晨会纪要

晨会纪要 2023第（102）期发布日期：2023-06-07 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/6/72023/6/6 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,195.343,195.340 33573.2833562.8610.420 13276.4213229.4346.990 4283.854273.7910.060 19099.2819108.50-9.220 1.281.230.045 104.13104.15-0.019 7.127.120 0 0.031 0.355 0.235 -0.048 3.659 -0.018 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2023/6/6 1979.80 23.68 8325.00 2205.50 2343.00 2043.00 25700.00 20955.00 24.67 81.85 1353.00 396.30 51.00 607.50 71.45 76.12 2023/6/7 8:00 452.06 5512.00 66780.00 19530.00 18070.00 209200.00 15130.00 160360.00 771.00 3634.00 15185.00 3745.00 7040.00 6628.00 2023/6/5 1,978.10 23.66 8,328.50 2,240.00 2,295.00 2,033.00 25,565.00 20,815.00 24.42 81.38 1,349.00 401.10 49.06 597.00 71.91 76.60 2023/6/6 15:00 450.28 5489.00 66450.00 19400.00 18100.00 207840.00 15080.00 158590.00 766.50 3641.00 15135.00 3765.00 7,040.00 6,628.00 涨跌 1.70 0.015 -3.50 -34.50 48.0 10.0 135.0 140.0 0.250 0.470 4.0 -4.80 1.940 10.50 -0.460 -0.480 涨跌 1.780 23.0 330.0 130.0 -30.0 1360.0 50.0 1770.0 4.50 -7.0 50.0 -20.0 0 0 涨跌幅/% 0.086 0.063 -0.042 -1.540 2.092 0.492 0.528 0.673 1.024 0.578 0.297 -1.197 3.954 1.759 -0.640 -0.627 涨跌幅/% 0.395 0.419 0.497 0.670 -0.166 0.654 0.332 1.116 0.587 -0.192 0.330 -0.531 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/6/7 8:00 1290.00 2028.00 0.00 11875.00 9630.00 7772.00 6950.00 5520.00 5710.00 3739.00 2041.00 4067.00 7660.00 1682.00 1530.00 525.60 3023.00 1648.00 5082.00 3883.00 2023/6/7 8:00 5058.00 3955.00 3503.00 2976.00 7080.00 7780.00 6518.00 4111.00 6846.00 2642.00 2923.00 16825.00 23695.00 8526.00 10155.00 9638.00 2023/6/6 15:00 1273.50 2019.00 0.00 11825.00 9575.00 7739.00 6942.00 5478.00 5732.00 3696.00 2041.00 4051.00 7642.00 1,682.00 1507.00 525.00 3000.00 1655.00 5102.00 3878.00 2023/6/6 15:00 5007.00 3951.00 3505.00 2976.00 7040.00 7732.00 6490.00 4,111.00 6784.00 2642.00 2927.00 16860.00 23740.00 8,526.00 10,155.00 9,638.00 涨跌 16.50 9.0 0 50.0 55.0 33.0 8.0 42.0 -22.0 43.0 0 16.0 18.0 0 23.0 0.60 23.0 -7.0 -20.0 5.0 涨跌 51.0 4.0 -2.0 0 40.0 48.0 28.0 0 62.0 0 -4.0 -35.0 -45.