期货品种套利数据日报

运筹帷幄决胜千里 期货品种套利数据日报（2023年8月30日） 一、动力煤 商品 日期 动力煤（元/吨） 基差 5月-1月 9月-1月 9月-5月 2023/08/29 13.6 0.0 0.0 0.0 2023/08/28 13.6 0.0 0.0 0.0 2023/08/25 16.6 0.0 0.0 0.0 2023/08/24 16.6 0.0 0.0 0.0 2023/08/23 13.6 0.0 0.0 0.0 1650 1450 动力煤基差 1250 1050 850 650 450 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 基差（右） 动力煤现货价:秦皇岛 期货结算价(活跃合约):动力煤 100200 50动力煤价差 150 0 -50 100 -100 50 -150 0 -200 -250-50 5月-1月 9月-1月 9月-5月（右） 基差（右） 燃料油现货价:FOB新加坡 期货收盘价(活跃合约):燃料油 0.22 0.20 比价 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 原油/沥青 二、能源化工 （一）能源商品 商品 日期 能源：基差（元/吨） 比价 INT原油 燃料油 原油/沥青 2023/08/29 -11.14 - 0.1717 2023/08/28 -12.87 93.37 0.1697 2023/08/25 -11.32 114.03 0.1684 2023/08/24 -9.84 90.24 0.1677 2023/08/23 -14.94 146.27 0.1674 900 原油基差 800 700 600 500 400 300 200 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 基差（右） 原油现货价:中国胜利 期货收盘价(活跃合约):INE原油 4500 燃料油基差 400 4000 300200 3500 100 3000 0-100 2500 -200 2000 -300 15500 14500 13500 12500 11500 10500 9500 8500 橡胶基差 300 100 -100 -300 -500 -700 -900 -1100 -1300 -1500 基差（右） 上海国营全乳胶现货价 期货收盘价(活跃合约):天然橡胶 （二）化工商品 商品 日期 化工：基差（元/吨） 天胶 甲醇 PTA LLDPE PVC PP 2023/08/29 -1155 -27 88 - 50 - 2023/08/28 -1105 -22 27 161 4 72 2023/08/25 -1320 -33.5 11 51 -80 47 2023/08/24 -1260 -23 55 43 -78 -20 2023/08/23 -1275 -30 108 24 -95 -45 商品 跨期 化工：跨期（元/吨） 天胶 甲醇 PTA LLDPE PVC PP 乙二醇 5月-1月 0 -125 -44 -70 31 -32 100 9月-1月 -1100 -57 38 -6 -77 23 -129 9月-5月 -1100 68 82 64 -108 55 -229 商品 日期 化工：跨品种（元/吨） LLDPE-PVC LLDPE-PP PP-PVC PP-3*甲醇 2023/08/29 2050 636 1414 98 2023/08/28 2030 691 1339 106 2023/08/25 2037 745 1292 57 2023/08/24 2025 734 1291 55 2023/08/23 2057 735 1322 117 500 橡胶价差 600400 0 2000 -500 -200-400 -1000 -600-800-1000 -1500-2000 5月-1月9月-1月9月-5月(右) -1200-1400-1600 3500 3300 3100 2900 2700 2500 2300 2100 1900 1700 1500 甲醇基差 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 基差（右） 华东地区甲醇现货价 期货收盘价(活跃合约):甲醇 300 乙二醇价差 300 100100 -100 -100 -300 -300 -500 -500 -700 -700 9月-1月 5月-1月 9月-5月 2500 2000 1500 1000 500 0 价差 -500 -1000 LLDPE-PVC LLDPE-PP PP-PVC PP-3*甲醇 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 甲醇价差 250 200 150 100 50 0 -50 -100 5月-1月 9月-1月 9月-5月（右） 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 PTA基差 650 450 250 50 -150 -350 基差(右) CCFEI价格指数:PTA内盘 期货收盘价(活跃合约):PTA 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 PTA价差 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 9月-1月 9月-5月 5月-1月（右） 10000 LLDPE基差 9500 9000 8500 8000 7500 7000 1000 800 600 400 200 0 -200 -400 基差（右） 华东地区LLDPE现货价 期货收盘价(活跃合约):LLDPE 500 300 100 -100 -300 -500 -700 -900 500 LLDPE价差 300 100 -100 -300 -500 -700 -900 9月-1月 9月-5月 