股指期货将偏强震荡 焦炭、焦煤、螺纹钢、铁矿石、原油期货将震荡偏强 黄金、白银期货将震荡偏弱

期货研究 2023年9月28日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡焦炭、焦煤、螺纹钢、铁矿石、原 研 究油期货将震荡偏强黄金、白银期货将震荡偏弱 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下：股指期货将偏强震荡：IF2310阻力位3753和3764点，支撑位3708和3678点；IH2310阻力位2550和2569 点，支撑位2521和2510点；IC2310阻力位5738和5780点，支撑位5666和5629点；IM2310阻力位6085 和6130点，支撑位5995和5970点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位101.51和101.44元，阻力位101.69和 101.77元。 黄金期货主力合约AU2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位461.0和459.0元/克，阻力位466.0和467.2 元/克。 白银期货主力合约AG2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位5788和5730元/千克，阻力位5826和5837 元/千克。 铜期货主力合约CU2311大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位67500和67700元/吨，支撑位67000和66800 元/吨。 铝期货主力合约AL2311大概率偏强震荡，并将上攻阻力位19510和19650元/吨，支撑位19330和19290元 /吨。 锌期货主力合约ZN2311大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位21290和21050元/吨，阻力位21580和21820 元/吨。 镍期货主力合约NI2311大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位152800和154200元/吨，支撑位151100和150000 元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位145000和140000元/吨，阻力位150000和 153000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3726和3743元/吨，支撑位3687和3681 元/吨， 热卷期货主力合约HC2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3827和3849元/吨，支撑位3771和3762元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位859和870元/吨，支撑位846和841元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2570和2600元/吨，支撑位2387和2380元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1871和1905元/吨，支撑位1784和1771元/吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1708和1724元/吨，支撑位1685和1666元/吨， 原油期货主力合约SC2311大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位718和725元/桶，支撑位705和701元/桶。 PTA期货主力合约TA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6184和6246元/吨，支撑位6146和6114元/吨。 PVC期货主力合约V2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位6200和6219元/吨，支撑位6115和6100元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2502和2519元/吨，支撑位2476和2464元/吨。 玉米期货主力合约C2311大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2600和2579元/吨，阻力位2617和2628元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4054和4087元/吨，支撑位4006和3968元/吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位8154和8250元/吨，支撑位8052和7996元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位7474和7498元/吨，支撑位7320和7300元 /吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位17620和17720元/吨，支撑位17400和17290 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位13970和14120元/吨，支撑位13800和 13730元/吨。 纸浆期货主力合约SP2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位6300和6368元/吨，支撑位6170和6126元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家领导人在中共中央政治局第八次集体学习时强调，积极参与世界贸易组织改革，提高驾驭高水平对外开放能力。要稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。进一步激发进口潜力、放宽市场准入、推动多边和双边合作深入发展。加快建设贸易强国，向全球价值链中高端迈进。 2、中共中央政治局召开会议，审议《关于二十届中央第一轮巡视情况的综合报告》。会议强调，要突出加强对各级“一把手”的监督，加大国有企业、金融领域反腐败力度，深入纠治“四风”，深化以案促改、以案促治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。 3、国家统计局数据显示，8月全国规模上工业企业利润同比增长17.2%，为去年下半年以来首次实现正增长；1-8月累计同比下降11.7%，降幅较1-7月收窄3.8个百分点。装备制造业利润增长加快，工业新动能持续壮大。 