晨会纪要
晨会纪要 2023第（145）期发布日期：2023-08-10 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,244.49 3,244.49 0 0 道琼斯工业指数 35123.36 35314.49 -191.130 -0.541 纳斯达克指数 13722.02 13884.32 -162.30 -1.169 标普500 4467.71 4499.38 -31.670 -0.704 恒生指数 19246.03 19184.17 61.860 0.322 SHIBOR隔夜 1.54 1.36 0.180 13.226 美元指数 102.48 102.50 -0.026 -0.025 美元兑人民币(CFETS) 7.20 7.20 0 0 主力合约 2023/8/9 2023/8/8 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1947.80 1,959.70 -11.90 -0.607 COMEX白银 22.73 22.84 -0.105 -0.460 LME铜 8404.50 8,378.00 26.50 0.316 LME铝 2198.00 2,198.00 0 0 LME锌 2479.50 2,470.00 9.50 0.385 LME铅 2140.00 2,121.50 18.50 0.872 外盘 LME锡 27190.00 27,180.00 10.0 0.037 LME镍 20500.00 20,835.00 -335.0 -1.608 ICE11号糖 23.79 23.48 0.310 1.320 ICE2号棉花 85.35 85.32 0.030 0.035 CBOT大豆 1309.75 1,305.25 4.50 0.345 CBOT豆粕 391.40 393.80 -2.40 -0.609 CBOT豆油 60.47 59.73 0.740 1.239 CBOT玉米 496.00 499.25 -3.250 -0.651 NYMEX原油 84.22 82.84 1.380 1.666 ICE布油 87.51 86.18 1.330 1.543 2023/8/10 2023/8/9 2023/8/102023/8/9 公司官方微信 8:00 15:00 黄金 453.74 455.36 -1.620 -0.356 白银 5562.00 5582.00 -20.0 -0.358 铜 68390.00 68600.00 -210.0 -0.306 锌 20820.00 20820.00 0 0 铝 18480.00 18530.00 -50.0 -0.270 锡 225450.00 226080.00 -630.0 -0.279 铅 15990.00 15950.00 40.0 0.251 镍 164150.00 166580.00 -2430.0 -1.459 铁矿石 728.50 723.00 5.50 0.761 螺纹钢 3701.00 3700.00 1.0 0.027 不锈钢 15290.00 15325.00 -35.0 -0.228 热轧卷板 3946.00 3964.00 -18.0 -0.454 硅铁 7132.00 7,132.00 0 0 锰硅 6906.00 6,906.00 0 0 金属主力合约 国内 涨跌涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/8/10 8:00 1503.00 2255.00 0.00 12990.00 9495.00 8222.00 7456.00 5862.00 6210.00 3713.00 2353.00 4057.00 8510.00 2034.00 1811.00 639.90 3665.00 1556.00 5352.00 4170.00 2023/8/10 8:00 5099.00 4915.00 4426.00 3784.00 8190.00 9356.00 7482.00 4421.00 6881.00 2795.00 3128.00 17175.00 23255.00 8864.00 13450.00 10434.00 2023/8/9 15:00 1497.00 2273.50 0.00 12980.00 9470.00 8183.00 7410.00 5832.00 6227.00 3687.00 2356.00 4050.00 8354.00 2,034.00 1798.00 631.30 3621.00 1560.00 5346.00 4078.00 2023/8/9 15:00 5109.00 4911.00 4426.00 3755.00 8170.00 9303.00 7448.00 4,421.00 6877.00 2808.00 3139.00 17150.00 23170.00 8,864.00 13,450.00 10,434.00 涨跌 6.0 -18.50 0 10.0 25.0 39.0 46.0 30.0 -17.0 26.0 -3.0 7.0 156.0 0 13.0 8.60 44.0 -4.0 6.0 92.0 涨跌 -10.0 4.0 0 29.0 20.0 53.0 34.0 0 4.0 -13.0 -11.0 25.0 85.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.401 -0.814#DIV/0!0.077 0.264 0.477 0.621 0.514 -0.273 0.705 -0.127 0.173 1.867 0 0.723 1.362 1.215 -0.256 0.112 2.256 涨跌幅/% -0.196 0.081 0 0.772 0.245 0.570 0.456 0 0.058 -0.463 -0.350 0.146 0.367 0 0 0 宏观要闻 1、中国7月CPI同比下降0.3%，为2021年3月以来首次负增长，环比上涨0.2%；PPI同比下降4.4%，环比下降0.2%。