金融期货市场流动性日报：IF、IH资金流出，IC流入

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2023-12-05 IF、IH资金流出，IC流入 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2023年12月4日，沪深300期货(IF)成交894.87亿元，较上一交易日减少17.39%；持仓金额2859.96亿元，较上一交易日减少4.69%；成交持仓比为0.31。中证500期货(IC)成交817.16亿元，较上一交易日减少6.26%；持仓金额3231.06亿元，较上一交易日增加0.38%；成交持仓比为0.25。上证50(IH)成交342.34亿元，较上一交易日减少24.26%；持仓金额962.28亿元，较上一交易日减少6.54%；成交持仓比为0.36。 国债期货流动性情况 2023年12月4日，2年期债(TS)成交513.35亿元，较上一交易日减少22.56%；持仓金额1181.18亿元，较上一交易日减少2.69%；成交持仓比为0.43。5年期债(TF)成交461.33亿元，较上一交易日增加0.45%；持仓金额994.91亿元，较上一交易日增加1.09%；成交持仓比为0.46。10年期债(T)成交494.85亿元，较上一交易日减少11.84%；持仓金额1764.18亿元，较上一交易日减少1.1%；成交持仓比为0.28。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计94122.041.42133123.058.580.039001.0 IF前十名合计132955.041.86184696.058.140.051741.0 IF前二十名合计175894.042.83234824.057.170.058930.0 IC前五名合计126008.043.92160872.056.080.034864.0 IC前十名合计178077.046.51204776.053.490.026699.0 IC前二十名合计221068.047.02249139.052.980.028071.0 IH前五名合计45630.033.6889853.066.320.044223.0 IH前十名合计65039.036.31114065.063.690.049026.0 IH前二十名合计91136.042.08125419.057.920.034283.0 TS前五名合计26115.046.9329532.053.070.03417.0 TS前十名合计37549.047.1542084.052.850.04535.0 TS前二十名合计47940.048.9350035.051.070.02095.0 TF前五名合计60088.057.5144397.042.4915691.00.0 TF前十名合计73009.052.4866111.047.526898.00.0 TF前二十名合计84743.050.4283329.049.581414.00.0 T前五名合计106963.060.6469438.039.3637525.00.0 T前十名合计127144.054.8104888.045.222256.00.0 T前二十名合计146980.050.84142105.049.164875.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com