期指：汇金出手，有所企稳

2023年10月24日 期指：汇金出手，有所企稳 毛磊投资咨询从业资格号：Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 3474.2 ↓1.04 1520.5 IF2311 3470.8 ↓1.22 -3.44 722.7 69148 ↓1985 96126 ↓26 IF2312 3475.2 ↓1.27 0.96 375.6 35902 ↑2517 144203 ↓217 IF2403 3489.6 ↓1.40 15.36 108 10257 ↑2235 28949 ↓168 IF2406 3491.2 ↓1.35 16.96 43.7 4146 ↑4146 4091 ↑4091 上证50 2369.9 ↓0.81 381.9 IH2311 2365.8 ↓0.81 -4.13 293.7 41274 ↑3844 51669 ↓186 IH2312 2368.6 ↓0.90 -1.33 156.2 21925 ↑2086 68599 ↓855 IH2403 2386.4 ↓1.01 16.47 40.3 5605 ↑1688 12974 ↑456 IH2406 2387 ↓0.99 17.07 9.6 1332 ↑1332 1257 ↑1257 中证500 5290.3 ↓2.46 1122.3 IC2311 5267 ↓2.86 -23.33 548 51542 ↑6940 87061 ↑648 IC2312 5257.2 ↓2.99 -33.13 291.2 27441 ↑6008 136907 ↑827 IC2403 5248.6 ↓3.00 -41.73 151 14222 ↑6807 76116 ↑538 IC2406 5210.4 ↓3.71 -79.93 76.9 7292 ↑7292 6926 ↑6926 中证1000 5638.1 ↓2.36 1564.6 IM2311 5602 ↓2.71 -36.14 552.7 48848 ↑3444 67632 ↑2907 IM2312 5585 ↓2.72 -53.14 270.3 23981 ↑5684 98090 ↓37990 IM2403 5550.8 ↓2.78 -87.34 131.5 11725 ↑3822 53405 ↑260 IM2406 5514 ↓3.43 -124.1 64 5752 ↑5752 5554 ↑5554 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期货研究 金融期货研究 国泰君安期货研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 70 点当月下月当季下季 60 60 50 40 30 20 10 0 -10 23-9-27 23-10-10 23-10-13 23-10-18 23-10-23 50 40 30 20 10 0 -10 23-9-19 23-9-22 23-9-27 23-10-10 23-10-13 23-10-18 23-10-23 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 点当月下月当季下季 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 23-9-19 23-9-22 23-9-27 23-10-10 23-10-13 23-10-18 23-10-23 23-9-19 23-9-22 23-9-27 23-10-10 23-10-13 23-10-18 23-10-23 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 -581 -325 -774 290 IF2312 662 IF2311 -96 IF2310 期指前20大会员持仓增减 多单增减 多单净变动 空单增减 空单净变动 IF2403 未公布 856 未公布 -1680 IH2310 -595 -634 IH2403 IH2312 -107 IH2311 569 未公布 -133 -879 393 -409 533 157 IC2312 204 IC2311 未公布 -1120 IC2310 -899 -538 983 未公布 未公布 IC2403 1107 IM231013052689 IM2311483 1758 952832 IM2312-3048 IM2403未公布未公布 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度：0IC、IM趋势强度：0 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 【观点及建议】 汇金公司增持大盘蓝筹ETF支撑市场。出手增持ETF消息一出，富时A50期货指数期短线拉升。隔夜美股收盘“美债风暴”持续上演，10年期美债收益率周一早盘一度回升至5%关口，再度刷新自2007年7月以来最高水平，最终收于4.85%。最终美股三大指数涨跌不一。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.93%。预计今日市场有所企稳，但不建议追多。IF主力合约IF2310支撑位3443和3453点，阻力位3499和3488点；IH主力合约IH2310支撑位2347和2354点，阻力位2385和2378点；IC主力合约IC2310支撑位5225和5241点，阻力位5309和5293点；IM主力合约IM2310支撑位5546和5557点，阻力位5669和5647点。 期货研究 本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行做出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为做出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 请务必阅读正文之后的免责条款部分