巴塞尔协议 III 监测报告

巴塞尔委员会论银行监管 巴塞尔协议III监测报告 2023年2月 有关本文件的查询，请联系巴塞尔银行监管委员会秘书处(电子邮件:qis@bis.org)。 自2021年9月发布报告以来，监测报告不再包括统计附件。但是，图形的基础数据可作为单独的Excel文件下载。这与以前报告中的附件提供的数据相同，但格式更容易用于读者自己的分析。先前在报告的杠杆率，流动性和信用风险部分中介绍的一些分析已作为Tablea仪表板发布。报告中提出的其他分析将在未来几个月以这种创新形式提供。委员会欢迎在qis@bis上对这些新格式的任何反馈。org。 该出版物可在国际清算银行网站(www.bis.org/bcbs/qis/)上查阅。本出版物中的灰色下划线文本显示了电子版中可用的超链接。 ©BankforInternationalSettlements2023.Allrightsreserved.Briefexcerptsmaybereproducedortranslatedprovidedthesourceisstated. ISBN978-92-9259-508-1(online) 巴塞尔协议III监测报告 2023年2月 截至2022年6月30日的巴塞尔协议III监测活动的重点1 截至2022年6月30日的巴塞尔协议III监测活动的详细结果15 1.一般性意见15 1.1监测工作的范围16 1.2参与银行样本16 1.3Methodology17 1.3.1聚合17 1.3.2影响指标18 1.3.3演示文稿19 1.3.4时间序列分析和比较19 1.4数据质量20 1.5结果解释20 2.监管资本要求和TLAC22 2.1基于风险的资本比率23 2.1.1巴塞尔III初始标准23 2.1.2巴塞尔III最终标准28 2.2巴塞尔III最终框架对最低要求资本的影响29 2.3杠杆率34 2.3.1总体结果34 2.3.2最终标准对巴塞尔协议III杠杆率MRC指标的影响39 2.4《巴塞尔协议III》最终框架下的综合短缺金额40 2.5G-SIBs的总损耗吸收能力要求41 2.5.1巴塞尔III初始框架41 2.5.2巴塞尔III最终框架42 3.监管资本的水平和构成43 3.1资本水平43 3.2利润、股息和资本筹集44 3.3资本构成47 3.4监管调整49 4.基于风险的资本要求的组成部分和决定因素50 4.1根据现行规则，不同风险类型在整个MRC中所占的份额50 4.2信用风险53 4.2.1现行规则下按资产类别划分的信用风险敞口份额53 4.2.2信贷风险标准化和内部评级法修订对MRC54的影响 4.2.3信用风险的标准化方法56 4.2.4基于内部评级的信用风险评估方法58 4.2.5随着时间的推移，信用风险修订对MRC的影响62 4.2.6违约风险敞口和风险加权资产在不同方法中的分布64 4.2.7修订后的证券化框架的影响66 4.3交易对手信用风险和信用估值调整风险71 4.3.1交易对手信用风险71 4.3.2信用估值调整风险73 4.4市场风险77 4.4.1现行市场风险规则77 4.4.2修订后的市场风险最低资本要求的总体影响79 4.4.3修订模型验证测试81 4.5操作风险82 4.5.1现行操作风险规则82 4.5.2最终操作风险标准84 5.基于风险、产出下限和杠杆率资本要求之间的相互作用88 5.1巴塞尔协议III杠杆率与风险资本要求之间的关系完全分阶段实施初始巴塞尔协议III标准88 5.2基于风险的资本要求、产出下限和杠杆率之间的相互作用巴塞尔III最终标准89 6.流动性91 6.1流动性覆盖率91 6.2净稳定资金比率92 6.3流动性覆盖率和净稳定资金比率随时间的短缺93 7.对加密资产的暴露101 7.1数据和样本101 7.2审慎风险敞口和托管资产的总额102 7.3审慎风险敞口的构成103 特殊功能 第1组和第2组银行的区域分布及其对巴塞尔协议III监测结果的影响reports105 MartinBirn,LeaCharlotteNeugebauer,VerenaSeidl Annexes 附件A：巴塞尔III标准和逐步实施安排109 附件B：抽样统计113 巴塞尔委员会先前发布的监测报告117 本报告中使用的公约 十亿千亿万亿千亿 lhs,rhs左侧刻度,右侧刻度 第1组银行是指一级资本超过30亿欧元且在国际上活跃的银行。所有其他银行均被视为第2组银行。由于四舍五入，组成部分的总和可能不等于总数。 本出版物中使用的“国家”一词还涵盖不是国际法和实践所理解的国家但其数据单独和独立维护的领土实体。所有数据，包括以前的报告日期，都反映了截至2023年1月18日收到的修订。 定量影响研究组 巴塞尔银行监管委员会 主席MartinBirn，巴塞尔银行监管委员会秘书处，国际清算银行，巴塞尔 斜体代表是分析小组的成员，并在秘书处提供分析支持。 阿根廷GriseldaAmaliaMartiarena阿根廷中央银行 澳大利亚AdamTrevorrow澳大利亚审慎监管局比利时SabinaBernardo比利时国家银行 赛义夫·柴比 巴西FelipeRocha巴西中央银行 罗德里戈·德布斯 加拿大LouisBélisle金融机构总监办公室OsmanKhan 中国周世杰中国银行保险监督管理委员会法国审慎监管局 NumaBosc 杰里·辛普森 德国IngoTorchianiDeutscheBundesbank 丹尼斯·劳克斯 LeaCharlotteNeugebauer MichaelSchoeppe联邦金融监管局 ThomasBlumentrittAlexandraGebauer 印度NitinJain储备银行 印度尼西亚Tony印度尼西亚FSA(OJK) 意大利MauroMarinelli意大利银行 SalvatoreDiBella 日本松井银行 山本香织金融服务机构 KazuyaKurihara 