晨会纪要
晨会纪要 2023第（177）期发布日期：2023-10-09 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,110.48 3,110.48 0 0 道琼斯工业指数 33407.58 33119.57 288.010 0.870 纳斯达克指数 13431.34 13219.83 211.510 1.60 标普500 4308.50 4258.19 50.310 1.181 恒生指数 17485.98 17213.87 272.110 1.581 SHIBOR隔夜 1.60 1.70 -0.104 -6.114 美元指数 106.24 106.11 0.135 0.128 美元兑人民币(CFETS) 7.30 7.30 0 0 主力合约 2023/10/8 2023/10/5 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 1847.0021.778045.002242.002499.002141.00 24630.0018515.00 26.7787.221263.75 371.80 55.27 492.50 82.8184.432023/10/98:00 459.50 5775.00 67240.0021570.0019445.00 217200.00 16490.00 151910.00 852.00 3690.00 14800.00 3795.007482.006966.00 1,834.3021.127,889.002,232.002,466.502,137.5024,125.0018,385.0026.1786.601,279.50376.7055.11496.2582.5684.182023/9/2815:00 466.90 5839.00 67000.0021535.0019420.00 217860.00 16620.00 149990.00 846.50 3682.00 14725.00 3767.007,482.006,966.00 12.700.645156.0 10.0 32.50 3.50 505.0130.0 0.60 0.620-15.750-4.900.160 -3.750 0.2500.250 涨跌 -7.40-64.0240.0 35.025.0 -660.0-130.01920.0 5.50 8.0 75.028.0 00 0.6923.0541.9770.4481.3180.1642.0930.7072.2930.716-1.231-1.3010.290-0.7560.3030.297涨跌幅/%-1.585-1.0960.3580.1630.129-0.303-0.7821.2800.6500.2170.5090.743 00 2023/10/92023/9/28 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/10/9 8:00 1849.00 2539.50 0.00 13930.00 10610.00 8247.00 7746.00 6194.00 6137.00 3960.00 2470.00 4134.00 8846.00 2158.00 1668.00 717.00 3862.00 1740.00 6282.00 5681.00 2023/10/9 8:00 5097.00 4768.00 3996.00 3100.00 8150.00 8902.00 7468.00 4587.00 6947.00 2628.00 2929.00 17675.00 23795.00 9369.00 13600.00 9778.00 2023/9/28 15:00 1784.00 2387.50 801.40 13800.00 10510.00 8219.00 7716.00 6146.00 6117.00 3931.00 2476.00 4139.00 8809.00 2,158.00 1693.00 701.30 3820.00 1784.00 6190.00 5458.00 2023/9/28 15:00 5089.00 4778.00 4006.00 3148.00 8052.00 8758.00 7320.00 4,587.00 6930.00 2615.00 2919.00 17430.00 23310.00 9,369.00 13,600.00 9,778.00 涨跌 65.0 152.0 -801.40 130.0 100.0 28.0 30.0 48.0 20.0 29.0 -6.0 -5.0 37.0 0 -25.0 15.70 42.0 -44.0 92.0 223.0 涨跌 8.0 -10.0 -10.0 -48.0 98.0 144.0 148.0 0 17.0 13.0 10.0 245.0 485.0 0 0 0 涨跌幅/% 3.643 6.366 -100.0 0.942 0.951 0.341 0.389 0.781 0.327 0.738 -0.242 -0.121 0.420 0 -1.477 2.239 1.099 -2.466 1.486 4.086 涨跌幅/% 0.157 -0.209 -0.250 -1.525 1.217 1.644 2.022 0 0.245 0.497 0.343 1.406 2.081 0 0 0 宏观要闻 1、巴以爆发近20年来最大规模冲突，已致数千人伤亡。受此消息影响，10月8日，以色列基准股指TA-35指数一度大跌7%。巴勒斯坦宣布，股票交易所8日关闭，将于9日重新开放。分析指出，以军发起针对巴武的“铁剑”行动，中东和平前景面临冲击，原油黄金价格可能进一步上行。 