晨会纪要

晨会纪要 2023第（167）期发布日期：2023-09-14 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/9/142023/9/13 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,123.073,123.0700 34575.5334645.99-70.460-0.203 13813.5913773.6239.9700.290 4467.444461.905.5400.124 18009.2218025.89-16.670-0.092 1.521.83-0.310-16.903 104.74104.77-0.037-0.035 7.287.2800 主力合约 2023/9/13 2023/9/12涨跌 涨跌幅/% 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜 LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡 LME镍ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1930.601,936.10-5.50-0.284 23.1323.37-0.240-1.027 8394.008,392.501.500.018 2208.002,196.0012.00.546 2528.002,482.0046.01.853 2212.502,222.50-10.0-0.450 25700.0025,415.00285.01.121 20150.0019,865.00285.01.435 26.6226.77-0.150-0.560 86.9488.30-1.360-1.540 1351.001,344.756.2500.465 394.90397.50-2.60-0.654 61.6160.211.402.325 481.75477.004.7500.996 88.8588.780.0700.079 92.1991.960.2300.250 2023/9/142023/9/13 8:00 15:00 黄金 467.90 467.66 0.240 0.051 白银 5859.00 5814.00 45.0 0.774 铜 69100.00 69130.00 -30.0 -0.043 锌 21765.00 21575.00 190.0 0.881 铝 19180.00 19135.00 45.0 0.235 锡 216910.00 213890.00 3020.0 1.412 铅 16875.00 16930.00 -55.0 -0.325 镍 161270.00 161600.00 -330.0 -0.204 铁矿石 858.50 860.50 -2.0 -0.232 螺纹钢 3783.00 3777.00 6.0 0.159 不锈钢 15350.00 15315.00 35.0 0.229 热轧卷板 3856.00 3852.00 4.0 0.104 硅铁 7264.00 7,264.00 0 0 锰硅 7056.00 7,056.00 0 0 金属主力合约 国内 涨跌涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/9/14 8:00 1755.00 2420.00 0.00 14255.00 10675.00 8357.00 7968.00 6334.00 6365.00 3842.00 2529.00 4293.00 9894.00 2213.00 1709.00 715.10 3804.00 1803.00 5710.00 5616.00 2023/9/14 8:00 5100.00 4852.00 3967.00 3089.00 8182.00 8775.00 7408.00 4378.00 6895.00 2666.00 2952.00 17110.00 22965.00 9230.00 13125.00 9928.00 2023/9/13 15:00 1755.00 2416.50 0.00 14295.00 10840.00 8358.00 7966.00 6282.00 6385.00 3843.00 2525.00 4308.00 9811.00 2,213.00 1695.00 707.90 3809.00 1791.00 5714.00 5678.00 2023/9/13 15:00 5131.00 4906.00 3995.00 3136.00 8160.00 8761.00 7368.00 4,378.00 6903.00 2649.00 2934.00 17030.00 22835.00 9,230.00 13,125.00 9,928.00 涨跌 0 3.50 0 -40.0 -165.0 -1.0 2.0 52.0 -20.0 -1.0 4.0 -15.0 83.0 0 14.0 7.20 -5.0 12.0 -4.0 -62.0 涨跌 -31.0 -54.0 -28.0 -47.0 22.0 14.0 40.0 0 -8.0 17.0 18.0 80.0 130.0 0 0 0 涨跌幅/% 0 0.145#DIV/0! -0.280 -1.522 -0.012 0.025 0.828 -0.313 -0.026 0.158 -0.348 0.846 0 0.826 1.017 -0.131 0.670 -0.070 -1.092 涨跌幅/% -0.604 -1.101 -0.701 -1.499 0.270 0.160 0.543 0 -0.116 0.642 0.613 0.470 0.569 0 0 0 宏观要闻 1、美国8月通胀反弹，CPI同比上涨3.7%，略高于3.6%的市场预期，前值为3.2%；环比上涨 0.6%，符合预期，前值为0.2%。