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量化行业配置月报第4期：9月行业轮动复合模型超额2.82%，通信、家电新调入本期组合

2022-10-07 张雪杰,刘凯至,余齐文,廖静池国泰君安证券变故

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行业轮动复合模型是基于行业景气度、业绩超预期和北向资金流的模型，最近一次调仓日期为2022年9月30日。模型的多头组合包括食品饮料、通信、基础化工、家电和煤炭，空头组合包括钢铁、建材、商贸零售、消费者服务和综合。模型的多头组合在9月的收益率为-4.54%，相对市场基准的超额收益为2.82%。模型的最新持仓包括食品饮料、通信、基础化工、家电和煤炭，空头组合包括钢铁、建材、商贸零售、消费者服务和综合。

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