2、美债收益率持续冲高对各类资产产生影响。美债长端利率大幅上行，对权益和黄金等大宗商品价格形成压制。有策略师表示仍看空风险资产，原因在于长期利率走高会导致经济硬着陆，美股可能有很大的下跌空间。 3、国务院总理李强会见乌兹别克斯坦总理阿里波夫时表示，中方愿同乌方一道，以共建“一带一路”为主线，充分发挥两国政府间合作委员会作用，推进发展战略对接，扩大经贸合作规模，提升互联互通水平，拓展能源合作格局，全面深化两国各领域互利合作。 4、据中国证券报，进入“金九银十”施工旺季，一个个重大项目加速形成实物工作量。业内人士认为，当前项目端开工加速，传统基建开始集中发力；资金端给力，四季度财政支出进度合理加快的趋势有望延续。随着各类政策工具充分发力，基建投资有望企稳。 5、据证券时报，在刚刚过去的中秋国庆“黄金周”，房地产市场热度升温。虽然楼市成交有所回暖，但业内人士指出，从同比来看，住房成交下降幅度仍明显，还需政策进一步加力稳定市场预期，促使楼市更长时间平稳运行。 6、今年中国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大，乘联会综合预估9月新能源乘用车厂商批发销量83万辆，同比增长23%，环比增长4%；初步测算前三季度累计批发592万辆，同比增长36%。 7、氟化工产业链正掀起涨价潮，其中上游原料萤石矿更是“一货难求”。国庆长假后，国内萤石企业纷纷上调报价或暂停报价，部分企业最新报价较国庆前上涨超过20%，一举突破历史新高。 8、伊拉克尚未收到来自土耳其正式通知，确认从伊拉克输送原油的油管线已经投入运营。与此同时，伊拉克调整销往不同地区原油价格，将11月销往亚洲地区巴士拉中质原油价格定为 较阿曼迪拜均价升水2.1美元/桶。 9、农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮已收获47.2%，主产区已进入收获高峰。 10、商务部公布2024年食糖进口关税配额申请和分配细则，2024年食糖进口关税配额总量为194.5万吨，其中70%为国营贸易关税配额。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 受天气影响，假期期间干货上货量不大，河南、山东偏弱为主，港口苏丹米集中在10400-10450，油厂到货量有限，市场米采购谨慎，购销均不旺盛。受假期期间外盘油脂跌幅较大影响，预计对国内市场有一定的压力，仍不建议做多，关注正套机会。 油脂 长假期间，USDA作物生长报告显示截至10月1日当周，美国大豆生长优良率为52%，市场预期为50%，此前一周为50%，去年同期为55%。ITS数据，马来西亚10月1-5日棕榈油出口量为159820吨，上月同期为189285吨，环比减少15.57%。MPOB：马来西亚明年的棕榈油产量可能会上升，因更充足的劳动力和更多种植园投产抵消厄尔尼诺天气模式的影响。这一预测与MPOB5月份的预测相反，当时预计2024年的产量可能下降100万至300万吨。外盘油脂和原油均有较大跌幅，国内市场有补跌需求，建议以空为主。 白糖 国际方面，假期间，原糖期货先跌后涨，最低跌至25.28美分，随后收回跌幅， 收盘至26.77美分，较节前跌0.8%。巴西截止10月5日的港口待运食糖船只118艘，环比增26艘。印度的减产预期和未来可能禁止出口仍然支撑四季度糖价。国内方面，广西9月单月销糖24.31万吨，同比减少27.12万吨；榨季结转库存27.63万吨，同比减少55.64万吨。云南9月份销售食糖9.59万吨，同比减少5.43万吨。工业库存为13.43万吨，同比减少23.74万吨。现货价格坚挺，基差历史高位，进口亏损。甜菜新糖开始生产，9-10月份进口到港预计100万吨。基本面仍然偏强，预计糖价高位震荡调整。 生猪 假期，全国生猪均价回落为主，从节前15.95元/公斤回落至节后15.75元/公斤，环比-0.2元/公斤。全国猪肉价格下行，多地猪价回落，市场氛围较悲观，养殖端出栏量增加，且部分有降价出栏，市场整体供给压力持续增加；部分屠企低价收购，叠加终端需求节后惯性回落，整体价格继续维持弱势。盘面延续节前弱势回调趋势不改，继续维持反套节奏。 鸡蛋 假期，全国鸡蛋现货整体先落后涨，均价从节前5.2元/斤回落至4号的4.8元/斤，而后开始补货上涨至5元/斤，节后再度回落至4.8元/斤。整体回落幅度不及预 期，天气迅速转冷，整体能效继续回升，跌价过多，各个流通可以出现蓄水池作用，而下游需求相对支撑偏强，家庭消费稍微补库，户外消费开始转弱，整体进入短暂性消费淡季，期货盘面仍旧处于弱贴水状态，现货回落使得基差进一步修复，节后盘面先跟随假期大宗利空和假期现货回落其实后，仍将维持节前偏强趋势。 棉花 10月7日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）99.63美分/磅，跌 1.11美分/磅，折一般贸易港口提货价17545元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）97.91美分/磅，跌1.11美分/磅，折一般贸易港口提货价17246元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为100.89美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价17759.36元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为101.14，折人民币一般贸易港口提货价17803.39元/吨。澳棉报价为98.80，折人民币一般贸易港口提货价17396.06元/吨。巴西棉报价为99.70，折人民币一般贸易港口提货价17561.19元/吨。乌兹别克
