根据《量化掘基系列之四:量化择时把握创业板50指数投资机会》报告,国金金融工程团队构建了基于动态宏观事件因子的创业板50指数择时策略。该策略在6月份给出了45%的仓位建议,较5月份的70%有所下降。策略信号强度为40%的经济增长层面和50%的货币流动性层面。该策略在过去的表现优于基准,并在多数年份都取得了正的超额收益。