晨会纪要

晨会纪要 2023第（155）期发布日期：2023-08-24 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/8/242023/8/23 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,078.403,078.4000 34472.9834288.83184.1500.537 13721.0313505.87215.1601.593 4436.014387.5548.4601.104 17845.9217791.0154.9100.309 1.741.82-0.080-4.40 103.35103.38-0.027-0.026 7.297.2900 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 2023/8/23 1945.00 24.39 8454.00 2175.00 2373.50 2190.00 26180.00 20980.00 23.97 85.74 1361.25 401.40 62.92 489.75 78.56 83.07 2023/8/24 2023/8/22 1,926.40 23.47 8,361.00 2,181.00 2,335.50 2,151.50 26,180.00 20,600.00 23.37 84.31 1,344.50 395.00 61.73 479.00 79.65 83.89 2023/8/23 涨跌 18.60 0.915 93.0 -6.0 38.0 38.50 0 380.0 0.60 1.430 16.750 6.40 1.190 10.750 -1.090 -0.820 涨跌幅/% 0.966 3.899 1.112 -0.275 1.627 1.789 0 1.845 2.567 1.696 1.246 1.620 1.928 2.244 -1.368 -0.977 金属 主力合约 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 459.70 457.88 1.820 0.397 白银 5882.00 5779.00 103.0 1.782 铜 69260.00 68960.00 300.0 0.435 锌 20425.00 20245.00 180.0 0.889 铝 18685.00 18725.00 -40.0 -0.214 锡 218390.00 217370.00 1020.0 0.469 国内 铅 16480.00 16430.00 50.0 0.304 镍 170030.00 168590.00 1440.0 0.854 铁矿石 827.00 817.00 10.0 1.224 螺纹钢 3734.00 3723.00 11.0 0.295 不锈钢 16125.00 16065.00 60.0 0.373 热轧卷板 3938.00 3937.00 1.0 0.025 硅铁 6960.00 6,960.00 0 0 锰硅 6816.00 6,816.00 0 0 化工 主力合约 2023/8/24 8:00 2023/8/23 15:00 涨跌 涨跌幅/% 焦煤 1534.00 1521.00 13.00. 855 焦炭 2267.50 2263.50 4.00. 177 动力煤 0.00 0.00 0 #DIV/0! 天然橡胶 13185.00 13225.00 -40.0-0 .302 20号胶 9605.00 9620.00 -15.0-0 .156 塑料 8375.00 8376.00 -1.0-0 .012 聚丙烯PP 7640.00 7645.00 -5.0-0 .065 (PTA) 6010.00 5982.00 28.00. 468 PVC 6332.00 6325.00 7.00. 111 国内 沥青甲醇 3738.002515.00 3788.002520.00 -50.0-1 -5.0-0 .320.198 乙二醇 4167.00 4177.00 -10.0-0 .239 苯乙烯 8532.00 8543.00 -11.0-0 .129 尿素 2269.00 2,269.00 0 0 玻璃 1634.00 1618.00 16.00. 989 原油 628.10 633.10 -5.0-0 .790 燃油 3546.00 3648.00 -102.0-2 .796 纯碱 1901.00 1841.00 60.03. 259 纸浆 5630.00 5600.00 30.00. 536 LPG 4527.00 4532.00 -5.0-0 .110 农产品 主力合约 2023/8/24 8:00 2023/8/23 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄大豆1号 5205.00 5192.00 13.0 0.250 黄大豆2号 5273.00 5231.00 42.0 0.803 豆粕 3994.00 3979.00 15.0 0.377 菜粕 3318.00 3311.00 7.0 0.211 豆油 8272.00 8134.00 138.0 1.697 菜籽油 9239.00 9109.00 130.0 1.427 棕榈油 7682.00 7574.00 108.0 1.426 国内 鲜鸡蛋白砂糖 4228.006917.00 4,228.00 6819.00 0 98.0 0 1.437 黄玉米 2672.00 2668.00 4.0 0.150 玉米淀粉 2969.00 2959.00 10.0 0.338 一号棉花 17150.00 17055.00 95.0 0.557 棉纱 22845.00 22830.00 15.0 0.066 苹果 8926.00 8,926.00 0 0 红枣 13295.00 13,295.00 0 0 花生 10378.00 10,378.00 0 0 宏观要闻 1、国家领导人在金砖国家领导人第十五次会晤上发表讲话称，要深化经贸、财金合作，助力经济发展。