股指期货早报

股指期货早报 2023年11月28日 证券代码：839979 杜淑芳投资咨询资格证号：Z0000690联系电话：0575-85226759 早评 期指 1、基本面：央行三季度货币报告称做好跨周期和逆周期调节，昨日市场分化，权重股弱势下行， 小微盘股相对强势；中性 2、资金：融资余额15914亿元，减少50亿元，北向资金净买入3亿元；偏空 3、基差：IH2312升水3.08点，IF2312升水5.26点，IC2312贴水20.11点，IM2312贴水30.16点，中性 4、盘面：IM>IC>IF>IH（主力），IM、IC在20日均线上方，偏多IF、IH在20日均线下 方，偏空 5、主力持仓：IH主力空减，IF主力空减，IF主力空减，偏空 6、预期：人民币汇率升值，美债收益率下行，海外股市反弹，支撑港股和中概股，国内中小盘股 上涨后进入回调，操作上建议逢高减持中小盘指数，宏观基本面偏弱对于蓝筹权重股有较大压制 ，权重指数弱势下行。 股指期货升贴水表 当前日期2023/11/27数据来源：wind，市盈率取PE（TTM） 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 上证50 IH2312.CFE IH2312 2,373.80 -0.87 39,510 2,370.72 -0.85 9.76 1.14 4.23 3.08 0.13% 2.63% 712,140 2023-12-15 18 IH2401.CFE IH2401 2,376.40 -0.86 4,078 5.68 0.24% 1.65% 712,920 2024-01-19 53 IH2403.CFE IH2403 2,385.60 -0.86 8,056 14.88 0.62% 2.09% 715,680 2024-03-15 109 IH2406.CFE IH2406 2,383.20 -0.82 2,636 12.48 0.52% 0.92% 714,960 2024-06-21 207 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 沪深300 IF2312.CFE IF2312 3,517.20 -0.69 64,045 3,511.94 -0.74 11.07 1.21 3.17 5.26 0.15% 3.03% 1,055,160 2023-12-15 18 IF2401.CFE IF2401 3,519.60 -0.73 4,337 7.66 0.22% 1.50% 1,055,880 2024-01-19 53 IF2403.CFE IF2403 3,529.40 -0.69 13,222 17.46 0.49% 1.66% 1,058,820 2024-03-15 109 IF2406.CFE IF2406 3,525.60 -0.69 4,458 13.66 0.39% 0.68% 1,057,680 2024-06-21 207 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 中证500 IC2312.CFE IC2312 5,546.40 -0.08 43,660 5,566.51 -0.07 22.46 1.64 1.84 -20.11 -0.36% -7.35% 1,109,280 2023-12-15 18 IC2401.CFE IC2401 5,533.00 -0.04 4,221 -33.51 -0.61% -4.17% 1,106,600 2024-01-19 53 IC2403.CFE IC2403 5,507.60 -0.10 12,893 -58.91 -1.07% -3.58% 1,101,520 2024-03-15 109 IC2406.CFE IC2406 5,446.80 -0.16 5,607 -119.71 -2.20% -3.88% 1,089,360 2024-06-21 207 指数 代码 简称 合约价格 涨跌幅（%） 成交量 指数价格 涨跌幅（%） 市盈率市净率股息率(%) 价差 升贴水比例 年化升贴水 合约价值(元/手) 交割日 剩余期限 中证1000 IM2312.CFE IM2312 6,081.20 -0.02 48,025 6,111.36 -0.07 38.73 2.12 1.19 -30.16 -0.50% -10.06% 1,216,240 2023-12-15 18 IM2401.CFE IM2401 6,048.20 -0.12 4,564 -63.16 -1.04% -7.19% 1,209,640 2024-01-19 53 IM2403.CFE IM2403 6,004.80 -0.15 13,376 -106.56 -1.77% -5.94% 1,200,960 2024-03-15 109 IM2406.CFE IM2406 5,921.00 -0.33 9,225 -190.36 -3.21% -5.67% 1,184,200 2024-06-21 207 数据来源：wind资讯 数据整理：大越期货 期货市场-沪深300基差与价差 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2021/11/10 2021/12/1 2021/12/22 2022/1/13 2022/2/10 2022/3/2 2022/3/23 2022/4/15 2022/5/11 2022/6/1 IF00 2022/6/23 2022/7/14 沪深300基差 2022/8/4 2022/8/25 IF01 2022/9/16 2022/10/14 2022/11/4 2022/11/25 IF02 