当月猪肉价格同比下降26%，影响CPI下降约0.41个百分点。国家统计局表示，CPI同比回落是阶段性的，下阶段，随着我国经济恢复向好，市场需求稳步扩大，供求关系持续改善，加之上年同期高基数影响逐步消除，CPI有望逐步回升。而受国内生产供应总体充足、部分行业需求改善及国际大宗商品价格传导等因素影响，7月PPI环比、同比降幅均收窄。 2、中国7月中小企业发展指数为89.3，环比上升0.2点，连续两个月回升，但仍处在景气临界值100以下。 3、据第一财经，时隔两年多，CPI再现负增长。CPI、PPI双双进入负值区间，再次引发市场对于中国经济“通缩”的担忧。多位专家分析，CPI和PPI双双进入负值区间，显示当前需求仍然不足。后续通胀数据回升是大概率事件，本轮物价走势底部已基本可以确认。随着近期一系列“政策组合拳”落地见效，我国内需有望持续回升，进而促进核心通胀向历史均值回归。 4、住建部部长倪虹称，要推动建筑业高质量发展，促进房地产市场企稳回升、平稳健康发展，坚持因城施策、精准施策、一城一策，大力支持刚性和改善性住房需求，增加保障性租赁住房供给和长租房建设，解决好新市民、青年人住房问题。 5、英国国家经济社会研究院预测，英国央行最早也要到2028年才能将通胀率恢复到2%的目标，英国经济正在陷入停滞。该机构预计，到2023年底英国通胀率将降至5.2%。 6、国内成品油价迎来“四连涨”。国家发改委宣布，自8月9日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高240元、230元。 7、印度计划在公开市场出售500万吨小麦和250万吨大米，以平抑粮价。印度政府表示，印度有足够粮食库存可以在市场上销售以稳定价格，预计大米和小麦价格将很快稳定。 8、世界钢铁协会公布数据显示，上半年全球37个国家和地区高炉生铁产量为6.588亿吨，同比增长0.9%；2022年其产量约占世界产量98%。 9、上海有色网最新报价显示，8月9日，国产电池级碳酸锂价格下跌4000元报24.90万元/吨， 连跌21日，再创逾2个月新低。 10、美国上周EIA原油库存增加585.1万桶，预期增加56.7万桶，前值减少1704.9万桶。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 9日，花生期货主力合约PK311以10204开盘，最高10436，以10434收盘，成 交量133033手，持仓量167667手，持仓较昨日增2137手。花生现货市场整体稳定，需求偏弱。产区及港口库存量不大，新米上市还未形成有效供应，需求主体观望。新季花生增产事实将逐步落地，仍建议逢高逐步进空远月，关注短期天气炒作影响。 油脂 基本面，9日，豆油成交71000吨，棕榈油成交14100吨，总成交比上一交易日 增加54600吨，增幅179.02%。消息面，ITS:2023年8月1-10日累计出口401,065吨，上月同期373,204吨，增加27,861吨，增幅7.47%。美豆产温度降低，降雨增加，预计施压美盘，国内短期油脂市场仍缺乏上行驱动，关注回调压力。 白糖 国际方面，8月上旬巴西天气继续晴好，港口待运船只减少。印度8月上旬产区降雨偏少，糖协调降新年度产量预估，可供出口糖同比减少。巴西食糖进入上市高峰期，全球供应增多，原糖有回落预期，进口国采购需求和原白糖价差支撑，原糖下方关注22美分支撑。国内，郑糖连续两日增仓上涨，资金看涨氛围浓厚，或因国内政策管控预拌粉及白糖高基差支撑。后期，即将到来中秋双节备货高峰，将提振白糖出现季节性走强。中长期，由于6月份开始显现巴西糖发往中国的进口船期，四季度进口预期比二季度增多。短期受现货支撑和消费旺季的预期支撑，价格高位偏强，日内操作。中长期要关注天气对新年度产量影响。 生猪 昨日，全国生猪均价为17.43元/公斤，环比下跌0.02元/公斤，市场供需僵持，养殖场抗价出猪意愿较强，而终端白条消费暂无明显好转，养殖端销量、屠企收猪量存下滑可能，前一段上涨更多的是二次育肥带来的阶段性的供应偏紧，后期更多的需要关注需求端所带来的拉动作用。日前，近月与期货平水状态，整体盘面处于冲高回落，近月跌幅大于，市场依旧存在对未来需求好转预期，日内尝试短空，套利方面，阶段性正套转反套。 鸡蛋 全国鸡蛋现货均价5.0元/斤左右，小幅上涨。上游养殖端，立秋之后，随着温度逐步回落，整体产蛋率将恢复，供应逐渐增加，而上游涨价去库存明显。中游贸易商 和下游消费端产生拿货抵触。整体看供应端仍旧处于稳中有增，库存偏少，冷库蛋压力表现不明显，关键取决于下游消费进一步的支撑和拉动。期货盘面走势分化，近月维持震荡，远月继续拉升。在现货持续偏强的情况下，建议日内操作为主，切记追涨杀跌。 棉花 8月9日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）98.31美分/磅，跌 0.19美分/磅，折一般贸易港口提货价17257元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）96.65美分/磅，跌0.20美分/磅，折一般贸易港口提货价16969元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为100.71美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价17671.28元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为100.25，折人民币一般贸易港口提货价17594.22元/吨。澳棉报价为97.21，折人民币一般贸易港口提货价17065.79元/吨。巴西棉报价为98.
