巴塞尔协议 III 监测报告

巴塞尔委员会论银行监管 巴塞尔协议III监测报告 2022年9月 有关本文件的查询，请联系巴塞尔银行监管委员会秘书处(电子邮件:qis@bis.org)。 自2021年9月发布报告以来，监测报告不再包括统计附件。但是，图形的基础数据可作为单独的Excel文件下载。这与以前报告中的附件提供的数据相同，但格式更容易用于读者自己的分析。先前在报告的杠杆率，流动性和信用风险部分中介绍的一些分析已作为Tablea仪表板发布。报告中提出的其他分析将在未来几个月以这种创新形式提供。委员会欢迎在qis@bis上对这些新格式的任何反馈。org。 该出版物可在国际清算银行网站(www.bis.org/bcbs/qis/)上查阅。本出版物中的灰色下划线文本显示了电子版中可用的超链接。 ©BankforInternationalSettlements2022.Allrightsreserved.Briefexcerptsmaybereproducedortranslatedprovidedthesourceisstated. ISBN978-92-9259-508-1(online) 巴塞尔协议III监测报告 2022年9月 截至2021年12月31日的巴塞尔协议III监测活动的重点1 截至2021年12月31日的巴塞尔协议III监测活动的详细结果15 1.一般性意见15 1.1监测工作的范围16 1.2参与银行样本16 1.3Methodology17 1.3.1聚合17 1.3.2影响指标18 1.3.3演示文稿19 1.3.4时间序列分析和比较19 1.4数据质量20 1.5结果解释20 2.监管资本要求和TLAC21 2.1基于风险的资本比率23 2.1.1巴塞尔III初始标准23 2.1.2巴塞尔III最终标准28 2.2巴塞尔III最终框架对最低要求资本的影响28 2.3杠杆率34 2.3.1总体结果34 2.3.2最终标准对巴塞尔协议III杠杆率MRC指标的影响38 2.4《巴塞尔协议三》最终框架下的综合短缺额39 2.5G-SIBs的总损耗吸收能力要求40 2.5.1巴塞尔III初始框架40 2.5.2巴塞尔III最终框架41 3.监管资本的水平和构成42 3.1资本水平42 3.2利润、股息和资本筹集43 3.3资本构成46 3.4监管调整47 4.基于风险的资本要求的组成部分和决定因素49 4.1根据现行规则，不同风险类型在整个MRC中的份额49 4.2信用风险52 4.2.1现行规则下按资产类别划分的信用风险敞口份额52 4.2.2信用风险标准化和IRB方法的修订对MRC52的影响 4.2.3信贷风险的标准化方法54 4.2.4基于内部评级的信用风险评估方法56 4.2.5随着时间的推移，信用风险修订对MRC的影响60 4.2.6违约风险敞口和风险加权资产在不同方法中的分布62 4.2.7修订后的证券化框架的影响64 4.3交易对手信用风险和信用估值调整风险69 4.3.1交易对手信用风险69 4.3.2信用估值调整风险72 4.4市场风险75 4.4.1现行市场风险规则75 4.4.2修订后的市场风险最低资本要求的总体影响78 4.4.3修订后的模型验证测试80 4.5操作风险80 4.5.1现行操作风险规则80 4.5.2最终操作风险标准83 5.基于风险、产出下限和杠杆率资本要求之间的相互作用86 5.1巴塞尔协议III杠杆率与风险资本要求之间的关系完全分阶段实施初始巴塞尔协议III标准86 5.2基于风险的资本要求、产出下限和杠杆率之间的相互作用巴塞尔III最终标准87 6.流动性90 6.1流动性覆盖率90 6.2净稳定资金比率91 6.3随着时间的推移，流动性覆盖率和净稳定资金比率不足91 特殊功能 银行对加密资产的敞口-一个新的数据集101 RenzoCorrias 1.导言101 2.加密风险敞口的构成102 资本缓冲和CET1总需求，包括支柱2107 伊琳娜·巴拉科娃，罗伯托·奥托里尼 1.导言107 2.与实际CET1持有量相关的CET1总需求108 Annexes 附件A：巴塞尔III标准和逐步实施安排113 附件B：抽样统计117 巴塞尔委员会以前发布的监测报告121 本报告中使用的公约 十亿千亿万亿千亿 lhs,rhs左侧刻度,右侧刻度 第1组银行是指一级资本超过30亿欧元且在国际上活跃的银行。所有其他银行均被视为第2组银行。由于四舍五入，组成部分的总和可能不等于总数。 本出版物中使用的“国家”一词还涵盖不是国际法和实践所理解的国家但其数据单独和独立维护的领土实体。所有数据，包括以前的报告日期，都反映了截至2022年7月27日收到的修订。 定量影响研究组 巴塞尔银行监管委员会 主席MartinBirn，巴塞尔银行监管委员会秘书处，国际清算银行，巴塞尔 斜体代表是分析小组的成员，并在秘书处提供分析支持。 阿根廷 GriseldaAmaliaMartiarena 阿根廷中央银行 Australia AdamTrevorrow 澳大利亚审慎监管局 Belgium SabinaBernardo 比利时国家银行 Brazil FelipeRocha 巴西中央银行 罗德里戈·德布斯 Canada SungchulShin 金融机构总监办公室 China 周世杰 中国银行保险监督管理委员会 France 托马斯·费里埃 法国审慎监管局 DéborahLeboullengerJerrySimpson Germany IngoTorchiani 德意志联邦银行 丹尼斯·劳克斯 LeaCharlotteNeugebauerMichaelSchoeppe 联邦金融监管局 ThomasBlumentrittAlexandraGebauer India GJyothisree 印度储备银行 Indonesia 托尼 印度尼西亚FSA(OJK) Italy 安娜·玛丽亚·里纳尔迪 意大利银行 SalvatoreDiBella 日本 松冈正弘 日本银行 竹原龙太郎 TeruyukiAkiyama 金融服务机构 Korea