晨会纪要

晨会纪要 2023第（153）期发布日期：2023-08-22 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/8/222023/8/21 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 上证综指 3,092.983,092.9800 道琼斯工业指数 34463.6934500.66-36.970-0.107 纳斯达克指数标普500 13497.5913290.78206.810 4399.774369.7130.060 1.556 0.688 中原期货研究所 0371-58620081 0371-58620083 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 17623.2917950.85-327.560-1.825 1.941.95-0.009-0.462 103.29103.33-0.045-0.044 7.317.3100 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 2023/8/21 1924.00 23.38 8288.00 2145.50 2323.50 2168.00 25655.00 20140.00 23.46 83.68 1360.50 395.80 63.82 482.25 80.21 84.59 2023/8/22 2023/8/20 1,918.40 22.80 8,276.00 2,138.50 2,310.00 2,146.50 25,250.00 20,130.00 23.80 83.63 1,354.00 388.80 64.26 492.50 80.73 84.83 2023/8/21 涨跌 5.60 0.575 12.0 7.0 13.50 21.50 405.0 10.0 -0.340 0.050 6.50 7.0 -0.440 -10.250 -0.520 -0.240 涨跌幅/% 0.292 2.522 0.145 0.327 0.584 1.002 1.604 0.050 -1.429 0.060 0.480 1.80 -0.685 -2.081 -0.644 -0.283 金属 主力合约 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 456.64 457.08 -0.440 -0.096 白银 5673.00 5622.00 51.0 0.907 铜 68490.00 68500.00 -10.0 -0.015 锌 20010.00 20040.00 -30.0 -0.150 铝 18515.00 18490.00 25.0 0.135 锡 216870.00 215120.00 1750.0 0.813 国内 铅 16230.00 16155.00 75.0 0.464 镍 167800.00 166620.00 1180.0 0.708 铁矿石 777.00 777.00 0 0 螺纹钢 3656.00 3666.00 -10.0 -0.273 不锈钢 16075.00 15955.00 120.0 0.752 热轧卷板 3863.00 3879.00 -16.0 -0.412 硅铁 6894.00 6,894.00 0 0 锰硅 6758.00 6,758.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/8/22 8:00 1437.00 2178.00 0.00 12975.00 9495.00 8335.00 7629.00 5982.00 6231.00 3799.00 2508.00 4107.00 8471.00 2162.00 1629.00 643.90 3718.00 1859.00 5460.00 4643.00 2023/8/22 8:00 5208.00 5281.00 4046.00 3410.00 8146.00 9224.00 7640.00 4255.00 6991.00 2652.00 2926.00 16905.00 22645.00 8786.00 13200.00 10380.00 2023/8/21 15:00 1442.00 2176.50 0.00 13000.00 9515.00 8352.00 7630.00 5986.00 6278.00 3797.00 2509.00 4138.00 8553.00 2,162.00 1663.00 652.90 3735.00 1838.00 5474.00 4471.00 2023/8/21 15:00 5238.00 5302.00 4088.00 3472.00 8168.00 9257.00 7670.00 4,255.00 6975.00 2653.00 2923.00 16945.00 22725.00 8,786.00 13,200.00 10,380.00 涨跌 -5.0 1.50 0 -25.0 -20.0 -17.0 -1.0 -4.0 -47.0 2.0 -1.0 -31.0 -82.0 0 -34.0 -9.0 -17.0 21.0 -14.0 172.0 涨跌 -30.0 -21.0 -42.0 -62.0 -22.0 -33.0 -30.0 0 16.0 -1.0 3.0 -40.0 -80.