4、央行货币政策委员会召开三季度例会强调，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策。促进物价低位回升，保持物价在合理水平。坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。支持刚性和改善性住房需求，推动降低存量首套房贷利率落地见效。落实促进平台经济健康发展的金融政策措施，推动平台企业规范健康持续发展。 5、央行9月27日开展2000亿元7天期和4170亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%和 1.95%。Wind数据显示，当日有2050亿元逆回购到期，因此单日净投放4120亿元。 6、财政部、国家税务总局延续一批税费优惠政策，相关政策执行至2027年底。其中包括：二手车经销有关增值税政策、小额贷款公司有关税收优惠政策、页岩气减征资源税优惠政策，以及支持农村金融发展企业所得税政策，批发市场和农贸市场房产税、城镇土地使用税优惠政策。 7、国务院任命证监会有关负责人，任命陈华平为证监会副主席，同意其不再担任深交所理事会理事长职务。 8、全国铁路中秋、国庆假期运输9月27日启动，从9月27日-10月8日，全国铁路预计发送旅客1.9 亿人次。交通运输部预计，中秋、国庆假期全社会跨区域人员流动量达20.5亿人次，比2019年同期日均增长11.5%。 9、多部门印发《电力需求侧管理办法（2023年版）》提出，到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%。重点推进新型储能、虚拟电厂、车网互动、微电网等技术的创新和应用。 10、美联储卡什卡利表示，美国政府关门或汽车工人长期罢工可能会拖累经济，那种情况也就意味着美联储不必动用其工具来缓解物价上涨。 11、美国8月耐用品订单初值环比升0.2%，预期降0.5%，前值自降5.2%修正至降5.6%。核心资本货物订单环比大涨0.9%，超过预期的0.1%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，原油涨2.61%，LPG涨2.36%，苯乙烯涨1.79%，燃油涨1.67%。黑色系全线上涨，焦炭涨5.95%，焦煤涨3.99%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.98%，菜粕涨1.87%，菜油涨1.54%。基本金属涨跌不一，沪铝涨0.41%，沪镍涨0.38%，不锈钢涨0.07%，沪铜涨0.01%，沪锌跌0.72%，沪铅跌0.84%，沪锡跌1.19%。 2、农业农村部公布数据，8月末能繁母猪存栏为4241万头，环比下降0.7%，同比下降1.9%。8月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量为2645万头，环比下降1.4%，同比增长22.1%。 3、国家发改委等四部门发布通知，2024年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策，小麦（三等）最低收购价为每50公斤118元。 4、英国罗斯班克油气田已获得政府开采批准。罗斯班克油气田是英国目前最大的未开发油气田，可采石油储量或超过3亿桶。 5、乌克兰农业部：维持2023年粮食产量预测不变，为5700万吨。 6、EIA报告显示，上周美国原油库存减少216.9万桶，国内原油产量维持在1290万桶/日不变；战略 石油储备（SPR）库存减少25万桶至3.51亿桶。 7、上海有色网最新报价显示，9月27日，国产电池级碳酸锂价格下跌1030元，报16.89万元/吨，连 跌17日并创逾2年新低。 8、波罗的海干散货指数报1752点，较前一交易日上涨3.42%，连涨四日。 9、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.39%报1893.2美元/盎司，COMEX白银期货跌1.79% 报22.78美元/盎司。 10、国际油价全线上涨，美油11月合约涨3.67%，报93.71美元/桶，创13个月新高。布油12月合约涨2.19%，报94.45美元/桶。 11、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.04%报1303.25美分 /蒲式耳；玉米期货涨1.04%报484.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.57%报579.75美分/蒲式耳。 12、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.14%报8080美元/吨，LME期锌跌0.72%报2493美元/吨，LME期镍涨0.92%报19050美元/吨，LME期铝跌0.27%报2237.5美元/吨，LME期锡跌1.87%报25525美元/吨，LME期铅跌1.62%报2151美元/吨。 13、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨2.1个基点报5.15%，3年期美债收益率涨7.6个基点报4.905%，5年期美债收益率涨7.9个基点报4.692%，10年期美债收益率涨7.4个基点报4.615%，30年期美债收益率涨4.5个基点报4.722%。 14、纽约尾盘，美元指数涨0.5%报106.71，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.66%报1.0503，英镑兑美元跌0.19%报1.2135，澳元兑美元跌0.68%报0.6353，美元兑日元涨0.38%报149.64，美元兑瑞郎涨0.6%报0.9213，离岸人民币对美元跌124个基点报7.3226。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 9月27日，沪深300股指期货主力合约IF2310开盘3714.6点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上 行，收盘在3721.6点，上涨0.28%，最高反弹至3749.8点，无力上攻3753点阻力，最低下探至3709.2点， 9月26日低点3708.2点支撑明显，未能有效突破5日、10日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹，反弹乏力。 上证50股指期货主力合约IH2310开盘2527.0点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在 2536.6点，上涨0.48%，最高反弹至2548.6点，未能突破8月23日以来短线阻力2550点阻力，最低下探 至2523.2点，9月26日低点2521.6点支撑明显，突破5日、10日均线阻力，未能有效突破40日、20日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹，反弹乏力