金砖国家要做发展振兴道路上的同行者，反对“脱钩断链”、经济胁迫。要聚焦务实合作，特别是数字经济、绿色发展、供应链等领域，促进经贸和财金领域往来与交流。金砖国家已经同意尽快启动人工智能研究组工作。要充分发挥研究组作用，进一步拓展人工智能合作，加强信息交流和技术合作，共同做好风险防范。 2、据中国证券报，部分银行已于近期降低存款利率。广州银行某支行理财经理表示，目前2年期、3年期定期存款利率均比7月下降约5个基点。内部资金转移定价（FTP）预期下调，存款利率或继续下降。 3、国际油价全线下跌，美油10月合约跌1.36%，报78.56美元/桶。布油10月合约跌1.14%，报83.07美元/桶。 4、《中南关于同意深化“一带一路”合作的意向书》正式签署。截至目前，中国已与非洲53个建交国中的52个国家签署共建“一带一路”合作谅解备忘录。 5、国有大行今年首份半年报出炉，提前还贷导致房贷负增长。建设银行中报显示，因个人住房贷款提前还款量增加，抵消投放量增加部分，6月末建行个人住房贷款余额为6.41万亿元，较上年末减少729.04亿元。 6、7月国内太阳能级多晶硅产量环比下降8.1%，同比增长3.5%；硅片产量环比增长5.8%，同比增长52.8%；电池片产量环比增加9.4%，同比增长38.5%。 7、美国8月服务业PMI初值为51，预期52.2，7月终值52.3；综合PMI初值为50.4，预期51.5， 7月终值及初值均为52。 8、农业农村部要求，继续狠抓农业防灾减灾和秋粮田管，提前谋划协调争取新季大豆收购收储支持政策，加强生猪等“菜篮子”产品监测预警和调控政策，保障中秋国庆等节假日市场供应。 9、世界钢铁协会公布数据显示，7月份，全球63个纳入世界钢铁协会统计国家粗钢产量为1.585 亿吨，同比增长6.6%。 10、郑商所发布通知，自8月25日起，尿素期货2401合约交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额万分之二。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 22日，花生期货主力合约PK311以10378开盘，最高10412，以10386收盘，成 交量72587手，持仓量167059手，持仓较昨日增1486手。陈花生现货价格偏弱，春花生上市以来水分偏大，价格偏弱。产区及港口库存量不大，但随着山东河南等地花生将逐步上市，陈米持货商卖货积极。新季花生增产事实将逐步落地，当前受中秋备货影响，预计震荡为主，建议逢高逐步进空远月，关注油脂市场回调影响。 油脂 基本面，8月22日，豆油成交16300吨，棕榈油成交5800吨，总成交比上一交易日减少11000吨，降幅99.09%。消息面，ProFarmer：南达科他州大豆平均结荚数为1013个，较2022年作物巡查的871.4个上涨16.25%，较作物巡查3年均值的1039.71个降2.57%。俄亥俄州大豆平均结荚数为1252.93个，较2022年作物巡查的1131.64个上涨10.72%，较作物巡查3年均值的1160.9个高7.93%。美国中西部大豆主产区降雨持续，国内中秋备货基本结束，国内短期油脂市场仍缺乏上行驱动，受外盘影响，预计下跌为主。 白糖 国际方面，受印度欲禁止出口新年度白糖，隔夜原糖扭转跌势，反弹2.57%。全球将严重依赖巴西糖源。预计国际糖价走强。国内，白糖现货价格坚挺，中秋双节季节性需求旺季，高基差低库存支撑糖价。内外价差再度缩小。短期价格受外盘影响大，跟随原糖，郑糖重回升势。中长期等待新糖上市及进口到港。 生猪 昨日，全国生猪均价为17.07元/公斤，环比无明显变化，整体变化幅度不大，养殖端抗价惜售情绪持续，屠宰端按需收购，需求端迎来七夕与开学季有所好转，市场目前供应相对稳定，更多的关注点在于天气转冷后的需求拉动，近月盘面贴水现货后出现抗跌情绪，而远月高升水合约大幅下挫后技术反弹，关注天气转冷之后消费端所带来的支撑，盘面技术反弹，继续关注反套节奏。 鸡蛋 全国鸡蛋现货稳定小涨为主，均价5.2元/斤左右。上游养殖端，立秋之后，随着温度逐步回落，整体产蛋率将恢复，供应逐渐增加，上游开始出现库存。中游贸易商出货积极，下游消费端拿货谨慎，产销区倒挂，产区库存偏低，学生开学和中秋备货 支撑带来价格支撑。整体看供应端仍旧处于稳中有增，库存不高，现货取决于下游消费的支撑和拉动，预期逐渐减弱，期货盘面高位震荡，更多的来自于基差修复支撑，关注反弹做空机会，反套机会。 棉花 8月23日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）97.14美分/磅，涨 0.55美分/磅，折一般贸易港口提货价17054元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）95.55美分/磅，涨0.65美分/磅，折一般贸易港口提货价16778元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为99.84美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价17517.16元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为99.09，折人民币一般贸易港口提货价17396.06元/吨。澳棉报价为95.70，折人民币一般贸易港口提货价16801.57元/吨。巴西棉报价为97.15，折人民币一般贸易港口提货价17054.78元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为92.85，折人民币一般贸易港口提货价16306.17元/吨。西非棉的报价为96.91，折人民币一般贸易港口提货价17010.74元/吨。印度棉的报价为92.59