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.347 0.069#DIV/0! -0.192 -0.210 -0.204 -0.013 -0.067 -0.749 0.053 -0.040 -0.749 -0.959 0 -2.044 -1.378 -0.455 1.143 -0.256 3.847 涨跌幅/% -0.573 -0.396 -1.027 -1.786 -0.269 -0.356 -0.391 0 0.229 -0.038 0.103 -0.236 -0.352 0 0 0 宏观要闻 1、中国8月LPR再现“非对称”降息：1年期LPR报3.45%，下调10个基点；5年期以上品种报4.20%，维持不变。分析指出，8月LPR非对称下降反映出在支持居民中长期信贷的同时，稳定银行息差水平的政策取向。LPR下降将有效降低实体经济融资成本，缓解银行面临的利率约束，提振市场信心，进一步加大存款利率调整可能性。接下来，货币政策或将维持总量宽松政策取向，年内降息、降准皆有空间，新一轮降准落地可能性较大。 2、国际油价全线下跌，美油10月合约跌0.56%，报80.21美元/桶。布油10月合约跌0.33%，报84.52美元/桶。 3、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨7.1个基点报5.009%，3年期美债收益率涨7.8个基点报4.723%，5年期美债收益率涨8.7个基点报4.472%，10年期美债收益率涨9.2个基点报4.345%，30年期美债收益率涨7.3个基点报4.45%。 4、国务院总理李强主持国务院第三次专题学习时指出，要把握新一轮科技革命和产业变革新机遇，促进数字技术和实体经济深度融合，不断做强做优做大数字经济，更好助力经济总体回升向好、赋能高质量发展。 5、财政部公布数据显示，1-7月，土地和房地产相关税收中，契税3555亿元，同比增长4.2%；房产税2394亿元，增长6.5%；土地增值税3651亿元，下降16.4%。国有土地使用权出让收入22875亿元，下降19.1%。 6、工信部部长金壮龙会见美中贸易全国委员会董事会代表团时表示，希望美中贸易全国委员会继续助力会员企业扎根中国，在先进制造业、绿色低碳等领域，深化投资合作，实现互利共赢发展。 7、杰克逊霍尔全球央行年会将于8月24日开幕，美联储主席鲍威尔演讲将成为会议主要亮点。投资者将通过分析其言论，了解美联储对抗击通胀和未来货币政策的看法。 8、财政部表示，今年前7月中央财政累计拨付61.84亿元支持秋粮稳产。财政部日前还安排一 次性补助资金24亿元，支持北方重点地区开展玉米大豆“一喷多促”工作。 9、今年前7月山西省规上原煤总产量78709.4万吨，约占全国同期产量的29.5%。据了解，今年国家下达山西省6.2亿吨电煤中长期合同任务，目前全省已签订电煤中长期合同63123万 吨，签约率101.81% 10、国际铝业协会公布数据显示，7月全球原铝产量为586.1万吨，同比减少2.8万吨，6月修正值为569.4万吨。7月中国原铝产量料为347万吨，6月为337.7万吨。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 21日，花生期货主力合约PK311以10392开盘，最高10432，以10380收盘，成 交量80107手，持仓量165573手，持仓较昨日增200手。陈花生现货价格偏弱，春花生上市以来水分偏大，价格偏弱。产区及港口库存量不大，但随着山东河南等地花生将逐步上市，陈米持货商卖货积极。新季花生增产事实将逐步落地，当前受中秋备货影响，预计震荡为主，建议逢高逐步进空远月。 油脂 基本面，8月21日，豆油成交10000吨，棕榈油成交1100吨，总成交比上一交 易日减少5470吨，减幅33.01%。据Mysteel调研显示，截至2023年8月18日（第 33周），全国重点地区棕榈油商业库存约63.05万吨，较上周增加2.21万吨，增幅 3.63%；同比2022年第33周棕榈油商业库存增加35.52万吨，增幅128.98%。 全国重点地区豆油商业库存约105.36万吨，较上次统计减少1.67万吨，减幅 1.56%。18日，豆油成交15100吨，棕榈油成交1470吨，总成交比上一交易日减少6130吨，减幅27.00%。消息面，USDA作物生长报告：截至2023年8月20日当周，美国大豆优良率为59%，低于市场预期的60%，前一周为59%，上年同期为57%。截至当周，美国大豆开花率为96%，上一周为94%，上年同期为96%，五年均值为96%。截至当周，美国大豆结英率为86%，上一周为78%，上年同期为83%，五年均值为84%。美国中西部大豆主产区降雨持续，国内中秋备货基本结束，国内短期油脂市场仍缺乏上行驱动，预计震荡为主。 白糖 国际方面，隔夜原糖继续下跌至23.46美分。巴西官方机构调高糖产量，港口待 运船只增至77艘，巴西端上市和出口增多施压糖价。但短期8月下旬巴西主产区有降雨风险，印度降雨偏少，支撑糖价。原糖持仓看，投资商继续减持多单。预计短期国际糖价震荡。国内，宏观政策氛围偏暖，白糖现货价格坚挺，中秋双节季节性需求旺季，支撑糖价。内外价差扩大。短期价格高位偏强，观望或日内操作。中长期等待新糖上市及进口到港，预计8-9月分别到港40、60万吨，供给将有所恢复，糖价长期高位难以持续。 生猪 昨日，全国生猪均价为17.04元/公斤，较昨日下降0.07元/公斤，养殖端抗价惜售情绪仍在，出栏积极性较低，终端需求依旧疲软，屠企通过减量来保持价格。近月盘面贴水现货后出现抗跌情绪，而远月高升水合约大幅下挫后技术反弹，关注天气转冷之后消费端所带来的支撑，整体盘面维持反弹偏空思路，继续回归反套节奏。 鸡蛋 全国鸡蛋现货稳定小涨为主，均价5元/斤上下。上游养殖端，立秋之后，随着温度逐步回落，整体产蛋率将恢复，供应逐渐增加，而上游涨价去库存明显。中游贸易商和下游消费端产生拿货谨慎，后续需求支撑来自于九月初学生开学和中秋备货。整体看供应端仍旧处于稳中有增，库存偏少，关键取决于下游消费的支撑和拉动。期货盘面表现相对偏强，基差修复支撑盘面偏强运行。 棉花 8月21日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指