晨会纪要

晨会纪要 2023第（208）期发布日期：2023-11-21 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/11/212023/11/20 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,068.323,068.3200 35151.0434947.28203.7600.583 14284.5314125.48159.0501.126 4547.384514.0233.3600.739 17778.0717454.19323.8801.856 1.901.880.0150.786 103.45103.49-0.040-0.038 7.177.1700 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/11/20 1980.20 23.49 8447.50 2244.00 2573.00 2275.00 24855.00 16905.00 27.56 81.32 1367.00 444.70 52.29 469.75 77.59 82.03 2023/11/21 8:00 465.36 5838.00 68460.00 21420.00 18950.00 209070.00 16960.00 134780.00 982.50 4031.00 13865.00 4069.00 6954.00 6598.00 2023/11/19 1,983.50 23.78 8,309.00 2,216.00 2,559.00 2,296.50 24,925.00 17,170.00 27.20 81.30 1,344.00 437.50 51.24 468.00 76.08 80.62 2023/11/20 15:00 468.00 5868.00 67920.00 21395.00 18920.00 208810.00 17045.00 134950.00 968.00 3983.00 13880.00 4047.00 6,954.00 6,598.00 涨跌 -3.30 -0.285 138.50 28.0 14.0 -21.50 -70.0 -265.0 0.360 0.020 23.0 7.20 1.050 1.750 1.510 1.410 涨跌 -2.640 -30.0 540.0 25.0 30.0 260.0 -85.0 -170.0 14.50 48.0 -15.0 22.0 0 0 涨跌幅/% -0.166 -1.199 1.667 1.264 0.547 -0.936 -0.281 -1.543 1.324 0.025 1.711 1.646 2.049 0.374 1.985 1.749 涨跌幅/% -0.564 -0.511 0.795 0.117 0.159 0.125 -0.499 -0.126 1.498 1.205 -0.108 0.544 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/11/21 8:00 2067.00 2665.00 0.00 14415.00 10915.00 8045.00 7597.00 5930.00 5965.00 3557.00 2433.00 4182.00 8601.00 2291.00 1764.00 596.20 3201.00 2233.00 5980.00 5145.00 2023/11/21 8:00 5072.00 4535.00 3985.00 2871.00 8374.00 8679.00 7526.00 4380.00 6863.00 2579.00 3004.00 15285.00 20795.00 9170.00 15455.00 9046.00 2023/11/20 15:00 2064.50 2668.00 0.00 14370.00 10965.00 8078.00 7636.00 6030.00 6014.00 3554.00 2447.00 4213.00 8711.00 2,291.00 1762.00 586.70 3197.00 2236.00 5978.00 5161.00 2023/11/20 15:00 5080.00 4527.00 3987.00 2884.00 8324.00 8575.00 7452.00 4,380.00 6855.00 2572.00 2983.00 15565.00 21350.00 9,170.00 15,455.00 9,046.00 涨跌 2.50 -3.0 0 45.0 -50.0 -33.0 -39.0 -100.0 -49.0 3.0 -14.0 -31.0 -110.0 0 2.0 9.50 4.0 -3.0 2.0 -16.0 涨跌 -8.0 8.0 -2.0 -13.0 50.0 104.0 74.0 0 8.0 7.0 21.0 -280.0 -555.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.121 -0.112#DIV/0!0.313 -0.456 -0.409 -0.511 -1.658 -0.815 0.084 -0.572 -0.736 -1.263 0 0.114 1.619 0.125 -0.134 0.033 -0.310 涨跌幅/% -0.157 0.177 -0.050 -0.451 0.601 1.213 0.993 0 0.117 0.272 0.704 -1.799 -2.60 0 0 0 宏观要闻 1、国务院领导人、中央金融委员会主任主持召开中央金融委员会会议，审议通过推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。