晨会纪要

晨会纪要 2023第（118）期发布日期：2023-07-03 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,202.06 3,202.06 0 0 道琼斯工业指数 34407.60 34122.42 285.180 0.836 纳斯达克指数 13787.92 13591.33 196.590 1.446 标普500 4450.38 4396.44 53.940 1.227 恒生指数 18916.43 18934.36 -17.930 -0.095 SHIBOR隔夜 1.48 1.09 0.398 36.648 美元指数 102.93 102.92 0.009 0.008 美元兑人民币(CFETS) 7.26 7.26 0 0 主力合约 2023/7/2 2023/6/29 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1927.8022.998319.502156.002394.502088.0026680.0020400.0022.8280.421342.50396.6058.97495.0070.4575.19 1,916.2011.60 22.770.215 8,173.00146.502,161.00-5.02,343.0051.502,055.0033.0 26,070.00610.020,645.00-245.0 22.180.64079.031.390 1,264.2578.250 380.2016.40 54.974.0 528.25-33.250 69.780.67074.390.80 0.6050.9441.792 -0.231 2.1981.6062.340 -1.187 2.8851.7596.1894.3147.277 -6.294 0.9601.075 2023/7/32023/6/30 公司官方微信 金属主力合约 2023/7/32023/6/30 涨跌 8:0015:00 涨跌幅/% 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 450.84448.60 5495.005439.00 67850.0067300.00 20200.0020045.00 18030.0018010.00 219400.00219700.00 15585.0015440.00 158860.00157500.00 827.50822.50 3730.003721.00 14685.0014720.00 3824.003825.00 7076.007,076.00 6598.006,598.00 2.240 56.0 550.0 155.0 20.0 -300.0 145.0 1360.0 5.0 9.0 -35.0 -1.0 0 0 0.499 1.030 0.817 0.773 0.111 -0.137 0.939 0.863 0.608 0.242 -0.238 -0.026 0 0 化工 主力合约 2023/7/3 8:00 2023/6/30 15:00 涨跌 涨跌幅/% 焦煤 1368.50 1351.00 17.50 1.295 焦炭 2137.00 2124.50 12.50 0.588 动力煤 0.00 801.40 -801.40 -100.0 天然橡胶 12080.00 12080.00 0 0 20号胶 9685.00 9630.00 55.0 0.571 塑料 7914.00 7887.00 27.0 0.342 聚丙烯PP 7079.00 7072.00 7.0 0.099 (PTA) 5610.00 5562.00 48.0 0.863 PVC 5863.00 5839.00 24.0 0.411 国内 沥青甲醇 3557.002163.00 3545.002161.00 12.02.0 0.3390.093 乙二醇 3952.00 3951.00 1.0 0.025 苯乙烯 7283.00 7173.00 110.0 1.534 尿素 1882.00 1,882.00 0 0 玻璃 1523.00 1517.00 6.0 0.396 原油 552.70 546.10 6.60 1.209 燃油 3131.00 3086.00 45.0 1.458 纯碱 1691.00 1688.00 3.0 0.178 纸浆 5188.00 5184.00 4.0 0.077 LPG 3680.00 3675.00 5.0 0.136 农产品 主力合约 2023/7/3 8:00 2023/6/30 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄大豆1号 5193.00 5158.00 35.0 0.679 黄大豆2号 4412.00 4374.00 38.00. 869 豆粕 3768.00 3756.00 12.00. 319 菜粕 3371.00 3338.00 33.00. 989 豆油 7872.00 7742.00 130.01. 679 菜籽油 8891.00 8768.00 123.01. 403 棕榈油 7494.00 7370.00 124.01. 682 国内 鲜鸡蛋白砂糖 4127.006765.00 4,127.00 6730.00 0 35.00. 0 520 黄玉米 2739.00 2728.00 11.00. 403 玉米淀粉 3147.00 3136.00 11.00. 351 一号棉花 16745.00 16660.00 85.00. 510 棉纱 23580.00 23485.00 95.00. 405 苹果 8591.00 8,591.00 0 0 红枣 10125.00 10,125.00 0 0 花生 10000.00 10,000.00 0 0 宏观要闻 1、未来一周全球市场大事不断。