YoonsubShin 金融监督服务 卢森堡 NataliaKatilova 金融部门监督委员会 Mexico 胡安·卡德纳斯 墨西哥银行 莫妮卡·帕拉西奥斯 国家银行和证券委员会 荷兰 MoniqueSmit 荷兰银行 沙特阿拉伯 AbdullahAldrees 沙特阿拉伯货币管理局 新加坡 SandyHo 新加坡金融管理局 南非AngelinePhahlamohlaka南非储备银行西班牙DavidBarra西班牙银行瑞典AndreasBorneusFinansinspektionen 瑞士PhilippeBrügger瑞士金融市场监管局FINMA土耳其AydanAydinInan银行监管机构英国SoniaOdedra审慎监管局 OlgaTurko 美国AnlonPanzarella联邦储备系统理事会 ChristopherAndersonVictoriaMaizenbergDennisMawhirterTimothyMooney 维克多·卡斯塔内达纽约联邦储备银行 AndreaPlante联邦存款保险公司 凯尔·麦考密克 货币审计长本杰明·佩格办公室 克里斯托弗·萨德吉 欧洲中央银行PärTorstenssonECB 卡洛·森欧洲央行单一监督机制 劳拉·科米诺·苏亚雷斯 观察员LamprosKalyvas欧洲银行管理局GintarasGriksas欧盟委员会 PeikGranlund芬兰金融监管局 秘书处VerenaSeidl国际清算银行IrinaBarakova 主页ConklingRenzoCorriasTomasEdlundYukaKanaiNoelReynolds NadiaEshamBettinaFarkasLeahKlingLovrencOrazemRobertoOttolini EleonoraScognamiglioVasileiaXezonakiMarkusZoss 截至2021年12月31日的巴塞尔协议III监测活动的重点 最初的巴塞尔协议III资本比率提高到自开始实施以来的最高水平与以前的练习相比，最终巴塞尔III标准的影响较低 为了评估巴塞尔III框架对银行的影响，巴塞尔银行监管委员会监测改革的效果和动态。为此，已建立了基于风险的资本比率 ，杠杆比率和流动性指标的半年度监测框架，该框架使用国家监管机构收集的每个国家代表性机构样本的数据。自2017年 底报告日期以来，该报告还记录了委员会完成巴塞尔协议III改革的影响。1本报告使用截至2021年12月31日的数据总结了汇总结果。2它包括有关银行对加密资产的敞口的特殊功能-一种新颖的数据集和资本缓冲以及包括支柱2在内的CET1总要求。委员会认为，报告中包含的信息将为相关利益相关者提供有用的分析基准。 本报告所考虑的信息是通过各个银行及其国家监管机构自愿提交的机密数据获得的。在管辖范围一级，可能正在进行强制性数据收集，这些数据也将纳入本报告。包括182家银行的数据，其中包括117家国际活跃的大型（“第1组”）银行，其中包括所有30家G-SIB和65家其他（“第2组”）银行。3对于第1组银行，会员对其银行部门的覆盖率非常高，在某些国家/地区达到100％的覆盖率，而第2组银行的覆盖率较低，并且因国家/地区而异。 总的来说，本报告不考虑任何过渡安排，如祖父安排。相反，根据截至2021年12月31日的数据，提出的估计通常假设完全执行巴塞尔协议III的要求。自此日期以来或未来，未对银行的盈利能力或行为反应做出任何假设，例如银行资本或资产负债表构成的变化。此外，该报告没有反映巴塞尔协议III框架第二支柱下的任何额外资本要求，也没有反映国内系统重要性银行的任何更高的损失吸收能力要求，也没有反映任何反周期资本缓冲要求。 1巴塞尔银行监管委员会，《巴塞尔协议III改革高级别摘要》，2017年12月，www.bis.org/bcbs/publ/d424_hlsummary.pdf；巴塞尔银行监管委员会，《巴塞尔协议III：完成危机后改革》，2017年12月，www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm。 2以前的出版物清单载于附件。 3并非所有银行都提供了与巴塞尔协议III框架所有部分相关的数据。 概述Results表1 2021年6月30日 2021年12月31日 第1组 其中：G -SIB 第2组 第1组 其中：G -SIB 第2组 巴塞尔III初始框架 CET1比率（%） 13.2 12.9 16.2 13.3 13.1 17.2 目标资本缺口（十亿欧元）；2其中: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CET1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 附加第1层 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tier2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TLAC2022年最低缺口（十亿欧元） 24.2 24.2 7.5 7.5 会计资产总额（十亿欧元） 76,606 53,753 2,808 82,175 56,627 3,034 杠杆率（%）3 6.3 6.1 5.9 6.4 6.3 6.4 LCR(%) 143.8 142.7 224.6 141.3 138.7 224.2 NSFR（%） 124.5 125.9 129.6 125.1 126.9 134.0 完全分阶段实施最终巴塞尔协议III框架（2028年） 一级MRC在目标水平上的变化(%) 3.3 3.7 8.4 2.4 2.2 5.7 CET1比率（%） 12.7 12.5 15.2 13.0 12.9 14.5 目标资本缺口（十亿欧元）；其中： 2.3 2.3 1.3 0.1 0.1 1.2 CET1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0