铁矿石日报

铁矿石日报 |2023-06-09 联系人：林滋然15011950020 linzr@hrrdqh.com 从业资格号：F3058665投资咨询号：Z0016732 日评   【现货概述】 今⽇铁矿⽯现货市场交投⼀般，成交冷清，整体较上⼀⽇涨13-22。 【市场分析】 5⽉29⽇-6⽉04⽇，中国47港到港总量2011.6万吨，环⽐减少 397.3万吨;45港到港1960.2万吨环⽐减少283.9万吨。澳巴19港铁矿发运总量2645.1万吨，环⽐增加167.6万吨，其中澳洲发运量1915.9万吨，环⽐增加221.0吨，发往中国1639.4万吨，环⽐增加283.3万吨。巴西发运729.1万吨，环⽐减少53.4万 吨。 今天铁矿⽯强势上涨，主要由于国内银⾏降息提振宏观信⼼。宏观层⾯看，今天国有商业银⾏下调存款利率，提振了市场信 ⼼，下调存款利率以及后期部分市场⼈⼠预期的降准或将降低地 ⽅的财政压⼒，缓解地⽅债务的兑付问题。⽽微观层⾯上，成材端的需求的乏⼒⽆法持续⽀撑当期的铁⽔产量是核⼼逻辑。⽽⽬前情况是铁⽔产量连续五周处于240万吨附近，⽽成材端价格并未持续性深跌，⼀定程度上代表当前处于供需相对平衡阶段,因此在进⼊六⽉的第⼀周，短期宏观情绪转暖带动了成材反弹，⽽当前时间节点不⽀持全国性的集中限产导致铁矿⽯涨幅⾼于成材但⾼度也受限于成材⾼度。因此后续还是需要继续观察市场成交 活跃度。 【操作建议】震荡操作 【⻛险提⽰】 美联储加息超预期、限产政策 56p5超特粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,300 1,200 1,100 1,000 61p金布巴粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,600 1,500 1,400 1,300 790 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石期现市场 期货现货价格  类别 指标名称 2023-06-08 2023-06-07 涨跌 去年同期值 同比涨跌 I01M 719.5 704 15.5 863 -143.5 期货收盘价 I05M 685 671.5 13.5 826 -141 I09M 791 770 21 926.5 -135.5 61p5PB粉(日照港) 62p5纽曼粉(日照港) (元湿吨) 854 840 14 1001 -147 835 (元湿吨) 821 14 993 -158 56p5超特粉(日照港) 700 (元湿吨) 690 10 818 -118 61p金布巴粉(日照 790 776 14 903 -113 外矿现货价格 港)(元湿吨) 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 932 918 14 1177 -245 国产矿价格-- 61p5PB粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 835 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 62p5纽曼粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 854 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 1,200 900 1,100 800700 1,000 700600500400300 2-113-164-205-267-18-69-1210-1711-22 900800700600500400 65p卡拉加斯粉(日照港)(元湿吨) 20192020202120222023 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 932 1-72-153-245-36-127-219-210-1111-2012-2 铁矿石(62p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 铁矿石(65p)_中国北方(CFR)(美元吨) 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 普氏价格 普式价格  指标名称 2023-06-08 2023-06-07 涨跌 去年同期值 同比涨跌 platts(58p)93.693.60119.55-25.95 platts(62p) 111.1 111.1 0 146.9 -35.8 platts(65p)123.05123.050167.4-44.35 铁矿石(58p)_中国北方(CFR)(美元吨) 20192020202120222023 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 93.6 01-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-2505-1205-2606-0906-2307-0707-2108-0408-1809-0109-1509-2910-2011-0 2019 20202021 2022 2023 240220200180160140120 111.1 100 8060 201920202021 2022 2023 280260240220200180160140 123.05 120100 80 铁矿05基差 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-2206-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 基差  类别 指标名称 2023-06-08 2023-06-07 涨跌 去年同期值 基差 铁矿01基差 167.741 170.217 -2.476 146.88 铁矿05基差 202.241 202.717 -0.476 183.88 铁矿09基差 96.241 104.217 -7.976 83.38 铁矿石基差 铁矿01基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 96.241 06-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 550 2019 202020212022 2023 500450400350 300250 202.241 200150100500-50 铁矿09基差 20192020202120222023 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 01-0201-1902-0502-2203-1103-2804-1505-0505-22 96.241 06-0806-2507-1207-2908-1509-0109-1810-1210-2911-1512-0212-19 矿石价差，跨期价差 类别 指标名称 2023-06-08 2023-06-07 涨跌 去年同期值 同比涨跌 卡粉_PB 97 97 0 184 -87 现货高中低品矿价 金布巴粉_PB -45 -45 0 -90 45 差 PB_超特粉 135 131 4 175 -40 - - 1-5跨期价差 34.5 32.5 2 37 -2.5 铁矿跨期价差 5-9跨期价差 - - - -- 9-1跨期价差 71.5 66 5.5 63.58 铁矿价差 1-5跨期价差 20192020202120222023 140 120 100 80 60 40 20 34.5 5-9跨期价差 20192020202120222023 200 180 160 140 120 100 80 84.5 PB_超特粉20192020202120222023 450420390360330300270240210180135150120 90 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 卡粉_PB20192020202120222023 42039036033030027024021018015097120 9060 01-0202-0903-1904-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 金布巴粉_PB 20192020202120222023 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200 01-0202-0903-19 -45 04-2706-0707-1508-2209-2911-1312-21 唐山精粉_PB 20192020202120222023 9-1跨期价差 20192020202120222023 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01-1601-2802-0902-2103-0503-1703-2904-1104-2305-08 71.5 05-20 06-0106-1306-2507-0707-1907-3108-1208-2409-05 60 0 40 -20 20 -40 0 -60 -20 01-02 05-2706-21 07-1608-1009-04 09-29 10-31 11-2512-20 01-02 01-27 02-21 03-1804-1305-1110-0811-0211-2712-22 跨期价差 指标名称2023-06-082023-06-07涨跌去年同期值同比涨跌 铁矿跨期价差 7-9跨期价差53.555.5-265.5-12 6-9跨期价差52.560-7.565.5-13 8-9跨期价差3134.5-3.536.5-5.5 6-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 01-0201-1501-2802-1002-2303-0803-2104-0304-1704-30 52.5 05-16 05-2906-1109-2210-1210-2511-0711-2012-0312-1612-29 7-9跨期价差 20192020202120222023 240 210 180 150 120 90 60 30 0 -30 -60 01-0201-1601-3002-1302-2703-1303-2704-1104-25 53.5 05-12 05-2606-0906-2307-0709-2110-1210-2611-0911-2312-0712-21 8-9跨期价差 20192020202120222023 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 31 01-0201-1802-0302-1903-0703-2304-0904-2505-1405-3006-1507-0107-1708-0209-1810-