期指：延续整固

2023年10月16日 期指：延续整固 毛磊投资咨询从业资格号：Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 3663.4 ↓1.05 1701.5 IF2310 3671 ↓1.00 7.59 523.8 47539 ↓14895 93223 ↓6510 IF2311 3678.6 ↓1.00 15.19 77.4 7010 ↓395 16038 ↑1665 IF2312 3689 ↓0.96 25.59 197.9 17870 ↓3903 133800 ↑754 IF2403 3712.8 ↓0.97 49.39 33.2 2982 ↓396 23248 ↑556 上证50 2489.1 ↓1.00 397.1 IH2310 2494 ↓0.95 4.87 198.1 26461 ↓8570 46305 ↓4038 IH2311 2496.8 ↓0.94 7.67 37 4938 ↓1624 10292 ↑624 IH2312 2502.2 ↓0.98 13.07 85.5 11376 ↓3532 63781 ↓170 IH2403 2525.8 ↓0.93 36.67 12.8 1693 ↓568 10236 ↑157 中证500 5633.4 ↓0.67 1108.8 IC2310 5643.8 ↓0.44 10.42 316.7 28108 ↓6352 78993 ↓1057 IC2311 5645.4 ↓0.43 12.02 77.2 6849 ↑1750 20810 ↑4455 IC2312 5644.6 ↓0.41 11.22 109.1 9684 ↓3409 121486 ↑221 IC2403 5631.8 ↓0.41 -1.58 50.3 4469 ↓313 68536 ↑905 中证1000 6081.9 ↓0.37 1740.8 IM2310 6084.2 ↓0.09 2.33 302.7 24927 ↓8468 55661 ↓2487 IM2311 6072 ↓0.11 -9.87 50.2 4146 ↓954 11982 ↓4373 IM2312 6061 ↓0.11 -20.87 122.2 10099 ↓2291 91950 ↑1041 IM2403 6039.6 ↓0.04 -42.27 54.3 4502 ↓410 49375 ↑848 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期货研究 金融期货研究 国泰君安期货研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 70 点当月下月当季下季 60 6050 50 40 40 30 30 20 20 1010 0 23-9-19 23-9-22 23-9-27 23-10-10 23-10-13 0 23-9-11 23-9-14 23-9-19 23-9-22 23-9-27 23-10-10 23-10-13 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 点当月下月当季下季 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 23-9-11 23-9-14 23-9-19 23-9-22 23-9-27 23-10-10 23-10-13 23-9-11 23-9-14 23-9-19 23-9-22 23-9-27 23-10-10 23-10-13 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前20大会员持仓增减 多单增减多单净变动空单增减空单净变动 IF2310 -5104 -5529 IF2311 1038 -3927 1535 IF2312 -148 803 IF2403 287 594 IH2310 -3469 -3724 -2597 IH2311 751 -3132740-2638 IH2312 -495 169 IH2403 81 177 IC2310 156 -816 IC2311 4410 4176 IC2312 290 231 IC2403 848 742 IM2310 -1075 -976 57044333 IM23111205 1199 1150 1478 IM231210691304 IM2403未公布未公布 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度：0IC、IM趋势强度：0 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 【观点及建议】 9月社融信贷数据发布，数据略低于预期，政府融资、表外中未承兑银行汇票、居民信贷表现较好，企业贷款同比增速回落。结构来看居民中长贷有所改善。证监会调整优化融券相关制度，阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。王毅应约同美国国务卿布林肯通电话，王毅表示，近期中美陆续开展一系列高层接触，双边关系出现止跌企稳势头。外盘方面，上周五纳指调整明显，道指微幅上涨。中概股普遍回落。本周重磅日程包括中国9月经济数据，三季度GDP，“一带一路”高峰论坛。整体上，基本面温和偏多，市场情绪偏弱情况下，关注回调后逢低做多机会。IF主力合约IF2310支撑位3642和3653点，阻力位3700和3689点；IH主力合约IH2310支撑位2474和2482点，阻力位2514和2506点；IC主力合约IC2310支撑位5599和5616点，阻力位5689和5672点；IM主力合约IM2310支撑位6023和6036点，阻力位6157和6133点。 期货研究 本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行做出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为做出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 请务必阅读正文之后的免责条款部分