法规一致性评估计划 （ RCAP ） ＆ ＃ 8211; 管辖评估手册

巴塞尔委员会论银行监管 监管一致性评估方案(RCAP) 管辖手册 Assessments 2022年9月 该出版物可在国际清算银行网站(www.bis.org)上查阅。 ©InternationalSettlements2022.Allrightsreserved.Briefexcerptsmaybereproducedor 翻译提供的来源说明。 ISBN978-92-9259-600-2(online) Contents 前言四 术语表v 1.IntroductiontoRCAP一致性评估1 2.Preparatory阶段3 3.评估phase8 4.Review阶段19 5.出版物and随访ofRCAP评估21 6.RCAP-资本:评估ofthe初始巴塞尔基于风险的资本标准24 7.RCAP-LCR:评估ofthe巴塞尔流动性覆盖范围比率26 8.RCAP-SIB：评估ofthe巴塞尔requirementsfor系统性重要银行30 9.RCAP-NSFR:评估ofthe巴塞尔Net稳定Funding比率32 10.RCAP-LEX:评估of巴塞尔大exposures框架34 前言 RCAP管辖权评估手册(手册)包含以下方面的指导和原则 RCAP评估小组和审查小组，被评估的司法管辖区和寻求背景的专家有关RCAP问题和实现主题的信息。特别是，它描述了RCAP治理以及进行管辖权评估的程序。 该手册提出了一个总体框架以及评估 监管框架的质量和一致性，并包含分析模板和工具的示例 thataretypicallyusedinjurisdictionalassessments.Theassessmentmethodologyissufficientlygeneral 以适应不同司法管辖区结构和制度因素的差异。手册是由巴塞尔委员会秘书处的实施小组编写，并由 政策和标准小组（PSG）和委员会。 该手册是一个灵活的汇编，因为指导和原则将被修订或 随着RCAP的发展，进一步阐述。它将根据从中学到的经验教训定期更新管辖权评估、PSG和委员会讨论。 此版本取代了委员会于2018年3月发布的先前版本。 术语表 卡介苗D-SIBFAQFSAPFSBGHOSG-SIBHQLALCR 巴塞尔协商小组 国内系统重要性银行常见问题 金融部门评估计划金融稳定委员会 中央银行行长和监管负责人全球系统重要性银行 优质流动资产流动性覆盖率 LEX大型风险敞口框架 NSFR 净稳定资金比率 PSG政策和标准组 PRBRCAPRSFRWASCGLIQ 同行评审委员会 监管一致性评估计划所需稳定资金 风险加权资产监理合作小组流动性组 1.RCAP一致性评估简介 1.1介绍RCAP 全面、及时和一致地实施巴塞尔协议III危机后改革在 建立有弹性的金融体系，保持公众对监管框架的信心，以及为国际活跃的银行提供公平竞争的环境。这一点一再得到 20国集团领导人，以及大金融以来的中央银行行长和监管负责人（GHOS） 危机。 认识到实施的根本重要性，巴塞尔委员会设立了 TheRegulatoryConsistencyAssessmentProgramme(RCAP)in2012.AllBaselmemberjurisdictionscontributetotheRCAPandparticipateinitsmonitoringandassessments.Thepurposeoftheprogramme是为了确保全面、及时和一致地实施《巴塞尔框架》，从而有助于 全球金融稳定。RCAP支持金融稳定野猪d's(FSB)协调框架监督商定的G20/FSB金融改革的执行情况.1RCAP还补充了 国际货币基金组织（IMF）和世界银行的金融部门评估计划（FSAP），其中，在其他r事情，评估是否符合巴塞尔委员会的有效的核心原则 银行监管2.TheRCAPfocusesonregulatoryimplementationoftheBaselFrameworkintermsof 一致性和完整性，而巴塞尔核心原则的FSAP评估考虑到 全方位的监管实践，并在更广泛的金融稳定风险的背景下进行分析。 RCAP由两个不同但互补的部分组成。第一个基于自我报告 and监视器及时采用巴塞尔标准。第二评估一致性和 所采用标准的完整性。第二部分有两股：常规管辖同行审查，并根据需要和委员会的决定，对 监管结果。有关progr的更多信息amme的结构，以及所有已发布的RCAP 报告，可在巴塞尔委员会网站上查阅。3 RCAP由PSG监督，PSG负责开发和维护在秘书处的支持下，本手册中描述的评估方法。巴塞尔委员会最终负责批准评估方法，以及所有 评估报告及其标准的解释。随着新标准的制定和批准， 委员会将制定RCAP工作计划和时间表，以审查标准的实施情况。 1.2RCAP一致性评估-辖区同行评审 ThisHandbookfocusesonthejurisdictionalpeerreviews.Thesereviewsassesshowfardomestic 每个成员司法管辖区的法规都与 委员会。这些审查的目的是促进国际上充分和一致地通过通过确定国内法规中适用于 国际活跃的银行，不符合相关巴塞尔标准的文字和精神。这是由重要性分析的补充，它突出了任何当前和潜在的影响 1见www.fsb.org/what-we-do/implementation-monitoring/。 2有效银行监管的核心原则,巴塞尔CommitteeonBanking监督,www.bis.org/basel_framework/standard/BCP.htm. 3见www.bis.org/bcbs/implementation.htm?m=2656。 金融稳定和国际公平竞争环境监管方面的差距。一个关键目标是帮助成员司法管辖区进行必要的改革，以改善国内 与国际公认的巴塞尔标准的法规。