晨会纪要

晨会纪要 2023第（183）期发布日期：2023-10-17 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,073.81 3,073.81 0 0 道琼斯工业指数 33984.54 33670.29 314.250 0.933 纳斯达克指数 13567.98 13407.23 160.750 1.199 标普500 4373.63 4327.78 45.850 1.059 恒生指数 17640.36 17813.45 -173.090 -0.972 SHIBOR隔夜 1.72 1.74 -0.019 -1.091 美元指数 106.26 106.20 0.066 0.062 美元兑人民币(CFETS) 7.31 7.31 0 0 主力合约 2023/10/16 2023/10/15 涨跌 涨跌幅/% 2023/10/172023/10/16 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1932.901,945.90-13.0 22.7822.90-0.120 7984.507,938.0046.50 2181.002,190.00-9.0 2445.502,447.00-1.50 2077.502,051.0026.50 25325.0025,205.00120.0 18575.0018,580.00-5.0 26.9927.08-0.090 85.1486.15-1.010 1287.001,282.005.0 390.50390.70-0.20 55.9354.481.450 489.75494.00-4.250 87.0587.72-0.670 90.1690.80-0.640 2023/10/172023/10/16 -0.668 -0.524 0.586 -0.411 -0.061 1.292 0.476 -0.027 -0.332 -1.172 0.390 -0.051 2.662 -0.860 -0.764 -0.705 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:00 462.88 5816.00 66310.00 21195.00 18910.00 218250.00 16185.00 150730.00 861.00 3642.00 14870.00 3762.00 7050.00 6694.00 15:00 461.20 5813.00 66630.00 21315.00 18985.00 218360.00 16135.00 152380.00 862.00 3657.00 14960.00 3772.00 7,050.00 6,694.00 涨跌 1.680 3.0 -320.0 -120.0 -75.0 -110.0 50.0 -1650.0 -1.0 -15.0 -90.0 -10.0 0 0 涨跌幅/% 0.364 0.052 -0.480 -0.563 -0.395 -0.050 0.310 -1.083 -0.116 -0.410 -0.602 -0.265 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/10/17 8:00 1771.50 2436.00 0.00 14695.00 11235.00 8026.00 7480.00 5762.00 5916.00 3667.00 2457.00 4082.00 8457.00 2122.00 1627.00 673.40 3438.00 1708.00 6320.00 5040.00 2023/10/17 8:00 5046.00 4519.00 3888.00 2938.00 8038.00 8982.00 7284.00 4326.00 6794.00 2515.00 2945.00 16890.00 22855.00 9394.00 13750.00 9596.00 2023/10/16 15:00 1786.00 2461.50 0.00 14750.00 11335.00 8055.00 7517.00 5832.00 5973.00 3674.00 2468.00 4115.00 8609.00 2,122.00 1643.00 678.30 3459.00 1742.00 6324.00 5163.00 2023/10/16 15:00 5033.00 4504.00 3885.00 2938.00 8040.00 8977.00 7320.00 4,326.00 6818.00 2527.00 2955.00 16990.00 22990.00 9,394.00 13,750.00 9,596.00 涨跌 -14.50 -25.50 0 -55.0 -100.0 -29.0 -37.0 -70.0 -57.0 -7.0 -11.0 -33.0 -152.0 0 -16.0 -4.90 -21.0 -34.0 -4.0 -123.0 涨跌 13.0 15.0 3.0 0 -2.0 5.0 -36.0 0 -24.0 -12.0 -10.0 -100.0 -135.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.812 -1.036#DIV/0! -0.373 -0.882 -0.360 -0.492 -1.20 -0.954 -0.191 -0.446 -0.802 -1.766 0 -0.974 -0.722 -0.607 -1.952 -0.063 -2.382 涨跌幅/% 0.258 0.333 0.077 0 -0.025 0.056 -0.492 0 -0.352 -0.475 -0.338 -0.589 -0.587 0 0 0 宏观要闻 1、上交所拟组织开展2023年上市公司集中路演。