晨会纪要

晨会纪要 2023第（146）期发布日期：2023-08-11 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,254.56 3,254.56 0 0 道琼斯工业指数 35176.15 35123.36 52.790 0.150 纳斯达克指数 13737.99 13722.02 15.970 0.116 标普500 4468.83 4467.71 1.120 0.025 恒生指数 19248.26 19246.03 2.230 0.012 SHIBOR隔夜 1.34 1.54 -0.201 -13.043 美元指数 102.62 102.64 -0.020 -0.019 美元兑人民币(CFETS) 7.21 7.21 0 0 主力合约 2023/8/10 2023/8/9 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1944.70 1,947.80 -3.10 -0.159 COMEX白银 22.76 22.73 0.025 0.110 LME铜 8348.50 8,404.50 -56.0 -0.666 LME铝 2204.50 2,198.00 6.50 0.296 LME锌 2450.00 2,479.50 -29.50 -1.190 LME铅 2136.00 2,140.00 -4.0 -0.187 外盘 LME锡 26975.00 27,190.00 -215.0 -0.791 LME镍 20400.00 20,500.00 -100.0 -0.488 ICE11号糖 23.92 23.79 0.130 0.546 ICE2号棉花 86.23 85.35 0.880 1.031 CBOT大豆 1319.50 1,309.75 9.750 0.744 CBOT豆粕 394.20 391.40 2.80 0.715 CBOT豆油 60.50 60.47 0.030 0.050 CBOT玉米 496.25 496.00 0.250 0.050 NYMEX原油 82.87 84.22 -1.350 -1.603 ICE布油 86.33 87.51 -1.180 -1.348 金属国内 主力合约 黄金白银铜锌铝锡铅镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/8/118:00 454.22 5594.00 68370.0020755.0018515.00 223020.00 15950.00 164640.00 728.50 3679.00 15390.00 3932.007072.006884.00 2023/8/1015:00 453.62 5554.00 68590.0020950.0018505.00 222830.00 15985.00 163950.00 714.50 3671.00 15255.00 3921.007,072.006,884.00 涨跌 0.6040.0-220.0-195.010.0190.0-35.0690.014.08.0135.011.0 00 涨跌幅/%0.1320.720-0.321-0.9310.0540.085-0.2190.4211.9590.2180.8850.281 00 2023/8/112023/8/10 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/8/11 8:00 1488.00 2234.00 0.00 13015.00 9560.00 8152.00 7398.00 5924.00 6147.00 3645.00 2362.00 4040.00 8431.00 1994.00 1797.00 636.50 3708.00 1582.00 5314.00 4288.00 2023/8/11 8:00 5100.00 4958.00 4501.00 3884.00 8154.00 9077.00 7440.00 4373.00 6889.00 2748.00 3154.00 17175.00 23265.00 8857.00 13460.00 10360.00 2023/8/10 15:00 1468.00 2210.50 0.00 12985.00 9475.00 8177.00 7400.00 5832.00 6154.00 3654.00 2357.00 4020.00 8494.00 1,994.00 1794.00 640.20 3697.00 1557.00 5334.00 4289.00 2023/8/10 15:00 5075.00 4955.00 4488.00 3862.00 8168.00 9152.00 7458.00 4,373.00 6889.00 2739.00 3149.00 17160.00 23175.00 8,857.00 13,460.00 10,360.00 涨跌 20.0 23.50 0 30.0 85.0 -25.0 -2.0 92.0 -7.0 -9.0 5.0 20.0 -63.0 0 3.0 -3.70 11.0 25.0 -20.0 -1.0 涨跌 25.0 3.0 13.0 22.0 -14.0 -75.0 -18.0 0 0 9.0 5.0 15.0 90.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.362 1.063#DIV/0!0.231 0.897 -0.306 -0.027 1.578 -0.114 -0.246 0.212 0.498 -0.742 0 0.167 -0.578 0.298 1.606 -0.375 -0.023 涨跌幅/% 0.493 0.061 0.290 0.570 -0.171 -0.819 -0.241 0 0 0.329 0.159 0.087 0.388 0 0 0 宏观要闻 1、美国劳工部公布最新通胀报告显示，受商品价格回落影响，美国7月未季调CPI同比上升 3.2%，预期3.3%，前值3%；季调后CPI环比升0.2%，符合预期，与前值持平。