评估的重点是国内法规；审查与实施监管框架的有效性有关的问题或监督框架的运作不是RCAP的目的。 RCAP一致性评估有四个不同的阶段：(i)准备阶段；(ii) 评估阶段；(iii)检讨阶段；及(iv)发表评估报告及跟进 评估。这些将在第2-5节中讨论。图1说明了每个阶段的主要组成部分。 ThisHandbookisdraftedmainlyonthebasisofasingleAssessmentTeamreviewingasingle 管辖权(“管辖权评估”)和整体标准(例如基于风险的资本框架)。然而，这些一般考虑也适用于跨辖区评估(即单一 评估小组审查多个司法管辖区)，并对实施情况进行有针对性的评估标准的个别规定或组成部分。审查特定内容的更具体指导 标准，包括RCAP采用跨辖区评估模型的情况，在 Sections6-10. RCAP一致性评估的阶段图表1 准备阶段 评估阶段 审查阶段 后续阶段 ▪自我评估当局 ▪团队组成 ▪范围界定注释 ▪信息和数据- 聚集 第一步 ▪自我的回顾- 评估和国内▪PSG审查(如果规定由 评估小组 ▪找出差距和重要性评估 ▪审议报告草稿 评审小组 第二步 ▪讨论与当局 ▪等级的确定和起草报告 applicable) ▪按PRB审查(如果applicable) ▪审查和批准巴塞尔委员会 ▪报告的发表 ▪采取的后续行动由当局 ▪后续报告和评估 ▪后续行动 解释性问题(如果applicable) 2.准备阶段 2.1RCAP评估问卷 参与RCAP评估的辖区将开始进行RCAP自我评估 questionnairewellaheadoftheactualassessmentbyanAssessmentTeam.Whenquestionnairesare 如期完成，司法管辖区可以在以下位置开始为评估小组收集必要的数据早期阶段，减少监管和银行工作人员的时间压力。 巴塞尔委员会相关专家组负责准备自我评估秘书处支持下的问卷。巴塞尔风险资本的RCAP问卷 标准、流动性覆盖率(LCR)、2015年1月支柱3标准、净稳定收益ding 比率（NSFR）和大额风险框架（LEX）可在巴塞尔委员会网站上找到。4 2.2建立RCAP团队 2.2.1团队领导 RCAP组长由委员会秘书长选出，同时考虑到任何 委员会巴塞尔协议III执行负责人的建议。团队领导通常是巴塞尔协议巴塞尔委员会成员当局的委员会成员或类似资历的官员。 组长的职责是在秘书处的支持下管理RCAP评估。5As 这样，组长将管理、指导和协调评估小组的工作。团队领导将负责提交RCAP评估报告，从而通知巴塞尔协议 审查结果委员会。为了履行这一职责，团队负责人应(i)计划和尽可能支持评估小组和审查小组的工作；以及(Ii)行使 监督作用，在秘书处的合作和协助下，确保评估组 审议侧重于实质而非形式，并仍在审查的监督范围内。两者角色对于确保评估员提供的评估质量至关重要。团队负责人将就与评估有关的所有战略和政策问题与秘书处密切联系。小组 LeaderwillalsoinformthePSGaboutanyissuesrelatedtotheRCAPmethodologyand/oranyissuesof 评估发现的政策解释。 2.2.2评估小组 评估小组进行评估，起草评估报告，确定初步评估等级。它包括re监管和监督专家来自 委员会成员或观察员组织。6TheselectionoftheAssessmentTeammemberswill 由秘书处与团队负责人协商完成。团队的规模和组成 将根据评估的范围和接受评估的司法管辖区而有所不同。团队的组成应确保评估团队独立于被评估的 管辖权，以避免任何潜在的利益冲突。 Themainobjectivesforteamselectionwillbe:(i)obtaininghigh-qualityexpertisetocoverall 被评估标准的组成部分；(Ii)确保选定的成员既可以 4见www.bis.org/bcbs/implementation/rcap_role.htm?m=3058。 5在实践中，团队领导往往是由自己的工作人员的一个或两个成员的支持，虽然这是在自由裁量权团队负责人。秘书处与团队负责人所在机构的工作人员密切合作，并保持主要 负责RCAP的行政管理。 6包括巴塞尔协商小组。 团队中的主要和次要评审员，确保每个评估组件的“四只眼睛”；和 （iii）实现适当的地理多样性，并在可能的情况下，语言技能，以协助核查提供的任何翻译。 为了帮助选择评估人员并确保持续提供高质量的专家，秘书处保持着专家名册。秘书处将定期询问PSG、巴塞尔协商会议小组(BCG)和其他相关委员会专家组更新名册，以确保 适当的专业知识可用于即将进行的评估，并在可能的情况下组装评估由这些小组的成员组成的小组。预计所有委员会成员将提供 支持RCAP评估工作的资源。 2.2.3评审小组 在设立评估小组的同时，秘书处还将设立一个 每次评估，通常由三到四名成员组成。审查小组将从PSG和其他委员会工作组(特别是监督与合作小组)，并将包括秘书处的一名高级成员。7秘书处应确保审查人员是独立的 来自被评估的司法管辖区和评估小组成员。 TheReviewTeamistheprimaryreviewmechanismand,consistentwiththesubstanceoverform 原则，应侧重于评估确定的重大和潜在的重大发现 小组。审查小组在报告草稿提交委员会审查和批准之前对其进行审查并就如何满足实质重于形式原则提供了意见，这可以反映 在报告草稿中（例如，通过考虑已识别的偏差和等级之间的比例）。 2.2.4同行评审委员会 PRB由巴塞尔委员会主席，PSG联合主席和委员会的 秘书长。然而，在这些成员中有一个以上的成员有实际或潜在的 与被评估司法管辖区的利益冲突，将成立一个单独的同行审查委员会。这通常包括巴塞尔委员会成员，与被