铁矿石日报

铁矿石日报 |2023-07-18 联系人：林滋然15011950020 linzr@hrrdqh.com 从业资格号：F3058665投资咨询号：Z0016732 日评   【现货概述】 今⽇铁矿⽯现货市场交投⼀般，成交⼀般，整体较上⼀⽇跌5-15. 【市场分析】 7⽉10⽇-7⽉16⽇，中国47港到港总量2534.6万吨，环⽐增加 20.0万吨;45港到港2472.5万吨环⽐增加63.3万吨。澳巴19港铁矿发运总量2449.3万吨，环⽐增16.9万吨，其中澳洲发运量1736.6万吨，环⽐增加1.5万吨，发往中国1539.4万吨，环⽐增加135.2万吨。巴西发运712.7万吨，环⽐增加15.4万吨。今天铁矿⽯下跌，主要由于统计局发布了半年度房地产运⾏数据，其中房地产开发投资、销售、资⾦到位全线下降,并再次重申“房住不炒”。 宏观层⾯看，统计局发布的半年度房地产运⾏数据延续弱势，其中开发投资同⽐降7.9%，商品房销售额同⽐下降7.3%，房地产企业开发资⾦到位同⽐降9.8%。前期“保交楼”刺激减弱。基本⾯⽅⾯，铁⽔进⼊⾼位区域加上短期到港及发运明显增多，呈现出供需双强的格局，海关总署数据显⽰6⽉份铁矿⽯进⼝量增⻓7.4%。港⼝库存延续下降主要为压港待卸船只较 多。 ⽬前影响盘⾯继续上⾏的压⼒还是成材端现货需求的疲软，这导致成材⽆法通过涨价将成本传导⾄下游，继⽽影响铁矿的⾼度。加上限产及铁⽔触及相对⾼位区间使得基本⾯出现阶段性拐点。盘⾯表现为强宏观预期⽽基本⾯开始变弱的局⾯。短期可持有09-01反套策略。 【操作建议】持有09-01反套 56p5超特粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,300 1,200 1,100 1,000 61p金布巴粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,600 1,500 1,400 1,300 813 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石期现市场 期货现货价格  类别 指标名称 2023-07-17 2023-07-14 涨跌 去年同期值 同比涨跌 I01M 754.5 764 -9.5 631 123.5 期货收盘价 I05M 718 723.5 -5.5 617 101 I09M 832.5 849 -16.5 679 153.5 61p5PB粉(日照港) 62p5纽曼粉(日照港) (元湿吨) 897 907 -10 724 173 873 (元湿吨) 883 -10 709 164 56p5超特粉(日照港) 745 (元湿吨) 755 -10 605 140 61p金布巴粉(日照 813 823 -10 680 133 外矿现货价格 港)(元湿吨) 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 1005 1015 -10 822 183 国产矿价格-- 61p5PB粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 873 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 62p5纽曼粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 897 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 1,200 900 1,100 800745 1,000 700600500400300 2-113-164-205-267-18-69-1210-1711-22 900800700600500400 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 1005 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石(62p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿石(65p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 01-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-2505-1205-2606-0906-2307-0707-2108-0408-1809-0109-1509-2910-2011-0 普氏价格 普式价格  指标名称 2023-07-17 2023-07-14 涨跌 去年同期值 同比涨跌 platts(58p) 100.3 100.3 0 88.45 11.85 platts(62p) 115.8 115.8 0 100.9 14.9 platts(65p) 129.8 129.8 铁矿石(58p)_中国北方(CFR 0 )(美元吨) 112.9 16.9 2019 2020 2021 2022 2023 170160150140130 120110 100.3 100 9080706050 2019 2020 20212022 2023 240220200180160140 115.8 120100 8060 2019 2020 20212022 2023 280260240220200180160140 129.8 120100 80 基差  类别 指标名称 2023-07-17 2023-07-14 涨跌 去年同期值 基差 铁矿01基差 157.703 160.141 -2.438 136.857 铁矿05基差 194.203 200.641 -6.438 150.857 铁矿09基差 79.703 75.141 4.562 88.857 铁矿石基差 铁矿01基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 79.703 06-08 06-25 07-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿05基差 20192020202120222023 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 194.203 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿09基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 79.703 06-08 06-25 07-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 矿石价差，跨期价差 类别 指标名称 2023-07-17 2023-07-14 涨跌 去年同期值 同比涨跌 卡粉_PB 132 132 0 113 19 现货高中低品矿价 金布巴粉_PB -60 -60 0 -29 -31 差 PB_超特粉 128 128 0 104 24 - - 1-5跨期价差 36.5 40.5 -4 14 22.5 铁矿跨期价差 5-9跨期价差 - - - - - 9-1跨期价差 78 85 -7 48 30 铁矿价差 PB_超特粉20192020202120222023 450420390360330300270240210180128150120 90 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 卡粉_PB20192020202120222023 420390360330300270240210180132150120 9060 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 金布巴粉_PB 20192020202120222023 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200 01-0202-0903-19 -60 04-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 唐山精粉_PB 20192020202120222023 9-1跨期价差 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01-1601-2802-0902-2103-0503-1703-2904-1104-2305-08 78 05-20 06-01 06-1306-25 07-0707-1907-3108-1208-2409-05 1-5跨期价差 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 01-0205-2706-21 36.5 07-1608-1009-0409-2910-3111-2512-20 5-9跨期价差 20192020202120222023 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 01-0201-2702-21 84.5 03-1804-1305-1110-0811-0211-2712-22 跨期价差 铁矿跨期价差  指标名称 2023-07-17 2023-07-14 涨跌 去年同期值 同比涨跌 7-9跨期价差 - - - - - 6-9跨期价差----- 8-9跨期价差36.5342.559.5-23 6-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 23 01-0201-1501-2802-1002-2303-0803-2104-0304-1704-3005-1605-2906-1109-2210-1210-2511-0711-2012-0312-1612-29 7-9跨期价差 20192020202120222023 240 210 180 150 120 90 6030 30 0 -30 -60 01-0201-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-25 05-12 05-2606-0906-2307-0709-2110-1210-2611-0911-2312-0712-21 8-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 01-0201-1802-0302-1903-0703-2304-0904-2505-140