首场“行业领军”和第二场“数字经济”主题路演将分别在10月18日和20日召开。“行业领军”主题中，贵州茅台、紫金矿业、上 汽集团等17家行业龙头的高管将相继登场，详解公司经营发展的新动向、新亮点。“数字 科技”主题中，海尔智家、金山办公、华虹公司等10家电子科技产业公司的代表们也将齐聚一堂，从科技创新、产业升级的角度共话数字中国新图景。 2、国务院总理李强同匈牙利总理欧尔班会谈，并共同见证签署共建“一带一路”、产业与投资、工业和信息化、教育、海关、供应链、发展政策、数字经济、绿色发展等多项双边合作文件。 3、央行10月16日开展1060亿元7天期逆回购操作和7890亿元1年期MLF操作，中标利率 分别为1.8%、2.5%，当日有2400亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期，因此实现净投 放6050亿元。 4、河北保定放宽住房套数认定标准，商业银行住房贷款记录不再作为核定住房套数的依据；同时进一步优化差别化贷款额度，购买首套住房的，首付款比例不得低于住房价格的20%；购买第二套住房，首付款比例不得低于住房价格的30%；首月还款额不超过已认定的家庭收入的50%；住房公积金贷款最高贷款额度130万元。 5、国家能源局发布数据显示，9月全社会用电量7811亿千瓦时，同比增长9.9%；1-9月，全社会用电量累计68637亿千瓦时，同比增长5.6%。 6、美国财长耶伦表示，美国国债利息“仍然可控”。耶伦表示，美国经济处于良好状态，利率可能会持续处于高位，不过目前情况尚不明朗。 7、今年全国秋粮面积达13.1亿亩，比上年增加700万亩左右，其中高产作物玉米面积增加1300 万亩，大豆面积小幅增加，全国秋粮有望再获丰收，当前部分地区秋粮开始上市。 8、俄罗斯将于11月1日其将石油出口税提高至每吨26.2美元。韩国将延长石油税收减免和石油产品补贴至年底。 9、高盛：对镍仍持看空态度，预计12个月价格目标为每吨16000美元；铜的去库存阻力可能在短期内占主导地位；在短期内工业金属市场可能仍然容易受到逐步疲软和价格下行风险的影响。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 16日，花生期货主力合约PK311以9660开盘，最高9698，以9596收盘，成交 量65407手，持仓量47167手，持仓较昨日减5198手。随着主产区上市量即将增加，市场压力突显，价格下跌幅度较大，偏弱为主，油厂到限量降价采购，严控标准，市场采购谨慎。仍建议反弹做空为主，产业做好风险防控。 油脂 10月16日，豆油成交19700吨，棕榈油成交1100吨，总成交比上一交易日减少 15700吨，减幅-43.01%。开机方面，全国123家油厂开机率上升至59.98%，全国111家油厂开机率上升至65.09%。据Mysteel调研显示，第41周全国重点地区棕榈油商业库存约80.91万吨，较上周减少4.94万吨，降幅5.75%；同比增加20.28万吨。重点地区豆油商业库存约94.65万吨，较上次统计减少8.02万吨，降幅7.81%。信息方面，印度尼西亚2023年10月16-30日毛棕榈油参考价格为每吨740.67美元，10月1-15日参考价格为每吨827.37美元。出口税下调至每吨18美元，出口专项税（levy）维持每吨75美元。巴西中部降雨持续，南部士壤墒情满足播种条件。受宏观环境影响，油脂仍然支撑不足，国内预期偏弱震荡为主，建议观望等趋势性机会。 白糖 国际方面，巴西中南部9月下半月糖产量336万吨，同比几乎翻倍，本年度累计 产糖3261万吨，同比增626万吨。港口待运食糖船只增多，巴西端利空糖价。印度的减产预期和未来可能禁止出口仍然支撑四季度糖价，中长期高位运行。国内，现货价格下调，基差高位，进口亏损扩大。目前新糖开榨，政策性供给仍有预期，糖市边际转弱。预计郑糖高位区间波动，关注6650-6950区间，关注原油走势。 生猪 昨日，全国生猪价格继续弱势，均价15.43元/公斤，环比+0.12元/公斤。周末两天，屠宰量有所降低，猪肉市场情绪有所反弹，全国猪价连续反弹。散户抗价情绪增加，部分二育零星进场，对猪价形成一定支撑，市场低价猪源减少，屠企被迫提价收购。同时二育开始出现入场情况，上游惜售，下游需求逐渐好转。盘面跟随现货弱势反弹，并未形成趋势性反转，预计仍将维持区间震荡和反套行情。 鸡蛋 今日，鸡蛋下跌后的稳定，均价4.3元/斤左右。阶段性市场悲观情绪的蔓延使得 周末现货继续下跌，下游备货积极性不高，跌价带来部分补货，缺少新需求支撑下，供应相对稳中有增，市场现货仍将维持一段弱势，期货继续被动跟随偏弱运行，等待现货的进一步企稳时间，短线空单持有。 棉花 10月16日，近日棉花加工企业机采棉挂牌收购价集中在7.5-8.0元/公斤，8.20元/公斤及以上籽棉收购价已基本消失（40-41%衣分、13%以内水分）。少数轧花厂、棉花经纪人下调了蛋卷棉地头收购价，含补贴资格的收购价约8.10-8.3元/公斤。南疆喀什、阿克苏等手摘棉收购价稳定在9.0-9.35元/公斤，与同衣分机采棉挂牌价差价达到1-1.5元/公斤。从调查来看，今年由于国产采棉机的大量应用，进口棉采棉机占比大幅减少，棉花机采费用较2022/23年度大幅下降。如北疆部分地区机采费已降至140-150元/亩，棉花种植成本压力略有减轻。一些机构、棉企表示，预估目前全疆采棉机总量已达到9000台以上，竞争非常激烈，因此棉花采收费下调将是一个长期过程，对棉花种植有利。截