期货多因子系列之八：商品期货多因子收益模型实践

本文基于系列报告中的部分因子构建期货组合，引入“波动率加权”及“动态仓位控制”后，组合年化收益率达到22.6%，夏普率达到2.1。报告要点包括多因子模型基本理论、多因子收益模型实践等内容。