晨会纪要

晨会纪要 2023第（104）期发布日期：2023-06-09 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/6/92023/6/8 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,213.593,213.5900 33833.6133665.02168.5900.501 13238.5213104.90133.6201.020 4293.934267.5226.4100.619 19299.1819252.0047.1800.245 1.341.40-0.065-4.630 103.30103.32-0.019-0.019 7.137.1300 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/6/8 1980.10 24.37 8372.00 2263.50 2412.50 2048.50 25860.00 21050.00 25.65 81.61 1362.25 403.90 52.44 609.00 70.95 75.52 2023/6/9 8:00 451.30 5658.00 67000.00 19895.00 18340.00 210640.00 15150.00 158930.00 803.00 3694.00 15090.00 3786.00 6914.00 6522.00 2023/6/7 1,955.50 23.52 8,293.00 2,213.00 2,385.00 2,044.00 25,650.00 21,505.00 24.53 81.32 1,359.75 405.00 50.54 601.75 72.46 76.80 2023/6/8 15:00 448.46 5538.00 66660.00 19750.00 18220.00 206410.00 15165.00 158980.00 791.00 3654.00 15150.00 3750.00 6,914.00 6,522.00 涨跌 24.60 0.850 79.0 50.50 27.50 4.50 210.0 -455.0 1.120 0.290 2.50 -1.10 1.90 7.250 -1.510 -1.280 涨跌 2.840 120.0 340.0 145.0 120.0 4230.0 -15.0 -50.0 12.0 40.0 -60.0 36.0 0 0 涨跌幅/% 1.258 3.615 0.953 2.282 1.153 0.220 0.819 -2.116 4.566 0.357 0.184 -0.272 3.759 1.205 -2.084 -1.667 涨跌幅/% 0.633 2.167 0.510 0.734 0.659 2.049 -0.099 -0.031 1.517 1.095 -0.396 0.960 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/6/9 8:00 1288.50 2060.00 0.00 12075.00 9725.00 7763.00 6967.00 5478.00 5674.00 3713.00 2043.00 3985.00 7523.00 1672.00 1558.00 527.30 3020.00 1651.00 4998.00 3835.00 2023/6/9 8:00 5051.00 3980.00 3497.00 2974.00 7058.00 7739.00 6486.00 4114.00 6968.00 2654.00 2962.00 16815.00 23705.00 8656.00 10100.00 9530.00 2023/6/8 15:00 1268.00 2023.00 0.00 12130.00 9790.00 7756.00 6945.00 5456.00 5658.00 3722.00 2041.00 4013.00 7436.00 1,672.00 1555.00 535.60 3033.00 1626.00 4998.00 3864.00 2023/6/8 15:00 5028.00 3937.00 3481.00 2952.00 7006.00 7660.00 6454.00 4,114.00 6871.00 2650.00 2970.00 16865.00 23750.00 8,656.00 10,100.00 9,530.00 涨跌 20.50 37.0 0 -55.0 -65.0 7.0 22.0 22.0 16.0 -9.0 2.0 -28.0 87.0 0 3.0 -8.30 -13.0 25.0 0 -29.0 涨跌 23.0 43.0 16.0 22.0 52.0 79.0 32.0 0 97.0 4.0 -8.0 -50.0 -45.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.617 1.829#DIV/0! -0.453 -0.664 0.090 0.317 0.403 0.283 -0.242 0.098 -0.698 1.170 0 0.193 -1.550 -0.429 1.538 0 -0.751 涨跌幅/% 0.457 1.092 0.460 0.745 0.742 1.031 0.496 0 1.412 0.151 -0.269 -0.296 -0.189 0 0 0 宏观要闻 1、第十四届陆家嘴论坛在上海举行。央行、国家金监总局、证监会和外汇局等部门负责人表示，将推出多项措施切实提升金融服务实体经济的有效性。