铁矿石日报

铁矿石日报 |2023-07-13 联系人：林滋然15011950020 linzr@hrrdqh.com 从业资格号：F3058665投资咨询号：Z0016732 日评   【现货概述】 今⽇铁矿⽯现货市场交投⼀般，成交⼀般，整体较上⼀⽇涨5-10。 【市场分析】 7⽉03⽇-7⽉09⽇，中国47港到港总量2514.5万吨，环⽐增加 86.5万吨;45港到港2409.2万吨环⽐增加49.2万吨。澳巴19港铁矿发运总量2432.4万吨，环⽐增减少511.5万吨，其中澳洲发运量1735.1万吨，环⽐减少324.4万吨，发往中国1404.2万吨，环⽐减少328.0万吨。巴西发运697.4万吨，环⽐减少187.1万吨。 今天铁矿⽯震荡偏强，主要由于国内房地产政策利好刺激盘⾯且6⽉社融增量及⼈⺠币贷款均超预期,加上美国6⽉末CPI同样超预期。 宏观层⾯看，6⽉份新增贷款3.05万亿元，同⽐多增2296亿元环⽐多增1.69万亿加上美国6⽉份cpi同⽐增3%，超出市场预期，加息预期进⼀步降温，受宏观提振盘⾯持续⾛强。基本⾯ ⽅⾯，铁⽔进⼊⾼位区域加上短期到港及发运明显增多，呈现出供需双强的格局。加上⽬前限产传闻仅限于⼝头宣讲，并未有实际政策⽂件流出,限产逻辑短期未受追捧。 ⽬前影响盘⾯继续上⾏的压⼒还是成材端现货需求的疲软，这导致成材⽆法通过涨价将成本传导⾄下游，继⽽影响铁矿的⾼度。加上限产及铁⽔触及相对⾼位区间使得基本⾯出现阶段性拐点。盘⾯表现为强宏观预期⽽基本⾯开始变弱的局⾯。 【操作建议】震荡看待 【⻛险提⽰】 56p5超特粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,300 1,200 1,100 1,000 61p金布巴粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,600 1,500 1,400 1,300 805 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石期现市场 期货现货价格  类别 指标名称 2023-07-12 2023-07-11 涨跌 去年同期值 同比涨跌 I01M 744 731.5 12.5 639.5 104.5 期货收盘价 I05M 706 697 9 624 82 I09M 825 807 18 707 118 61p5PB粉(日照港) 62p5纽曼粉(日照港) (元湿吨) 874 869 5 770 104 857 (元湿吨) 852 5 757 100 56p5超特粉(日照港) 726 (元湿吨) 721 5 649 77 61p金布巴粉(日照 805 800 5 732 73 外矿现货价格 港)(元湿吨) 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 1005 1000 5 890 115 国产矿价格-- 61p5PB粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 857 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 62p5纽曼粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 874 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 1,200 900 1,100 800726 1,000 700600500400300 2-113-164-205-267-18-69-1210-1711-22 900800700600500400 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 1005 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石(62p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿石(65p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 普氏价格 指标名称2023-07-122023-07-11涨跌去年同期值同比涨跌 普式价格 platts(58p)92.4592.45092.050.4 platts(62p)107.6107.60105.81.8 铁矿石(58p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-2505-1205-2606-0906-2307-0707-2108-0408-1809-0109-1509-2910-2011-0 platts(65p)120.9120.90118.82.1 2019 2020 2021 2022 2023 170160150140130120 110100 92.45 9080706050 201920202021 2022 2023 240220200180160140120 107 .6 100 8060 2019 2020 2021 2022 2023 280260240220200180160140 120 .9 120100 80 基差  类别 指标名称 2023-07-12 2023-07-11 涨跌 去年同期值 基差 铁矿01基差 159.521 168.765 -9.244 184.793 铁矿05基差 197.521 203.265 -5.744 200.293 铁矿09基差 78.521 93.265 -14.744 117.293 铁矿石基差 铁矿01基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 78.521 06-08 06-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿05基差 20192020202120222023 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 197.521 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿09基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 78.521 06-08 06-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 矿石价差，跨期价差 类别 指标名称 2023-07-12 2023-07-11 涨跌 去年同期值 同比涨跌 卡粉_PB 148 148 0 133 15 现货高中低品矿价 金布巴粉_PB -52 -52 0 -25 -27 差 PB_超特粉 131 131 0 108 23 - - 1-5跨期价差 38 34.5 3.5 15.5 22.5 铁矿跨期价差 5-9跨期价差 - - - - - 9-1跨期价差 81 75.5 5.5 67.5 13.5 铁矿价差 PB_超特粉20192020202120222023 450420390360330300270240210180131150120 90 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 卡粉_PB20192020202120222023 420390360330300270240210180148150120 9060 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 金布巴粉_PB 20192020202120222023 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200 01-0202-0903-19 -52 04-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 唐山精粉_PB 20192020202120222023 9-1跨期价差 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01-1601-2802-0902-2103-0503-1703-2904-1104-2305-08 81 05-20 06-01 06-1306-25 07-0707-1907-3108-1208-2409-05 1-5跨期价差 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 01-0205-2706-21 38 07-1608-1009-0409-2910-3111-2512-20 5-9跨期价差 20192020202120222023 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 01-0201-2702-21 84.5 03-1804-1305-1110-0811-0211-2712-22 跨期价差 铁矿跨期价差  指标名称 2023-07-12 2023-07-11 涨跌 去年同期值 同比涨跌 7-9跨期价差 48.5 66.5 -18 145.5 -97 6-9跨期价差 - - - - - 8-9跨期价差3937.51.557-18 6-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 23 01-0201-1501-2802-1002-2303-0803-2104-0304-1704-3005-1605-2906-1109-2210-1210-2511-0711-2012-0312-1612-29 7-9跨期价差 20192020202120222023 240 210 180 150 120 9048.5 60 30 0 -30 -60 01-0201-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-25 05-12 05-2606-0906-2307-0709-2110-1210-2611-0911-2312-0712-21 8-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 01-0201-1802-0302-1903-0703-2304-0904-2505-1405-30 39 06-15 07-0107-1708-