晨会纪要

晨会纪要 2023第（214）期发布日期：2023-11-29 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/11/292023/11/28 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,038.553,038.5500 35416.9835333.4783.5100.236 14281.7614241.0240.7400.286 4554.894550.434.4600.098 17354.1417525.06-170.920-0.975 1.711.81-0.098-5.417 102.62102.73-0.112-0.109 7.157.1500 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 2023/11/28 2062.20 25.43 8451.00 2218.50 2536.50 2151.50 23310.00 16730.00 26.96 79.51 1347.00 431.20 53.07 473.75 76.58 81.43 2023/11/29 2023/11/27 2,014.40 24.69 8,375.00 2,211.50 2,527.50 2,162.00 23,080.00 16,025.00 27.16 79.45 1,329.50 436.50 51.02 475.50 75.02 80.00 2023/11/28 涨跌 47.80 0.735 76.0 7.0 9.0 -10.50 230.0 705.0 -0.20 0.060 17.50 -5.30 2.050 -1.750 1.560 1.430 涨跌幅/% 2.373 2.977 0.907 0.317 0.356 -0.486 0.997 4.399 -0.736 0.076 1.316 -1.214 4.018 -0.368 2.079 1.788 金属 主力合约 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 475.34 471.60 3.740 0.793 白银 6183.00 6137.00 46.0 0.750 铜 68280.00 67700.00 580.0 0.857 锌 21100.00 21175.00 -75.0 -0.354 铝 18790.00 18810.00 -20.0 -0.106 锡 195070.00 195730.00 -660.0 -0.337 国内 铅 16050.00 16135.00 -85.0 -0.527 镍 129400.00 129160.00 240.0 0.186 铁矿石 953.50 951.00 2.50 0.263 螺纹钢 3905.00 3893.00 12.0 0.308 不锈钢 13910.00 13805.00 105.0 0.761 热轧卷板 4014.00 4013.00 1.0 0.025 硅铁 6850.00 6,850.00 0 0 锰硅 6470.00 6,470.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/11/29 8:00 2134.00 2722.00 0.00 13890.00 10485.00 7889.00 7435.00 5652.00 5890.00 3648.00 2416.00 4066.00 8098.00 2312.00 1770.00 582.50 3103.00 2392.00 5824.00 4834.00 2023/11/29 8:00 5064.00 4402.00 3901.00 2840.00 8236.00 8596.00 7348.00 4354.00 6802.00 2499.00 2902.00 15055.00 20620.00 9139.00 15155.00 8858.00 2023/11/28 15:00 2124.00 2703.50 0.00 13950.00 10545.00 7864.00 7418.00 5634.00 5862.00 3606.00 2421.00 4067.00 8044.00 2,312.00 1745.00 571.20 3080.00 2309.00 5818.00 4820.00 2023/11/28 15:00 5042.00 4396.00 3899.00 2845.00 8226.00 8573.00 7372.00 4,354.00 6838.00 2492.00 2902.00 15055.00 20435.00 9,139.00 15,155.00 8,858.00 涨跌 10.0 18.50 0 -60.0 -60.0 25.0 17.0 18.0 28.0 42.0 -5.0 -1.0 54.0 0 25.0 11.30 23.0 83.0 6.0 14.0 涨跌 22.0 6.0 2.0 -5.0 10.0 23.0 -24.0 0 -36.0 7.0 0 0 185.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.471 0.684#DIV/0! -0.430 -0.569 0.318 0.229 0.319 0.478 1.165 -0.207 -0.025 0.671 0 1.433 1.978 0.747 3.595 0.103 0.290 涨跌幅/% 0.436 0.136 0.051 -0.176 0.122 0.268 -0.326 0 -0.526 0.281 0 0 0.905 0 0 0 宏观要闻 1、国家领导人在中共中央政治局第十次集体学习时强调，要主动对接、积极吸纳高标准国际经贸规则，稳步扩大制度型开放，提升贸易和投资自由化便利化水平，建设更高水平开放型经济新体制。 