晨会纪要

晨会纪要 2023第（109）期发布日期：2023-06-16 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,252.98 3,252.98 0 0 道琼斯工业指数 34408.06 33979.33 428.730 1.262 纳斯达克指数 13782.82 13626.48 156.340 1.147 标普500 4425.84 4372.59 53.250 1.218 恒生指数 19828.92 19408.42 420.50 2.167 SHIBOR隔夜 1.43 1.32 0.109 8.251 美元指数 102.13 102.14 -0.015 -0.015 美元兑人民币(CFETS) 7.16 7.16 0 0 主力合约 2023/6/15 2023/6/14 涨跌 涨跌幅/% 2023/6/162023/6/15 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1970.501,955.7014.80 23.9724.01-0.045 8563.508,526.0037.50 2250.002,254.00-4.0 2484.502,467.0017.50 2128.002,118.0010.0 27105.0026,850.00255.0 23025.0022,650.00375.0 25.6325.330.30 79.5680.10-0.540 1428.001,390.0038.0 393.10389.903.20 58.4155.922.490 622.75608.0014.750 70.7868.682.10 75.6373.612.020 2023/6/162023/6/15 0.757 -0.187 0.440 -0.177 0.709 0.472 0.950 1.656 1.184 -0.674 2.734 0.821 4.453 2.426 3.058 2.744 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:00 450.12 5582.00 68330.00 20430.00 18400.00 219070.00 15420.00 172560.00 804.00 3761.00 15280.00 3862.00 7094.00 6572.00 15:00 447.14 5528.00 67850.00 20355.00 18465.00 214120.00 15380.00 171110.00 815.50 3760.00 15135.00 3861.00 7,094.00 6,572.00 涨跌 2.980 54.0 480.0 75.0 -65.0 4950.0 40.0 1450.0 -11.50 1.0 145.0 1.0 0 0 涨跌幅/% 0.666 0.977 0.707 0.368 -0.352 2.312 0.260 0.847 -1.410 0.027 0.958 0.026 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/6/16 8:00 1391.00 2153.50 0.00 12110.00 9725.00 7797.00 6999.00 5592.00 5750.00 3578.00 2046.00 3980.00 7084.00 1719.00 1641.00 529.00 3006.00 1691.00 5194.00 3643.00 2023/6/16 8:00 4836.00 4219.00 3638.00 3139.00 7428.00 8207.00 6854.00 4056.00 6959.00 2650.00 2975.00 16800.00 23605.00 8440.00 10190.00 9932.00 2023/6/15 15:00 1379.50 2140.50 0.00 12155.00 9760.00 7789.00 6985.00 5606.00 5730.00 3540.00 2036.00 3988.00 7052.00 1,719.00 1629.00 517.60 2970.00 1682.00 5194.00 3643.00 2023/6/15 15:00 4849.00 4126.00 3595.00 3089.00 7382.00 8169.00 6808.00 4,056.00 6984.00 2648.00 2980.00 16770.00 23570.00 8,440.00 10,190.00 9,932.00 涨跌 11.50 13.0 0 -45.0 -35.0 8.0 14.0 -14.0 20.0 38.0 10.0 -8.0 32.0 0 12.0 11.40 36.0 9.0 0 0 涨跌 -13.0 93.0 43.0 50.0 46.0 38.0 46.0 0 -25.0 2.0 -5.0 30.0 35.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.834 0.607#DIV/0! -0.370 -0.359 0.103 0.20 -0.250 0.349 1.073 0.491 -0.201 0.454 0 0.737 2.202 1.212 0.535 0 0 涨跌幅/% -0.268 2.254 1.196 1.619 0.623 0.465 0.676 0 -0.358 0.076 -0.168 0.179 0.148 0 0 0 宏观要闻 1、5月份中国经济运行“成绩单”出炉，受上年同期基数抬升影响，5月生产需求等宏观经济的主要指标同比增速均有所回落，但环比增速有不同程度改善，经济运行总体上延续恢复态势。