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量化行业配置月报第13期：6月景气度模型超额1.29%，汽车、家电、传媒新调入本期组合

2023-07-04 - 国泰君安证券笑浮尘

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根据报告正文，2023年6月，行业轮动复合模型的多头组合为电力设备及新能源、家电、传媒、汽车和交通运输，空头组合为有色金属、煤炭、建材、轻工制造和基础化工。模型的景气度、超预期、资金流和复合模型相对市场基准的超额收益分别为1.29%、-1.70%、-0.90%和-1.97%，其中景气度模型表现较好。此外，拥挤度模型显示6月仅机械板块新触发交易拥挤信号。报告还对7月的最新持仓进行了预测，并列出了多维模型的边际变化。最后，报告附录中列出了因子定义及构建方法，并提醒读者量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

量化行业配置月报第13期：6月景气度模型超额1.29%，汽车、家电、传媒新调入本期组合

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