5月-1月（右） 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 PVC价差 5月-1月 9月-1月 9月-5月 期货收盘价(活跃合约):PVC 华东地区PVC现货价 基差（右） 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 PVC基差 10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 10000 9500PP基差 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 600 400 200 0 -200 -400 -600 基差（右） 华东地区PP现货价 期货收盘价(活跃合约):PP 400 1200 PP价差 800400 0 0-400-800 -400 -1200 9月-1月9月-5月5月-1月（右） 三、黑色 商品 日期 黑色：基差（元/吨） 螺纹钢 铁矿石 焦炭 焦煤 2023/08/29 42.0 164.8 -177.0 624.0 2023/08/28 53.0 169.7 -58.5 593.0 2023/08/25 14.0 148.3 -101.0 581.0 2023/08/24 52.0 179.5 -85.5 590.5 2023/08/23 17.0 175.7 -123.5 569.0 商品 跨期 黑色：跨期（元/吨） 螺纹钢 5月-1月 -49.0 10月-1月 -16.0 10月-5月 33.0 铁矿石 焦炭 焦煤 5月-1月 -35.0 -63.5 -69.0 9月-1月 69.5 14.5 28.0 9月-5月 104.5 78.0 97.0 商品 日期 黑色：跨品种 螺/矿 螺/焦 焦/焦煤 螺-热卷 2023/08/29 4.54 1.6895 1.4850 -170.0 2023/08/28 4.52 1.6680 1.4686 -191.0 2023/08/25 4.49 1.6582 1.4851 -201.0 2023/08/24 4.55 1.6572 1.4842 -196.0 2023/08/23 4.56 1.6448 1.4882 -214.0 6000 螺纹钢基差 5000 4000 3000 2000 1000 0 500 400 300 200 100 0 -100 -200 基差（右） HRB400现货价(20mm):上海 期货收盘价(活跃合约):螺纹钢 900 螺纹钢价差 900 400 400 -100 -100 -600 -600 -1100-1100 5月-1月 10月-1月 10月-5月 1200 1000 800 600 400 200 0 -200 -400 铁矿石价差 270 220 170 120 70 20 -30 -80 -130 5月-1月 9月-1月 9月-5月 期货收盘价(活跃合约):焦炭 准一级冶金焦现货价:天津港 基差（右） 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 焦炭基差 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 期货收盘价(活跃合约):铁矿石 澳大利亚PB粉矿现货价:青岛港 基差（右） 350 300 250 200 150 100 50 0 800 600 400 200 0 铁矿石基差 1200 1000 2018/1/2 2018/4/2 2018/7/2 2018/10/2 2019/1/2 2019/4/2 2019/7/2 2019/10/2 2020/1/2 2020/4/2 2020/7/2 2020/10/2 2021/1/2 2021/4/2 2021/7/2 2021/10/2 2022/1/2 2022/4/2 2022/7/2 2022/10/2 2023/1/2 2023/4/2 2023/7/2 2000 焦炭价差 1500 1000 500 0 -500 -1000 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 5月-1月 9月-5月 9月-1月 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 焦煤基差 1200 1000 800 600 400 200 0 -200 -400 基差（右） 澳大利亚主焦煤现货价:京唐港 期货收盘价(活跃合约):焦煤 1200 1000 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 -1000 焦煤价差 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 -1000 -1200 5月-1月 9月-5月 9月-1月 1100 900 700 价差 500 300 100 -100 -300 -500 1100 900 700 500 300 100 -100 -300 -500 -700 -900 螺-热卷 线材-螺(右) 2018/1/2 2018/4/2 2018/7/2 2018/10/2 2019/1/2 2019/4/2 2019/7/2 2019/10/2 2020/1/2 2020/4/2 2020/7/2 2020/10/2 2021/1/2 2021/4/2 2021/7/2 2021/10/2 2022/1/2 2022/4/2 2022/7/2 2022/10/2 2023/1/2 2023/4/2 2023/7/2 2018/1/2 2018/4/2 2018/7/2 2018/10/2 2019/1/2 2019/4/2 2019/7/2 2019/10/2 2020/1/2 2020/4/2 2020/7/2 2020/10/2 2021/1/2 2021/4/2 2021/7/2 2021/10/2 2022/1/2