晨会纪要

晨会纪要 2023第（193）期发布日期：2023-10-31 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/10/312023/10/30 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,021.553,021.5500 32928.9632417.59511.3701.577 12789.4812643.01146.4701.159 4166.824117.3749.4501.201 17406.3617398.737.6300.044 1.701.630.0694.244 106.16106.140.0190.018 7.327.3200 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/10/30 2005.70 23.46 8138.50 2263.50 2466.50 2114.00 24950.00 18500.00 26.70 82.87 1308.25 426.80 52.26 478.50 82.59 86.57 2023/10/31 8:00 479.34 5893.00 67390.00 21145.00 19225.00 213600.00 16285.00 144750.00 895.00 3722.00 14575.00 3839.00 7130.00 6790.00 2023/10/29 2,016.30 23.24 8,091.00 2,225.50 2,466.00 2,103.00 24,915.00 18,345.00 27.37 84.47 1,317.50 441.80 52.23 481.50 85.16 89.17 2023/10/30 15:00 478.12 5870.00 67320.00 21300.00 19195.00 215390.00 16305.00 146470.00 900.00 3740.00 14780.00 3856.00 7,130.00 6,790.00 涨跌 -10.60 0.215 47.50 38.0 0.50 11.0 35.0 155.0 -0.670 -1.60 -9.250 -15.0 0.030 -3.0 -2.570 -2.60 涨跌 1.220 23.0 70.0 -155.0 30.0 -1790.0 -20.0 -1720.0 -5.0 -18.0 -205.0 -17.0 0 0 涨跌幅/% -0.526 0.925 0.587 1.707 0.020 0.523 0.140 0.845 -2.448 -1.894 -0.702 -3.395 0.057 -0.623 -3.018 -2.916 涨跌幅/% 0.255 0.392 0.104 -0.728 0.156 -0.831 -0.123 -1.174 -0.556 -0.481 -1.387 -0.441 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/10/31 8:00 1801.50 2427.00 0.00 14145.00 10770.00 8128.00 7586.00 5852.00 6051.00 3722.00 2442.00 4098.00 8700.00 2342.00 1634.00 653.00 3233.00 1718.00 5998.00 5031.00 2023/10/31 8:00 4865.00 4431.00 3948.00 2915.00 7926.00 8375.00 7132.00 4317.00 6807.00 2529.00 2869.00 15875.00 21655.00 8571.00 13160.00 9080.00 2023/10/30 15:00 1839.00 2475.00 0.00 14205.00 10860.00 8169.00 7615.00 5896.00 6095.00 3740.00 2461.00 4154.00 8720.00 2,342.00 1629.00 667.20 3322.00 1749.00 5986.00 5136.00 2023/10/30 15:00 4891.00 4484.00 3992.00 2983.00 8020.00 8508.00 7252.00 4,317.00 6861.00 2538.00 2882.00 16125.00 21935.00 8,571.00 13,160.00 9,080.00 涨跌 -37.50 -48.0 0 -60.0 -90.0 -41.0 -29.0 -44.0 -44.0 -18.0 -19.0 -56.0 -20.0 0 5.0 -14.20 -89.0 -31.0 12.0 -105.0 涨跌 -26.0 -53.0 -44.0 -68.0 -94.0 -133.0 -120.0 0 -54.0 -9.0 -13.0 -250.0 -280.0 0 0 0 涨跌幅/% -2.039 -1.939#DIV/0! -0.422 -0.829 -0.502 -0.381 -0.746 -0.722 -0.481 -0.772 -1.348 -0.229 0 0.307 -2.128 -2.679 -1.772 0.20 -2.044 涨跌幅/% -0.532 -1.182 -1.102 -2.280 -1.172 -1.563 -1.655 0 -0.787 -0.355 -0.451 -1.550 -1.276 0 0 0 宏观要闻 1、财政部发文引导保险资金长期稳健投资，将经营效益指标的“净资产收益率”由“当年度指标”调整为“3年周期指标+当年度指标”相结合的考核方式，其中，3年周期指标和当年度指标权重各占50%。