会议强调，要着力提升金融服务经济社会发展的质量水平，在保持货币政策稳健性的基础上，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，抓紧研究出台具体政策和工作举措。要全面加强金融监管，压紧压实金融风险处置责任。 2、人民币对美元汇率创超3个月新高。在岸、离岸人民币对美元强势走高，双双升破7.17关 口，分别涨超800个基点、500个基点，创8月初以来新高。昨日人民币对美元中间价报 7.1612，创8月11日以来最高，调升116个基点，调升幅度创9月12日以来最大。消息面上，人民币超越欧元成为全球第二大贸易融资货币；中国央行与沙特央行签署双边本币互换协议，规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔；10月份境外机构净买入人民币债券超400亿元。在岸人民币对美元夜盘收报7.1655。 3、11月LPR出炉，1年期为3.45%，5年期以上为4.20%，均与上月持平，连续第三个月维持不变。有机构认为，接下来即使MLF操作利率保持不变，5年期LPR报价单独下调的可能性也比较大，也不排除相关部门单独出台房贷利率优化政策的可能性。另外，年底前还有可能再次降准，预计降幅为0.25个百分点。 4、国务院副总理张国清在出席2023中国5G+工业互联网大会开幕式时强调表示，要加快发展 5G+工业互联网，为推进新型工业化、建设现代化产业体系提供坚实支撑。 5、据国家能源局，截至10月底，全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦，同比增长12.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.4亿千瓦，同比增长47%；风电装机容量约4亿千瓦，同比增长15.6%。 6、据农业农村部，10月份以来，全国生猪市场供应持续增加，生猪价格偏弱运行，近期震荡趋稳。10月末全国能繁母猪存栏量4210万头，为4100万头正常保有量的102.7%，已连续10个月回调，但仍高于合理水平。 7、郑商所：自11月22日起，非期货公司会员或者客户在红枣期货2312、2401、2403、2405、 2407及2409合约上单日开仓交易的最大数量为100手。 8、大商所发布通知，自11月22日交易时（即11月21日夜盘交易小节时）起，对豆粕、聚氯乙烯、豆油、聚丙烯、玉米、聚乙烯期货实施交易限额。 9、国际铝业协会（IAI）：10月全球原铝产量为611.6万吨，去年同期为588.6万吨，前一个月修正值为592.1万吨；预计10月中国原铝产量为365万吨，前一个月修正值为355.0万吨。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 20日，花生期货主力合约PK401以9030开盘，最高价9116，以9046收盘，成 交量79870手，持仓量124922手，持仓较昨日减4158手。受鲁花收购市场心理影响，花生现货市场稳中偏强，贸易商询价增多，油厂仍然严控标准，关注市场出售意愿，预期盘面震荡为主，缺乏有力驱动。 油脂 11月20日，豆油成交39400吨，棕榈油成交280吨，总成交比上一交易日增加 29230吨，减幅73.66%。据Mysteel，截至2023年11月17日（第46周），全国重 点地区棕榈油商业库存约100万吨，较上周减少4.16万吨，减幅3.99%；同比2022年 第46周棕榈油商业库存增加12.22万吨，增幅13.92%。信息方面，ITS数据马来西亚11月1-20日棕榈油出口量为910513吨，较上月同期出口的931435吨减少2.25%。国内油脂库存高企，短期宏观情绪向好，仍需关注反弹后的回调压力。 白糖 国际方面，截至11月16日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为117艘， 此前一周为127艘。港堵情况较之前略缓解，但主产区在中下旬仍有降雨风险，预计生产出口进度继续受影响。印度截止11月15日开榨糖厂263家，产糖127万吨，同比偏低。泰国减产预期和出口管制政策支撑四季度糖价，原糖预计继续高位区间运行，跌幅有限。 国内，2023年10月份我国进口糖92万吨，同比上年同期增长78.8%。2023年1- 10月份我国累计进口糖304万吨，同比上年同期减少近100万吨。广西糖厂开榨，新糖预售6850-6900，抑制贸易商采购兴趣，内外价差支撑，预计12月中旬甘蔗新糖大量上市前，郑糖下跌空间有限，6700支撑力明显，关注6700-7000。 生猪 昨日，全国生猪价格稳中偏强。均价为14.98元/公斤，环比+0.28元/公斤。全国猪价已经连续上涨多日，养殖端普遍存看涨心态，散户压栏惜售情绪高涨，但屠企多以规模场猪源为主，抵触高价收购，终端需求有所增加但对猪价支撑有限，猪价再涨幅度有限。整体情绪化反应为主，期货升水结构，使得期货上涨弱于现货反应，整体底部震荡为主。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货稳定为主，均价4.5元/斤左右。供应方面变化不大，新增产能8- 10月份补栏数据稳中有增，略高于历史同期，上游经过本轮低价走货以后，库存压力减少。需求方面，低价促进消费，下游库存偏低，开始进行补库，需要观察消费进一步支撑情况，盘面反弹后的震荡，进一步寻求方向。 棉花 11月20日，据奎屯、石河子、库尔勒等地几家棉花加工企业反馈，近一周多来，疆内机采籽棉、手摘籽棉收购价均稳中有所下跌，除少数植棉大户、合作社蛋卷棉仍囤积待售外，大部分基本农户交售已进入收尾阶段（北疆籽棉收购已基本结束），2023/24年度籽棉交售也即将落幕。从调查来看，11月18-20日全疆40衣分，12%以内水分蛋卷棉交售价7