韩国俊宏Heo金融监管局 卢森堡NataliaKatilova金融部门监督委员会 费尔南多·佩雷斯·卡斯塔尼奥斯-莫洛尔 墨西哥JuanCardenas墨西哥银行 哈维尔·弗洛雷斯国家银行和证券委员会 荷兰MoniqueSmit荷兰银行 BegumAslanCasparVanNiekerk 沙特阿拉伯MohammadAlsuhaibani沙特阿拉伯金融管理局新加坡SandyHo新加坡金融管理局南非TebogoNtseane南非储备银行 西班牙DavidBarra西班牙银行 莫妮卡·格里加 瑞典AndreasBorneusFinansinspektionen 瑞士PhilippeBrügger瑞士金融市场监管局FINMA土耳其AydanAydinInan银行监管机构英国SoniaOdedra审慎监管局 美国AnlonPanzarella联邦储备系统理事会 克里斯托弗·安德森亚历山大·吉隆 BertLoudis VictoriaMaizenbergTimothyMooney 维克多·卡斯塔内达纽约联邦储备银行 AndreaPlante联邦存款保险公司 凯尔·麦考密克 货币审计长本杰明·佩格办公室 欧洲中央银行PärTorstenssonECB 卡洛·森欧洲央行单一监督机制 LauraCominoSuarezSalvadorHernandezMartinez 观察员LamprosKalyvas欧洲银行管理局MarkusWintersteller欧盟委员会 PeikGranlund芬兰金融监管局 秘书处VerenaSeidl国际清算银行IrinaBarakova RenzoCorriasPablodeCarvalhoTomasEdlund MarkusGrimpeYukaKanaiNoelReynolds NadiaEshamBettinaFarkasLovrencOrazemRobertoOttoliniAndreaRolando EleonoraScognamiglioVasileiaXezonakiMarkusZoss 截至2022年6月30日的巴塞尔协议III监测活动的重点 在2021年底创下历史新高后，巴塞尔协议III的初始资本比率降至大流行前的水平流动性比率下降，但仍高于大流行前的水平 为了评估巴塞尔III框架对银行的影响，巴塞尔银行监管委员会监测改革的效果和动态。为此，已建立了基于风险的资本比率 ，杠杆比率和流动性指标的半年度监测框架，该框架使用国家监管机构收集的每个国家代表性机构样本的数据。自2017年 底报告日期以来，该报告还记录了委员会完成巴塞尔协议III改革的影响。1本报告使用截至2022年6月30日的数据总结了汇总结果。2它包括关于第1组和第2组银行的区域分布及其对巴塞尔III监测报告结果的影响的特殊功能。委员会认为，报告中包含的信息将为相关利益相关者提供有用的分析基准。 本报告所考虑的信息是通过各个银行及其国家监管机构自愿提交的机密数据获得的。在辖区一级，可能正在进行强制性数据收集，这也将纳入本报告。包括181家银行的数据，其中包括114家大型国际活跃（“第1组”）银行，其中包括所有30家G-SIB和66家其他（“第2组”）银行。3对于第1组银行，会员对其银行部门的覆盖率非常高，在某些国家/地区达到100％的覆盖率，而第2组银行的覆盖率较低，并且因国家/地区而异。 总的来说，本报告不考虑任何过渡安排，如祖父安排。相反，根据截至2022年6月30日的数据，提出的估计通常假设完全执行巴塞尔协议III的要求。自此日期以来或未来，未对银行的盈利能力或行为反应做出任何假设，例如银行资本或资产负债表构成的变化。此外，该报告没有反映巴塞尔协议III框架第二支柱下的任何额外资本要求，也没有反映国内系统重要性银行的任何更高的损失吸收能力要求，也没有反映任何反周期资本缓冲要求。 1巴塞尔银行监管委员会，《巴塞尔协议III改革高级别摘要》，2017年12月，www.bis.org/bcbs/publ/d424_hlsummary.pdf；巴塞尔银行监管委员会，《巴塞尔协议III：完成危机后改革》，2017年12月，www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm。 2以前的出版物清单载于附件。 3并非所有银行都提供了与巴塞尔协议III框架所有部分相关的数据。 概述Results表1 2021年12月31日1 2022年6月30日 第1组 其中：G -SIB 第2组 第1组 其中：G -SIB 第2组 巴塞尔III初始框架 CET1比率（%） 13.4 13.1 17.7 12.7 12.6 16.9 目标资本缺口（十亿欧元）2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TLAC2022年最低缺口（十亿欧元） 7.5 7.5 35.1 35.1 会计资产总额（十亿欧元） 81,399 56,353 4,414 84,094 61,185 2,459 杠杆率（%）3 6.6 6.5 6.3 6.0 5.9 5.8 LCR(%) 140.9 138.5 221.9 138.4 137.5 220.1 NSFR（%） 125.1 126.9 134.3 123.5 125.2 132.5 完全分阶段实施最终巴塞尔协议III框架（2028年） 一级MRC在目标水平上的变化(%) 2.4 2.3 5.7 2.8 3.2 -2.0 CET1比率（%） 13.0 12.9 14.4 12.5 12.5 14.5 目标资本缺口（十亿欧元）；其中： 0.3 0.3 1.2 7.8 7.8 0.0 CET1 0.0 0.0 0.4 3.5 3.5 0.0 附加第1层 0.0 0.0 0.4 1.9 1.9 0.0 Tier2 0.3 0.3 0.5 2.4 2.4 0.0 TLAC2022年最低缺口（十亿欧元） 7.5 7.5 29.8 2