2、央行行长潘功胜介绍，中国经济持续恢复向好、总体回升的态势更趋明显，预计全年能够顺利实现5%的经济增长目标，相信2024年及以后中国经济也将保持健康、可持续增长。另外，中国的CPI正逐步触底回升。央行将继续实施稳健的货币政策，支持实体经济发展。 3、中证报头版刊文指出，多方面数据表明，企业盈利正企稳回升，经济“脉动”逐步增强。专家认为，随着国内需求持续恢复，宏观政策效果不断显现，经济整体将延续回升向好态势，四季度上市公司盈利水平有望进一步上行。 4、据工信部，1-10月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.7%，增速较前三季度提高0.3个百分点。10月份，增加值同比增长4.8%，较同期工业高0.2个百分点。 5、据中国物流与采购联合会，1-10月份，全国社会物流总额278.3万亿元，同比增长4.9%，增速比1至9月份提高0.1个百分点。10月份当月增长5.1%，比9月份提高0.3个百分点。 6、美联储理事鲍曼表示，如果通胀进展停滞，支持再次加息；能源价格风险或对通胀改善产生不利影响；基本展望是，美联储将需要进一步加息，以保持足够的政策限制性。 7、据农业农村部监测，10月下旬生猪出栏量明显增加，猪价出现一波快速下行，近期已震荡趋稳。近期供求关系有所改善，预计猪价将企稳回升。 8、华储网公告，将于11月29日开展年内第三批中央储备冻猪肉收储，本次挂牌竞价交易1万吨。 9、哈萨克斯坦能源部：国内最大油田的石油产量减少56%，尚不清楚情况何时会恢复正常。 10、上海有色网最新报价显示，11月28日，国产电池级碳酸锂价格下跌2050元报13.34万 元/吨，连跌28日并创逾2年新低，近5日累计下跌10470元。 11、美国至11月24日当周API原油库存减少81.7万桶，预期减少200万桶，前值增加905 万桶。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 28日，花生期货主力合约PK401以8820开盘，最高8892，以8858收盘，成交 量52450手，持仓量103207手，持仓较昨日减12088手。花生现货价格稳中偏强，大型油厂开始收购为近期市场提供底部支撑，01合约不建议追空。 油脂 11月28日，豆油成交22330吨，棕榈油成交7530吨，总成交比上一交易日减少 16770吨，减幅42.89%。Wind数据，截至11月28日当周，豆油港口库存录得83.15万吨，较上一周增加3.2万吨。巴西国家气候研究所(Inmet)公报中显示，未来数月，巴西厄尔尼诺天气现象将变得更强。阿根廷降雨，有利于大豆和玉米播种及生长。巴西天气改善，国内油脂库存高企，需求一般，预期盘面回调为主。 白糖 国际方面，11月上半月巴西中南部产糖219万吨，同比增31%。印度和泰国减产预期和出口管制政策支撑四季度糖价，原糖预计继续高位区间运行，跌幅有限。国内，截至当前，广西2023/24榨季已有13家糖厂开机生产，同比减少9家；日榨蔗能力约10.45万吨，同比减少5.3万吨。新糖报价6910，国内甘蔗新糖将逐渐上市，供应增多。同时受内外价差支撑，预计12月中旬前郑糖下跌空间有限，关注6700-7000。 生猪 昨日，全国生猪价格问中午有落，均价为14.33元/公斤，环比+0.02元/公斤。全国猪价止跌回稳，北方局部地区有猪病发生，养殖端正常出栏，小体重猪出栏增多，市场猪源供应整体充裕，部分屠企依旧压价收购，屠宰量调整不大，短期内消费市场难有大幅提振，上涨难度较大。盘面经过基差修复后维持底部震荡行情，仍需关注反弹以后的做空行情。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货稳定为主，均价4.6元/斤左右。供应方面短期受降温影响，产蛋率出现一定的波动。温度降低后，产区储藏问题不大，出库积极性降低。下游消费端阶段性补库告一段落，以刚需为主。盘面昨天收复上周下跌幅度，未能形成有效向上突破，维持高位震荡。 棉花 11月28日，中国主港报价大幅下跌。国际棉花价格指数（SM）91.09美分/磅，跌1.73美分/磅，折一般贸易港口提货价16072元/吨（按1%关税计算，汇率按中国 银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）89.28美分/磅，跌1.72美分/磅，折一般贸易港口提货价15757元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为92.01美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16229.10元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为93.16，折人民币一般贸易港口提货价16438.28元/吨。澳棉报价为90.57，折人民币一般贸易港口提货价15986.91元/吨。巴西棉报价为91.26，折人民币一般贸易港口提货价16097.00元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为85.03，折人民币一般贸易港口提货价15018.11元/吨。西非棉的报价为92.30，折人民币一般贸易港口提货价16284.15元/吨。印度棉的报价为84.84，折人民币一般贸易港口提货价14985.09元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为91.35，折一般贸易港口提货价16119.01元/吨。截止11月28日仓单总数量14.5万吨，近期需注意新棉开始陆续入库，仓单数量逐步增加。郑棉期货主力CF2401合约震荡运行，尾盘拉升。日盘终盘报收15055元/吨，较前一交易日下跌80元/吨。操作上，郑棉反弹乏力，订单不及预期，消费前景不佳，建议以震荡偏空思路对待。 2）能源化工 甲醇