美国6月非农就业报告重磅来袭，料将成为7月美联储议息会 议重要风向标；中国央行超万亿元逆回购将到期；美联储6月会议纪要出炉，委员会内部对年内政策的讨论细节值得关注；2023世界人工智能大会、华为开发者大会将拉开帷幕。2、北交所、港交所签署合作备忘录，将推出“北+H”两地上市安排。根据备忘录，北交所和港交所将支持双方市场符合条件的已上市公司在对方市场申请上市。 3、继商业银行接连调降人民币存款利率后，中国银行等境内主要银行近期下调了美元存款利率。据悉，这是银行综合考虑自身经营策略、市场供求变化等因素后作出的主动调整，有利于缓解境内美元存贷款利率“倒挂”等问题。 4、国家发改委召开会议指出，坚持把经济发展的质和量有机统一起来，把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，持续激发经济发展内生动力；继续深化改革开放、加快转变经济发展方式，努力破解深层次体制机制障碍，不断解放和发展社会生产力。 5、国内规模最大超高压跨越长江输变电工程——泰州凤城至无锡梅里500千伏输变电工程7月 2日正式投运，预计最大年送电量可超260亿度，相当于一个中等城市一年用电量。 6、国内单体最大的年产12万吨碳酸锂一期项目，在新疆若羌县工业园投产。该项目总投资46 亿元，分两期建设。二期项目建成后，将达到年产12万吨以上的产量，能实现销售收入300个亿以上。 7、据中国证券报，中钢协最新数据显示，5月，我国钢材出口量实现环比五连升，出口保持较强韧性。另外，近期钢铁企业生产维持高位，全国钢材社会库存量有所增加。 8、目前世界上最大吨位、最大储油量的新型海上浮式生产储油装置，在江苏启东中远海运码头顺利出坞，其最大储存能力为140万桶原油，堪称“海上移动化工厂”。 9、农业农村部农情调度显示，目前全国夏播粮食播种已过八成，进度同比快0.5个百分点。分作物看，夏玉米播种基本结束，夏大豆已播88.7%，中稻已播栽96.5%，双季晚稻预计7月中旬开始栽插。 10、中金公司认为，黄金作为无政治风险、抗危机能力强且具备长期价值贮存功能的资产，在目前全球经济下行、地缘政治风险仍存的背景下，可能仍会受到各国政府与投资者青睐。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 周末，花生现货价格整体稳中偏强，上货量少。产区剩余库存逐步见底，持货商对进入冷库的花生看涨心态坚挺，新米上市前花生现货市场仍有支撑，河南花生主产区将迎来大雨，关注主产区天气对长势影响。美国农业部报告利多，油脂油料市场或继续上涨，短期花生期货市场预计仍将震荡偏强为主。 油脂 周末，信息方面，AmSpec，马来西亚6月1日至30日棕榈油出口量为109.19万 吨，上月同期为108.51万吨，环比增加0.6%。据ITS，马来西亚6月1-30日棕榈油出口量为108.59万吨，上月同期为116.69万吨，环比下降7%。据USDA最新干旱报告，截至6月27日当周，约63%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为57%，去年同期为15%。美国农业部季度库存及种面植积报告，显示本次公种布植面积预测为：8350.5万英亩，分析预师期为8767.3万英亩，3月底布公预测为8750万英亩。种植面积超期预下调。季度库存为：截止到6月1日季当大豆存库为7.956亿蒲，分析预师期为8.12亿蒲，去同年期9.68亿蒲。库存超期预下调，报利多，将会带动国内油脂市场上涨。 白糖 国际方面，原糖周末结束了一周的下跌，在22美分支撑下反弹。当前利空主要 来自巴西，巴西中南部主产区6月下旬至7月4日，天气晴好，将利于收割。但港口待运量周度再次增多。预计，原糖短期继续回落的空间有限，有望企稳偏强调整。国内，国内偏紧局面没有改变，工业库存低，现货价格坚挺，进口价差倒挂。但是出现一些边际利空，6月巴西发往中国有船期。短期基本面没有新的利多点，受外盘止跌反弹支撑，国内郑糖重回震荡区间，上方受压于前期高点。 生猪 生猪现货价格继续下跌为主，全国维持在7元/斤以下。目前上游补栏积极性下降，多数企业降价销售仔猪，弥补亏损，5-6个月的亏损，使得养殖端资金压力较大，偏乐观预期与弱现实碰撞，6月低中小规模能繁母猪企业开始主动去产能，集团化企业表现不明显。目前仍旧处于供大于求阶段，出栏高位，冻品库存高位，整体期货继续维持偏弱行情，继续寻底。 鸡蛋 现货方面，弱势下跌为主，目前现货维持阶段底部，新增产能不断释放，延迟淘 汰明显，整体供应大于需求。供应段，1季度新增产能陆续释放，淘汰相对稳定，整体供应宽松。需求段，季节性淡季，更多的是季节性天气叠加下游补库偏弱共振导致，支撑预期较弱。期货上周突破遇阻回落，重回弱势，继续试下方支撑。现货低位带来的反弹暂时无法改变整体偏弱趋势，继续维持反弹做空为主，同时关注天气结束后带来的下游补库需求支撑转变。 棉花 6月30日，中国主港报价上涨。国际棉花价格指数（SM）93.09美分/磅，涨1.67美分/磅，折一般贸易港口提货价15958元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）91.44美分/磅，涨1.68美分/磅，折一般贸易港口提货价15679元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为95.02美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16284.15元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为94.05，折人民币一般贸易港口提货价16119.01元/吨。澳棉报价为93.07，折人民币一般贸易港口提货价15953.88元/吨。巴西棉报价为92.50，折人民币一般贸易港口提货价15854.80元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为91.31，折人民币一般贸易港口提货15656.64元/吨。