业内人士指出，此举有利于降低短期考核对保险资金投资行为的影响，提升保险资金权益投资的积极性和稳定性，优化市场结构，降低市场波动，促进资本市场平稳健康发展。 2、国际油价全线下跌，美油12月合约跌3.45%，报82.59美元/桶。布油明年1月合约跌2.95%，报86.57美元/桶。 3、国家发改委召开促进民营经济发展壮大现场会指出，我国经济长期向好的基本面没有变，民营经济作为推动中国式现代化的生力军，发展趋势长期向好。要认真落实促进民营经济发展壮大的各项工作部署，实现民营经济健康发展、高质量发展。 4、国家能源局表示，下半年以来，我国电力需求同比增长加快，预计迎峰度冬期间，全国最高负荷较去年同期可能增加1.4亿千瓦，出现较大幅度增长。西北、华东、西南、南方区域的部分省份电力保供压力较大。 5、国家能源局介绍，前三季度，全国可再生能源新增装机1.72亿千瓦，同比增长93%，占新增装机的76%。其中，水电新增装机788万千瓦，风电新增装机3348万千瓦，光伏发电新 增装机1.2894亿千瓦。 6、国家统计局数据显示，前三季度，全国规模以上文化企业实现营收91619亿元，同比增长 7.7%。其中，文化新业态行业实现营收同比增长15.2%。 7、美国财政部将10月至12月当季净借款预估下调至7760亿美元，低于7月底预估的8520 亿美元。美国财政部还预计，到12月底，财政部的现金余额将达到7500亿美元，与此前的 预测相同。同时预计在明年1月至3月期间借款8160亿美元，预计明年3月底现金余额为 7500亿美元。 8、据中国有色金属工业协会，前三季度，我国锂盐产量约56万吨碳酸锂当量，净进口碳酸锂 10.2万吨，净出口氢氧化锂9万吨，国内表观需求为58.2万吨碳酸锂当量。随着国内外上游原料新产能的释放及下游需求增速放缓，碳酸锂价格下降是大势所趋。 9、云南实施煤炭产业发展三年行动，明确到2025年，全省原煤产量达到9000万吨，重点矿区煤炭产能占全省煤炭产能90%以上，煤层气（煤矿瓦斯）抽采量达到2.5亿立方米。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 30日，花生期货主力合约PK401以9106开盘，最高9134，以9080收盘，成交量82610手，持仓量132675手，持仓较昨日增3099手。大中型油厂继续降价，采购不积极，严控标准，市场需求整体仍然支撑不足，趋势继续偏空，仍不建议抄底做多。 油脂 30日，豆油成交23300吨，棕榈油成交0吨，总成交比上一交易日增加10100 吨，增幅76.52%。全国主要油厂豆粕成交25.33万吨，较上一交易日增加17.6万吨，其中现货成交12.93万吨，远月基差成交12.4万吨。开机方面，全国123家油厂开机率下降至49.35%，全国111家油厂开机率下降至53.4%。据Mysteel，27日（第43周），全国重点地区棕榈油商业库存约91.76万吨，较上周增加10.46万吨，增幅12.87%；同比2022年第43周棕榈油商业库存增加26.52万吨，增幅40.65%。国际市场，AgRural数据显示，截至上周四，巴西2023/24年度大豆种植率已达到40%，较前一周上升10个百分点。大豆种植进度持续落后于去年水平，去年同期种植率为46%。受宏观环境影响，油脂需求仍然支撑不足，库存高，国内预期震荡为主，建议观望等趋势性机会。 白糖 国际方面，隔夜原糖下跌，主力合约跌2.4%，收于26.7美分。巴西榨季生产期预计延长，港堵风险仍存在。印度新糖将于11月上市，减产预期和新年度禁止出口仍然支撑四季度糖价，原糖预计继续高位区间运行。国内，市场机构10月份对23/24榨季广西的产糖量预估在596-644万吨，增产预期进一步加强。近期白糖现货价格小幅下跌，基差下跌。云南新糖开榨，糖市边际转弱，受内外价差支撑，上下空间有限。预计郑糖区间波动，关注6600-6900。 生猪 昨日，全国生猪价格继续弱势，均价14.16元/公斤，环比-0.03元/公斤。全国猪价已经连续下跌快一周时间，周末两天价格跌幅较大。部分地区仍受疫病影响，散户恐慌性出栏增加，规模场被迫低价出栏；屠企暂未见到明显宰量提升情况，压价意向不减，终端消费依旧疲软。近月继续受制于现货下跌趋势压制，主力存在消费预期，阶段性反弹。元月经过本人产能去除之后，供应担忧的情绪发酵后，维持高位震荡。整体盘面维持走势分化，短时间的修复无法改变弱势趋势。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货涨价之后再度趋稳，均价4.4元/斤左右。供应稳中有增，成本结束下跌趋势，趋稳上涨。目前仍有利润，延迟淘汰明显，消费方面，情绪得到一定释放后，开始阶段性库存消耗后的补库需求带的支撑，预计现货市场短期企稳走强趋势。盘面出现企稳迹象，关注市场情绪稳定后带来的反弹高度。 棉花 10月30日，当前，棉花市场情绪有所企稳，籽棉收购价随之略有回升，下游维持刚需补库为主，国内棉价小幅反弹，但均价低于前周。2023年10月23-27日，郑州棉花期货主力合约结算均价16081元/吨，较前周下跌549元/吨，跌幅3.3%；代表内地标准级皮棉市场价格的国家棉花价格B指数均价17261元/吨，较前周下跌599 元/吨，跌幅3.4%。代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数（M）均价95.21分/磅，较前周下跌