在银行、保险领域，我国将加大金融对新型消费和服务消费的支持，强化对投资的融资保障，改进对外贸易信贷和出口信用保险服务，助力企业稳订单拓市场。在资本市场，将适时出台资本市场进一步支持高水平科技自立自强的政策措施，助力现代化产业体系建设。 2、国家统计局今日将发布5月物价数据。机构预测，鲜果、出行类服务价格将推动5月CPI同比增速在低位小幅回升。化工品价格或跟随能源价格而走低，5月PPI同比增速或继续探底。Wind数据统计显示，机构预测5月中国CPI同比或上升0.3%，PPI同比或将下降4.3%。 3、消息称美国和伊朗接近达成一项临时协议，美国将豁免部分制裁限制，其中包括允许伊朗出口石油多达100万桶/日，伊朗则承诺停止丰度达到60%及以上的高浓缩铀活动，并继续与国际原子能机构合作。 4、国家领导人在内蒙古考察时强调，内蒙古是国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地和我国向北开放重要桥头堡，优化产业结构必须立足这些禀赋特点和战略定位，大力发展优势特色产业，积极探索资源型地区转型发展新路径，加快构建体现内蒙古特色优势的现代化产业体系。 5、国家能源局发布数据显示，截至今年4月底，我国风电装机3.8亿千瓦，光伏发电装机4.4亿千瓦，风电光伏发电总装机达到8.2亿千瓦，占全国发电装机的30.9%，其中风电占14.3%，光伏发电占16.6%。 6、据乘联会数据，5月我国广义乘用车零售销量176.2万辆，同比增长28.2%；其中，新能源车零售58万辆，同比增长60.9%，环比增长10.5%，零售渗透率33.3%。 7、我国首个针对XBB疫苗获批紧急使用。国家相关部门批准川大华西/威斯克生物研发的重组三价新冠病毒（XBB+BA.5+Delta变异株）三聚体蛋白疫苗（Sf9细胞）—威克欣®3价XBB疫苗纳入紧急使用，这是全球首个获批紧急使用的针对XBB等变异株的新冠疫苗，预计未来1-2月公众可接种该疫苗。 8、俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄计划到2026年将关键石油管道容量扩大3200万吨，为此将修 建600公里的管道。 9、国家能源局局长章建华6月6日会见安哥拉矿产资源、石油和天然气部部长迪亚曼蒂诺•阿泽维多。双方就深化和扩大油气合作等议题深入交换了意见。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 8日，花生期货主力合约PK311以9662开盘，最高9736，以9530价格收盘，成 交量211546手，持仓量124803手，持仓较昨日增5159手。花生现货价格整体基本稳定，市场整体上货量少，需求一般。整体看，剩余库存不足以后期消费，主要进口国苏丹和塞内政局不稳，新季种植和出口前景不定。整体来看，当前阶段，宏观经济基本稳定，花生基本面受库存不足支撑。关注节日消费、产区面积落地及新季花生产区天气状况。 油脂 8日，棕榈油小幅下跌，市场交投清淡：天津p2309+650，日照p2309+600，华东p2309+400、（7.15-8.15货期）p2309+320，广东p2309+530、（7月全月）p2309+300。连盘豆油弱势震荡，等待更多新消息指引：天津Y2309+350、（7-9月）Y2309+340，日照Y2309+320、（7-9月）Y2309+330，华东Y2309+410、（7-9月）Y2309+400，广东Y2309+400、（6-9月）Y2309+470。信息方面，马来西亚自然资源、环境和气候变化部长周三表示，近几个月来，该国一直在应对热浪的冲击，预计从6月起将出现微弱的厄尔尼诺天气。据中国海关总署公布的数据，中国5月大豆进口触及1200万吨，较上年同期增加24%，刷新历史最高纪录。短期，受宏观环境改善影响，油脂市场需求不佳，油脂市场仍不具备趋势上涨条件。 白糖 国际方面，隔夜原糖大涨4.5%，天气炒作重回视野，印度季风雨终于来临，来临较晚将影响印度甘蔗种植，巴西6月中旬预期降雨高于历史水平，将不利于甘蔗收割工作。原糖重回强势。国内，5月糖厂销售加快，工业库存去库加快，截至5月底全国工业库存272万吨，库存偏紧支撑现货价格坚挺。进口价差倒挂，夏季采购旺季逐渐到来，预计郑糖近月合约仍将偏强运行，郑糖9月多单持有，9月和远月价差间正套。 生猪 全国猪价有涨有跌，全国均价7.1元/斤左右。猪价偏弱更多的阶段性的供需错配引发，上游出栏量增加，屠宰生猪体重下降，整体供应仍旧稳步增加。需求方面，季节性的消费淡季，近期节日备货和天气转热对消费存在一定支撑。目前盘面最大的利空就是向好预期跟偏弱事实的碰撞导致高升水期货不断走弱，整体期货盘面维持近弱 远强格局，弱势不改，关注技术企稳，反套操作为主。 鸡蛋 全国现货稳中偏好，北方红蛋价格出现领涨。按照季节性规律看，处于消费淡季，阶段性的假日备货需求拉动，预计涨幅有限，目前蛋价仍旧受到中长期供应压力和即将到来的季节性质量问题，对蛋价形成一定的压制。国内期货方面，盘面出现明显的触底反弹迹象，更多的是对迟迟未能有效回落的现货的基差修复，近月跟随现货波动，远月存在技术反弹可能，但是盘面反弹依旧乏力，重回震荡区间，维持反弹做空思路。 棉花 6月8日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）97.80美分/磅，跌 0.91美分/磅，折一般贸易港口提货价16756元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）95.92美分/磅，跌0.99美分/磅，折一般贸易港口提货价16437元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为99.70美分/磅（下同