IF前十名合计112131.040.39165496.059.610.053365.0 IF前二十名合计148631.042.34202431.057.660.053800.0 IC前五名合计112149.045.35135140.054.650.022991.0 IC前十名合计158275.048.11170721.051.890.012446.0 IC前二十名合计202726.049.45207211.050.550.04485.0 IH前五名合计36605.034.3470004.065.660.033399.0 IH前十名合计54445.037.4690899.062.540.036454.0 IH前二十名合计71434.041.53100591.058.470.029157.0 TS前五名合计38189.054.6731666.045.336523.00.0 TS前十名合计49806.049.8550108.050.150.0302.0 TS前二十名合计58625.050.0558510.049.95115.00.0 TF前五名合计82418.052.8373579.047.178839.00.0 TF前十名合计111681.050.24110634.049.761047.00.0 TF前二十名合计129002.049.29132696.050.710.03694.0 T前五名合计120448.056.3993137.043.6127311.00.0 T前十名合计152784.053.2134386.046.818398.00.0 T前二十名合计174112.050.76168910.049.245202.00.0 资料来源:华泰期货研究院 图11:IF多单持仓排行|单位:手图12:IF空单持仓排行|单位:手 数据来源:Wind华泰期货研究院数据来源:Wind华泰期货研究院 图13:IC多单持仓排行|单位:手图14:IC空单持仓排行|单位:手 数据来源:Wind华泰期货研究院数据来源:Wind华泰期货研究院 图15:IH多单持仓排行|单位:手图16:IH空单持仓排行|单位:手 数据来源:Wind华泰期货研究院数据来源:Wind华泰期货研究院 图17:TS多单持仓排行|单位:手图18:TS空单持仓排行|单位:手 数据来源:Wind华泰期货研究院数据来源:Wind华泰期货研究院 图19:TF多单持仓排行|单位:手图20:TF空单持仓排行|单位:手 数据来源:Wind华泰期货研究院数据来源:Wind华泰期货研究院 图21:T多单持仓排行|单位:手图22:T空单持仓排行|单位:手 数据来源:Wind华泰期货研究院数据来源:Wind华泰期货研究院 图23:IF基差|单位:指数点图24:IC基差|单位:指数点 数据来源:天软Wind华泰期货研究院数据来源:天软Wind华泰期货研究院 图25:IH基差|单位:指数点 数据来源:天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制,但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期,本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考,投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明�处为“华泰期货研究院”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编:510000电话:400-6280-888 网址:www.htfc.com