2022/12/16 2023/1/9 2023/2/6 2023/2/27 IF03 2023/3/20 2023/4/11 2023/5/5 2023/5/26 2023/6/16 2023/7/11 2023/8/1 2023/8/22 2023/9/12 2023/10/11 2023/11/1 2023/11/22 100 50 0 -50 -100 -150 2021/12/1 2021/12/23 2022/1/17 2022/2/15 2022/3/9 2022/3/31 2022/4/26 价差:01-00 价差:02-01 2022/5/23 2022/6/15 2022/7/7 沪深300价差 2022/7/29 2022/8/22 2022/9/14 价差:02-00 价差:03-01 2022/10/13 2022/11/4 2022/11/28 2022/12/20 2023/1/12 2023/2/10 价差:03-00 价差:03-02 2023/3/6 2023/3/28 2023/4/20 2023/5/17 2023/6/8 2023/7/4 2023/7/26 2023/8/17 数据来源：wind资讯 数据整理：大越期货 期货市场-上证50基差与价差 上证50基差 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 2021/11/10 2021/12/1 2021/12/22 2022/1/13 2022/2/10 2022/3/2 2022/3/23 2022/4/15 2022/5/11 2022/6/1 IH00 2022/6/23 2022/7/14 2022/8/4 2022/8/25 IH01 2022/9/16 2022/10/14 2022/11/4 2022/11/25 IH02 2022/12/16 2023/1/9 2023/2/6 2023/2/27 IH03 2023/3/20 2023/4/11 2023/5/5 2023/5/26 2023/6/16 2023/7/11 2023/8/1 2023/8/22 2023/9/12 2023/10/11 2023/11/1 2023/11/22 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 2021/12/1 2021/12/23 2022/1/17 2022/2/15 2022/3/9 2022/3/31 2022/4/26 价差:01-00 价差:02-01 2022/5/23 2022/6/15 2022/7/7 2022/7/29 上证50价差 2022/8/22 2022/9/14 价差:02-00 价差:03-01 2022/10/13 2022/11/4 2022/11/28 2022/12/20 2023/1/12 2023/2/10 价差:03-00 价差:03-02 2023/3/6 2023/3/28 2023/4/20 2023/5/17 2023/6/8 2023/7/4 2023/7/26 2023/8/17 数据来源：wind资讯 数据整理：大越期货 期货市场-中证500基差与价差 中证500基差 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 2021/11/10 2021/12/3 2021/12/28 2022/1/21 (空白) 2022/3/16 2022/4/12 2022/5/10 IC00 2022/6/2 2022/6/28 2022/7/21 2022/8/15 IC01 2022/9/7 2022/10/10 2022/11/2 2022/11/25 IC02 2022/12/20 2023/1/13 2023/2/14 2023/3/9 IC03 2023/4/3 2023/4/27 2023/5/25 2023/6/19 2023/7/14 2023/8/8 2023/8/31 2023/9/25 2023/10/26 2023/11/20 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 2021/12/1 2021/12/23 2022/1/17 2022/2/15 2022/3/8 2022/3/30 2022/4/25 价差:01-00 价差:02-01 2022/5/20 2022/6/14 2022/7/6 中证500价差 2022/7/28 2022/8/19 2022/9/13 价差:02-00 价差:03-01 2022/10/12 2022/11/3 2022/11/25 2022/12/19 2023/1/11 2023/2/9 价差:03-00 价差:03-02 2023/3/3 2023/3/27 2023/4/19 2023/5/16 现货市场-重要指数日涨跌幅 上沪万 证上深得 300 50 指证全 A 数 0.60% 中深创 创 科 证证业 50 500 成板 指指 0.40% 0.38% -0.07% -0.30% -0.32% -0.55% -0.61% -0.74% 0.20% 0.00% -0.20% -0.40% -0.60% -0.80% -1.00% -0.85% 300 300 周非 期周 0.40% 低市 盈大小 率盘盘 指指指 ( ( ( 数数数 申申申 ) ) ) 万万万 高中 市市 盈盈 率率 300 300 指指 ( ( 数数 价申申成 ) ) 值万万长 0.33% 0.20% #N/A 0.00% -0.20% -0.40% -0.30% -0.41% -0.60% -0.80% -1.00% -0.67%-0.68% -0.79