金融期货市场流动性日报：IF、IH资金流出，IC流入

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2023-12-01 IF、IH资金流出，IC流入 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2023年11月30日，沪深300期货(IF)成交819.48亿元，较上一交易日减少0.76%；持仓金额2824.79亿元，较上一交易日减少1.68%；成交持仓比为0.29。中证500期货(IC)成交756.43亿元，较上一交易日增加21.4%；持仓金额3252.88亿元，较上一交易日增加1.93%；成交持仓比为0.23。上证50(IH)成交335.75亿元，较上一交易日减少0.68%；持仓金额952.34亿元，较上一交易日减少3.02%；成交持仓比为0.35。 国债期货流动性情况 2023年11月30日，2年期债(TS)成交811.27亿元，较上一交易日减少32.7%；持仓金额1233.63亿元，较上一交易日增加2.44%；成交持仓比为0.66。5年期债(TF)成交542.96亿元，较上一交易日减少37.69%；持仓金额971.07亿元，较上一交易日增加0.99%；成交持仓比为0.56。10年期债(T)成交646.85亿元，较上一交易日减少49.53%；持仓金额1731.99亿元，较上一交易日增加2.83%；成交持仓比为0.37。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计91964.041.55129380.058.450.037416.0 IF前十名合计129798.041.82180597.058.180.050799.0 IF前二十名合计170972.042.62230151.057.380.059179.0 IC前五名合计126147.044.36158196.055.640.032049.0 IC前十名合计180793.047.12202932.052.880.022139.0 IC前二十名合计223782.047.31249273.052.690.025491.0 IH前五名合计40813.033.1182468.066.890.041655.0 IH前十名合计58540.035.96104256.064.040.045716.0 IH前二十名合计83246.042.23113901.057.770.030655.0 TS前五名合计28471.046.7332452.053.270.03981.0 TS前十名合计40703.047.3745218.052.630.04515.0 TS前二十名合计50264.048.7452867.051.260.02603.0 TF前五名合计59375.057.8143325.042.1916050.00.0 TF前十名合计71999.053.5262521.046.489478.00.0 TF前二十名合计83179.050.7380776.049.272403.00.0 T前五名合计106236.061.3766882.038.6339354.00.0 T前十名合计125182.055.08102089.044.9223093.00.0 T前二十名合计144321.051.02138537.048.985784.00.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com