数据显示，我国5月规模以上工业增加值同比增长3.5%，社会消费品零售总额增长12.7%。1-5月份，固定资产投资同比增长4%，房地产开发投资下降7.2%。5月全国城镇调查失业率持平于5.2%，其中16-24岁劳动力调查失业率为20.8%。 2、MLF降息“靴子落地”，LPR或非对称下调。央行6月15日开展2370亿MLF操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.65%、1.90%，其中MLF利率下调10个基点。当日有20亿元逆回购和2000亿元MLF到期，实现净投放370亿元。业内人士认为，随着MLF利率下调，6月20日即将公布的LPR有望接续下调，5年以上LPR不排除调整幅度更大。 3、欧洲央行无惧衰退如期宣布加息25个基点，将利率提高至2001年来最高水平，并表示7月起停止资产购买计划下再投资。同时，欧洲央行上调2023-2025年CPI增速预期，并下调今明两年GDP增速预期。欧洲央行行长拉加德表示，没有考虑暂停加息，抑制通胀的战斗“还没有结束”，7月份很有可能继续加息。 4、外交部发言人汪文斌宣布：应德国总理朔尔茨、法国政府邀请，国务院领导人将于6月18日 至23日对德国进行正式访问并举行第七轮中德政府磋商、对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会。 5、美国至6月10日当周初请失业金人数26.2万人，预期24.9万人，前值修正为26.2万人；当 周续请失业金人数177.5万人，预期176.5万人，前值175.5万人。 6、美国5月工业产出环比降0.2%，预期升0.1%，前值升0.5%；制造业产出环比升0.1%，预期升0.1%，前值升1.0%修正为升0.9%。 7、郑商所发布端午节期间夜盘交易时间提示，6月21日当晚不进行夜盘交易，6月26日8:55- 9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。 8、统计局发布数据显示，5月份，我国生产原煤3.9亿吨，同比增长4.2%，进口煤炭3958万吨，同比增长92.6%；生产原油1807万吨，同比增长2.7%，进口原油5144万吨，同比增长12.3%；生产天然气190亿立方米，同比增长7.2%，进口天然气1064万吨，同比增长17.3%。 9、消息称荷兰政府将在10月份永久关闭格罗宁根天然气田，该气田是欧洲最大的天然气田。受此消息影响，周四欧洲天然气期货价格一度大涨30%。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 15号，花生期货主力合约PK311以9860开盘，最高9964，以9932收盘，成交 量214812手，持仓量115683手，持仓较昨日减880手。花生现货价格整体基本稳定，市场整体上货量少，询价增多。整体看，剩余库存不足以后期消费，花生现货市场仍有支撑。关注节日消费、产区面积落地及新季花生产区天气状况。 油脂 15日，棕榈油窄幅盘整，等待新消息指引：天津p2309+650，日照（国标）p2309+480，华东p2309+390、（7月船期）p2309+200，广东p2309+420、（7月船期）p2309+160。连盘豆油窄幅震荡，短期观望为主：天津Y2309+360、（7-9月）Y2309+350，日照Y2309+320、（7-9月）Y2309+310，华东Y2309+410、（7-9月）Y2309+400，广东Y2309+400、（7-9月）Y2309+420。信息方面，据外媒报道，美国中西部农业主产区气象预报信息显示，西部地区周五前天气大多干燥。周五局部地区有阵雨。周六至周日有零星阵雨。周日前气温接近至高于正常水平。据AmSpec，马来西亚6月1-15日棕榈油出口量为43.71万吨，上月同期为52.30万吨，环比减少16.43%。据ITS，马来西亚6月1—15日棕榈油出口量为46.44万吨，上月同期为55.71万吨，环比减少16.64%。据印尼经济部官员周三称，印尼计划将6月16-30日期间的毛棕榈油参考价设定为每吨723.45美元，低于目前的每吨811.68美元。宏观影响减弱，国内油脂市场需求不佳，供应宽松，油脂市场仍不具备趋势上涨条件，预计震荡回调。 白糖 国际方面，截至6月14日，巴西港口等待装运食糖的船只数量又开始增加。巴西增产预期或逐步兑现，但出口存港堵风险。受厄尔尼诺担忧，印度泰国供给或不顺利，限制了原糖回落空间。短期进一步上行动力不足，有回落预期，关注天气，中期关注采购需求。 国内，截至5月底全国工业库存272万吨，库存偏紧支撑现货价格坚挺。进口价 差倒挂，夏季采购旺季逐渐到来支撑需求。据市场机构调研2023年糖料种植面积略减。短期郑糖跟随外盘调整，到三季度末前偏强震荡，关注进口动向。 生猪 全国生猪价格稳中有涨，全国均价7.2元/斤左右。短期养殖端看涨情绪浓郁，惜售情绪明显，出现短期市场供应紧张，同时叠加下游端午备货支撑。但是价格短期的 波动无法改变中期供大于求局面，现货市场价格波动对养殖户出栏积极性影响弱于期货盘面。中期看，养殖端仍有压栏现象存在，下游整体需求提振有限，屠宰端仍有压力。近期节日备货和天气转热对消费存在一定支撑。远期盘面最大的利空就是向好预期跟偏弱事实的碰撞导致高升水期货不符，整体期货盘面维持近弱远强格局，市场资金情绪的发酵，使得远月出现明显反弹，仍旧面临上方压力，关注反弹高度，反套操作为主。 鸡蛋 全国现货稳中有落，北方粉蛋到户价3.5-3.6元/斤。近端看，北方高位叠加南方温湿天气使得鸡蛋储存困难，容易出现质量问题，销售加快，而下游贸易端拿货谨慎，价格不断承压，粉蛋价格领跌市场，