剔除波动较大的食品和能源价格后，美国8月核心CPI同比上涨4.3%，预期4.3%，前值4.7%；环比上涨0.3%，预期及前值均为0.2%。分析认为，美国8月核心通胀率仍远高于美联储设定的2%长期目标，这意味着尽管美联储可能在9月货币政策会议上维持联邦基金利率不变，但在接下来两次会议中再次加息可能性仍然存在。 2、国际油价小幅上涨，美油10月合约涨0.01%，报88.85美元/桶。布油11月合约涨0.2%，报 92.24美元/桶。 3、美债收益率普遍收跌，2年期美债收益率跌4.9个基点报4.982%，3年期美债收益率跌5.5个基点报4.649%，5年期美债收益率跌4.7个基点报4.389%，10年期美债收益率跌3.2个基点报4.257%，30年期美债收益率跌0.7个基点报4.346%。 4、国务院关税税则委员会发布对美加征关税商品第十二次排除延期清单，自2023年9月16日 至2024年4月30日，对高岭土等124种商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。 5、央行表示，将进一步加大与财政、产业政策密切配合，加强预期引导，密切关注金融政策效果，提升金融支持效率，为促进实体经济有效需求，支持物价温和回升，增强经济活力营造适宜的货币金融环境。 6、国际能源署（IEA）月报显示，8月全球原油库存减少7630万桶，降至13个月来最低水平； 预计2023年全球原油需求将增长220万桶/日至1.018亿桶/日，2024年增长99万桶/日至1.028 亿桶/日。 7、郑商所宣布，烧碱期货交易手续费收取标准为成交金额万分之一，日内平今仓交易手续费收取标准为成交金额万分之一。 8、前8月上金所黄金品种累计成交量为14316.449吨（单边），同比上升6.06%，累计成交额 6.2609万亿元，上升19.07%。上期所黄金期货期权累计成交量40747.867吨，上升37.01%，累计成交额15.6229万亿元，上升47.56%。 9、中钢协发布数据显示，9月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存957万吨，环比下降0.5%，比年初上升27.3%，同比上升8.8%。 10、周三波罗的海干散货指数报1290点，创5月24日以来新高，较前一交易日大涨4.45%，连 涨6日。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 13日，花生期货主力合约PK311以10052开盘，最高10116，最以9928收盘， 成交量100454手，持仓量173528手，持仓较昨日减1869手。花生现货市场基本稳定，上市量不大，目前价格仍在高位，受商品环境影响，短期预计震荡为主。 油脂 13日，豆油成交13100吨，棕榈油成交4900吨，总成交比上一交易日增加8070吨，增幅81.27%。开机方面，全国123家油厂开机率上升至59%，全国111家油厂开机率上升至62.29%。信息面，美国银行表示如果欧佩克+继续维持今年年底前的减产措施，并且亚洲需求持续增长，布伦特原油价格可能在2024年之前突破每桶100美元。美豆优良率高于预期，受美农报告影响报告，短期缺乏利多炒作，短期油脂市场有望震荡为主。 白糖 国际方面，巴西8月下半月产糖346万吨，同比增10%。巴西糖产出和出口难以给全球带来供给压力，市场关注北半球减产预期和印度未来可能禁止出口，远期供给紧张支撑四季度糖价。原糖预计重心上移，中长期关注印度产量和政策。 国内，全国8月库存历史低位，现货价格坚挺，基差历史高位。预计8-9月份进 口到港100万吨，所以近期外盘价格强于国内，导致进口亏损扩大。短期受拍卖传闻扰动回落，供需结构未变，预计新糖上市前高位震荡，关注政策。中长期关注新糖上市及进口到港。 生猪 昨天，全国生猪均价为16.55元/公斤，环比+0.06元/公斤，整体猪价止跌企稳但上涨仍然承压，个别地区价格小幅走强。经过连续降价，养殖端抵触情绪增强，散户出栏积极性不高，加上二育现象有所增多，屠企采购难度增大，猪价小幅反弹。但消费市场跟进不足，屠企抵触高价，猪价涨幅受限。期货盘面短期资金看涨情绪带动为主，市场双节备货，存在一定支撑，关注反弹高度，继续反套为主。 鸡蛋 今日，全国鸡蛋现货稳定为主，均价5.3元/斤左右。短期市场关注的焦点仍旧停留在需求端。学生开学之后进入中秋备货行情。虽然全国降温带来能效回升，但下游需求拉动集中释放明显。整体看供应端仍旧处于稳中有增，现货价格更多取决于下游消费的支撑和拉动。短期学生开学备货告一段落，现货稳中有落，盘面短期顶部特征 明显，关注回调空间。 棉花 9月13日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）100.85美分/磅， 涨0.52美分/磅，折一般贸易港口提货价17820元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）99.22美分/磅，涨0.52美分/磅，折一般贸易港口提货价17535元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为103.32美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18254.76元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为102.57，折人民币一般贸易港口提货价18122.65元/吨。澳棉报价为99.60，折人民币一般贸易港口提货价17605.23元/吨。巴西棉报价为101.40，折人民币一般贸易港口提货价17913.48元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为96.77，折人民币一般贸易港口提货价17109.82元/吨。西非棉的报价为100.83，折人民币一般贸易港口提货价17814.40元/吨。印度棉的报价为96.