7月未季调核心CPI同比升4.7%，创2021年10月来新低，预期及前值均为4.8%；核心CPI环比升0.2%，与预期及前值一致。联邦基金利率期货显示，美联储9月维持利率不变概率逼近90%。 2、国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.81%，报82.87美元/桶。布油10月合约跌1.37%，报86.35美元/桶。 3、美国总统拜登签署对华投资限制行政令。外交部表示，中方敦促美方立即撤销错误决定，取消对华投资限制，为中美经贸合作创造良好环境。商务部表示，希望美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，不要人为阻碍全球经贸交流与合作，不要为世界经济恢复增长设置障碍。 4、国家金融监管总局认真听取全国两会代表委员对促进财产保险高质量发展的意见建议，研究提高监管能力和金融服务水平，为中国式现代化建设提供有力保险保障。 5、今年1-7月，全国铁路完成固定资产投资3713亿元，同比增长7%。截至目前，我国“八纵八横”高铁网主通道已建成投产3.53万公里，占比约77.83%；开工在建7025公里，占比约15.49%。 6、中国汽车流通协会发布调查结果显示，7月份汽车经销商综合库存系数为1.70，环比上升 25.9%，同比上升17.2%，库存水平在警戒线以上。 7、美国上周初请失业金人数为24.8万人，预期23万人，前值22.7万人。7月29日当周续请 失业金人数168.4万人，预期171万人，前值170万人修正为169.2万人。 8、欧佩克月报预计，2023年全球原油需求增速将为244万桶/日，2024年维持在220万桶/日不变。7月沙特自愿减产后，欧佩克石油产量下降83.6万桶至2731万桶/日。由于沙特削减 供应，预计将出现200万桶供应缺口。 9、世界黄金协会表示，全球央行于6月实现净购金55吨，这是自今年2月以来全球央行首次 实现大规模净购金。中国人民银行是本月最大的官方黄金买家，官方黄金储备增加了21吨， 这是该行连续第八个月增持黄金。波兰国家银行是6月的另一家主要购金央行，官方黄金储 备增加了14吨。 10、美国至8月4日当周EIA天然气库存增加290亿立方英尺，预期增加250亿立方英尺， 前值增加140亿立方英尺。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 10日，花生期货主力合约PK311以10446开盘，最高10470，以10360收盘，成 交量95143手，持仓量164836手，持仓较昨日减2831手。花生现货市场整体稳定，需求偏弱。产区及港口库存量不大，新米上市还未形成有效供应，需求主体观望。新季花生增产事实将逐步落地，仍建议逢高逐步进空远月。 油脂 基本面，10日，豆油成交27400吨，棕榈油成交2000吨，总成交比上一交易日减少55700吨，减幅65.45%。消息面，MPOB数据显示，7月马棕产量161万吨，环比增加11.2%，略高于预期；出口135.4万吨，环比增加15.6%，高于预期；进口10.4万吨，环比减少23.2%，高于预期；7月库存173.1万吨，环比略增0.68%，低于预期；消费34.9万吨，略超预期。USDA干旱报告，截至8月8日当周，约43%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为51%，去年同期为24%。美豆产温度降低，降雨增加，预计施压美盘，国内短期油脂市场仍缺乏上行驱动，关注回调压力。 白糖 国际方面，8月上旬巴西天气继续晴好，港口待运船只减少。7月下半月巴西中南部糖产量368万吨，高于市场预期。对短期全球原糖供给紧张继续缓解，国际糖价回落预期，进口国采购需求和原白糖价差支撑，原糖下方关注22美分支撑。国内，郑糖连续三日增仓，资金看涨氛围浓厚，当前内外价差有所修复，但配额外进口仍然亏损。后期，即将到来中秋双节备货高峰，将提振白糖出现季节性走强。中长期，由于6月份开始显现巴西糖发往中国的进口船期，四季度进口预期比二季度增多。短期受现货支撑和消费旺季的预期支撑，价格高位偏强，日内操作。中长期要关注天气对新年度产量影响。 生猪 昨日，全国生猪均价为17.42元/公斤，环比下跌0.02元/公斤，市场供需僵持，养殖场抗价出猪意愿较强，而终端白条消费暂无明显好转，养殖端销量、屠企收猪量存下滑可能，前一段上涨更多的是二次育肥带来的阶段性的供应偏紧，后期更多的需要关注需求端所带来的拉动作用。日前，近月与期货平水状态，整体盘面继续回落，日内尝试短空，套利方面，阶段性正套转反套。 鸡蛋 全国鸡蛋现货均价5.1元/斤左右，继续小幅上涨。上游养殖端，立秋之后，随着 温度逐步回落，整体产蛋率将恢复，供应逐渐增加，而上游涨价去库存明显。中游贸易商和下游消费端产生拿货抵触。整体看供应端仍旧处于稳中有增，库存偏少，冷库蛋压力表现不明显，关键取决于下游消费进一步的支撑和拉动。期货盘面走势分化，近月维持震荡，远月继续拉升。在现货持续偏强的情况下，建议日内操作为主，切记追涨杀跌。 棉花 8月10日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）98.43美分/磅，涨 0.12美分/磅，折一般贸易港口提货价17277元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）96.78美分/磅，涨0.13美分/磅，折一般贸易港口提货价16991元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为100.85美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价17693.30元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价