铁矿石日报

铁矿石日报 |2023-06-29 联系人：林滋然15011950020 linzr@hrrdqh.com 从业资格号：F3058665投资咨询号：Z0016732 日评   【现货概述】 今⽇铁矿⽯现货市场交投⼀般，成交尚可，整体较上⼀⽇涨5-7。 【市场分析】 6⽉19⽇-6⽉25⽇，中国47港到港总量2368.1万吨，环⽐增加 98.6万吨;45港到港2249.3万吨环⽐增加68.5万吨。澳巴19港铁矿发运总量2677.8万吨，环⽐减少184.1万吨，其中澳洲发运量1817.8万吨，环⽐减少306.9万吨，发往中国1547.5万吨，环⽐减少247.5万吨。巴西发运860.0万吨，环⽐增加122.7万吨。 今天铁矿⽯先抑后扬，主要由于李强总理在天津召开的世界经济论坛上表⽰将继续采取有效政策措施加⼤内需，虽暂未有政策落地但资⾦依旧押注。 宏观层⾯看，前期诸多利多政策进⼊落地期，资⾦继续押注后期刺激经济政策加码需要基本⾯接⼒形成共振，基本⾯⽅⾯，上周铁⽔产量增⾄245.85万吨，为近九周来新⾼，代表钢⼚并未继续减产且部分钢⼚增产。因此在前期宏观层⾯的转暖叠加基本⾯转强的背景下，铁矿⽯快速上涨修复前期跌幅。但⽬前影响盘⾯继续上⾏的压⼒还是成材端现货需求的疲软，这导致成材⽆法通过涨价将成本传导⾄下游，继⽽影响铁矿的⾼度。但今天受宏观刺激成材端成交⽅⾯有较⼤幅度回升从⽽推动铁矿⽯的上涨，但今天唐⼭地区受空⽓质量原因限制了部分烧结机，但其他地区钢⼚并未有跟进限产的迹象，后期价格可能依旧取决于成材端现货上涨⼒度及国内刺激政策的落地及美联储货币政策态度。 【操作建议】 56p5超特粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,300 1,200 1,100 1,000 61p金布巴粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,600 1,500 1,400 1,300 824 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石期现市场 期货现货价格  类别 指标名称 2023-06-28 2023-06-27 涨跌 去年同期值 同比涨跌 I01M 759 753.5 5.5 747.5 11.5 期货收盘价 I05M 716 711.5 4.5 722.5 -6.5 I09M 830.5 824 6.5 809 21.5 61p5PB粉(日照港) 62p5纽曼粉(日照港) (元湿吨) 885 885 0 879 6 870 (元湿吨) 870 0 867 3 56p5超特粉(日照港) 730 (元湿吨) 730 0 732 -2 61p金布巴粉(日照 824 824 0 799 25 外矿现货价格 港)(元湿吨) 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 969 969 0 1019 -50 国产矿价格-- 61p5PB粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 870 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 62p5纽曼粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 885 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 1,200 900 1,100 800730 1,000 700600500400300 2-113-164-205-267-18-69-1210-1711-22 900800700600500400 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 969 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石(62p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿石(65p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 普氏价格 普式价格  指标名称 2023-06-28 2023-06-27 涨跌 去年同期值 同比涨跌 platts(58p)97.0597.050108.1-11.05 platts(62p) 113.95 113.95 0 125 -11.05 platts(65p)125.15125.150140.3-15.15 铁矿石(58p)_中国北方(CFR)(美元吨) 20192020202120222023 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 97.05 01-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-2505-1205-2606-0906-2307-0707-2108-0408-1809-0109-1509-2910-2011-0 2019 2020 2021 2022 2023 240220200180160140 113.95 120100 8060 2019 2020 2021 2022 2023 280260240220200180160140 125.15 120100 80 基差  类别 指标名称 2023-06-28 2023-06-27 涨跌 去年同期值 基差 铁矿01基差 165.141 148.935 16.206 149.509 铁矿05基差 208.141 190.935 17.206 174.509 铁矿09基差 93.641 78.435 15.206 88.009 铁矿石基差 铁矿01基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 93.641 06-08 06-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿05基差 20192020202120222023 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 208.141 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿09基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 93.641 06-08 06-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 矿石价差，跨期价差 类别 指标名称 2023-06-28 2023-06-27 涨跌 去年同期值 同比涨跌 卡粉_PB 99 99 0 152 -53 现货高中低品矿价 金布巴粉_PB -46 -46 0 -68 22 差 PB_超特粉 140 140 0 135 5 - - 1-5跨期价差 43 42 1 25 18 铁矿跨期价差 5-9跨期价差 - - - -- 9-1跨期价差 71.5 70.5 1 61.5 10 铁矿价差 PB_超特粉20192020202120222023 450420390360330300270240210180140150120 90 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 卡粉_PB20192020202120222023 42039036033030027024021018015099120 9060 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 金布巴粉_PB 20192020202120222023 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200 01-0202-0903-19 -46 04-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 唐山精粉_PB 20192020202120222023 9-1跨期价差 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01-1601-2802-0902-2103-0503-1703-2904-1104-2305-08 71.5 05-20 06-01 06-1306-2507-0707-1907-3108-1208-2409-05 1-5跨期价差 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 43 01-0205-2706-2107-1608-1009-0409-2910-3111-2512-20 5-9跨期价差 20192020202120222023 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 01-0201-2702-21 84.5 03-1804-1305-1110-0811-0211-2712-22 跨期价差 指标名称2023-06-282023-06-27涨跌去年同期值同比涨跌 铁矿跨期价差 7-9跨期价差5758.5-1.579-22 6-9跨期价差----- 8-9跨期价差3132-147.5-16.5 6-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 23 01-0201-1501-2802-1002-2303-0803-2104-0304-1704-3005-1605-2906-1109-2210-1210-2511-0711-2012-0312-1612-29 7-9跨期价差 20192020202120222023 240 210 180 150 120 90 60 30 0 -30 -60 01-0201-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-25 57 05-12 05-2606-0906-2307-0709-2110-1210-2611-0911-2312-0712-21 8-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 01-0201-1802-0302-1903-0703-2304-0904-2505-1405-30 31 06-15 0