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.296 0.446#DIV/0!0.423 0.574 0.426 0.115 0.767 -0.384 1.163 0 0.395 0.236 0 1.526 0.114 0.767 -0.423 -0.392 0.129 涨跌幅/% 1.019 0.101 -0.057 0 0.568 0.621 0.431 0 0.914 0 -0.137 -0.208 -0.190 0 0 0 宏观要闻 1、多家国有大行近日将下调部分存款利率，涉及人民币、美元币种。其中，人民币活期存款利率调降5个基点，部分定期存款利率下调10个基点；美元定期存款根据不同期限和不同规模亦有调降，5万美元（含）以上的1年期定期美元存款利率不高于4.3%，此前有的大行该品种利率最高可达5%左右。 2、世界银行发布最新《全球经济展望》报告，将2023年全球经济增长预期由1月的1.7%上调至2.1%，但对2024年的经济增长预期从2.7%下调至2.4%。世界银行上调中国2023年经济增速预期至5.6%，较今年1月的4.3%显著提升。报告还上调美国今年经济增速预期至1.1%，欧元区今年经济增速预期被上调至0.4%。 3、国务院办公厅印发《国务院2023年度立法工作计划》。其中提出，制定非银行支付机构条例、地方金融监督管理条例等；预备提请全国人大常委会审议消费税法草案、商业银行法修订草案、银行业监督管理法修订草案、中国人民银行法修订草案、保险法修订草案；预备制定上市公司监督管理条例。 4、网传广州市主管部门邀请排名前20的主流房企高管集中开会提“救市”建议，涉及房企包括越秀、万科、中海、保利、招商等。但多家获提及的房企称并未收到通知。 5、中国物流与采购联合会公布数据显示，5月份全球制造业PMI为48.3%，环比下降0.3个百分点，连续3个月环比下降，连续8个月低于50%，并创2020年6月以来新低，全球经济波动下行趋势没有改变。 6、高盛将美国经济在未来12个月内陷入衰退的概率从之前预计的35%下调至25%，并预计美联储7月将加息25个基点。瑞银预计美联储将在7月将利率上调25个基点，使终端利率达到5.25%-5.50%。 7、上期所发布通知明确，氧化铝期货6月19日起上市交易，交易保证金为合约价值的9%；涨 跌停板幅度为±7%，首日涨跌停板幅度为其2倍。 8、据证券时报，今年以来，生猪期货价格持续低位徘徊，期价走弱背后是现货疲软的基本面— —生猪养殖供大于求，猪肉、牛肉等肉类价格低迷。值得注意的是，生猪期货的持仓量近期明显攀升，业界认为，这可能预示着市场博弈将进一步加剧。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 6日，花生期货主力合约PK311以9628开盘，最高9664，以9638收盘，成交量169612手，持仓量117611手，持仓较昨日增1015手。花生现货价格整体基本稳定，市场整体上货量少，需求一般。整体看，剩余库存不足以后期消费，主要进口国苏丹和塞内政局不稳，新季种植和出口前景不定，当前阶段看市场仍有上行炒作的时间和空间，关注种植面积增幅能如预期及新季花生产区天气状况。 油脂 6日，棕榈油小幅上涨，国内库存连降十二周：天津p2309+670，日照p2309+600，华东p2309+400、（7.15-8.15货期）p2309+350，广东p2309+550、（7月船期）p2309+320。连盘豆油先抑后扬，现货价格小幅走坚：天津Y2309+330、（7-9月）Y2309+310，日照Y2309+300、（7-9月）Y2309+330，华东Y2309+430、（7-9月）Y2309+410，广东Y2309+410、（6-9月）Y2309+470。信息方面，据CONAB，截至6月3日，巴西大豆收割率为99.5%，上周为99.2%，去年同期为99.4%。据USDA，截至6月4日当周，美国大豆播种率为91%，市场预期为92%，去年同期为76%，此前一周为83%，五年均值为76%。据外媒报道，多位交易商称，印度5月棕榈油进口量触及27个月低位，买家青睐豆油和葵花籽油。短期，受宏观环境改善影响，加上油脂价格较低有空头离场，短期油脂市场预计震荡反弹为主，但成交不佳，预计持续性不强。 生猪 全国猪价稳中偏弱，全国均价7.1元/斤左右。猪价偏弱更多的阶段性的供需错配引发，南方降水降温，上游出栏量增加，虽然出现一定的惜售，但是整体供应仍旧稳步增加。需求方面，季节性的消费淡季，低温对消费拉动支撑减弱。目前盘面最大的利空就是向好预期跟偏弱事实的碰撞导致高升水期货不断走弱，整体期货盘面维持近弱远强格局，盘面出现技术性反弹局面，反套操作为主。 鸡蛋 全国现货继续回落，产区裸蛋跌破4元/斤，部分逼近饲料成本。按照季节性规律看，处于消费淡季，阶段性的假日备货需求拉动，预计涨幅有限，目前蛋价仍旧受到中长期供应压力和即将到来的季节性质量问题，对蛋价形成一定的压制。国内期货方面，盘面出现明显的触底反弹迹象，更多的是对迟迟未能有效回落的现货的基差修复，近月跟随现货波动，远月存在技术反弹可能，但是昨天盘面反弹乏力，重回震荡区间， 维持反弹做空思路。 白糖 国际方面，巴西5月产糖和出口量同比大增，处于历史偏高水平。截至上月底待运量降低。巴西糖供给世界和出口预计逐渐迎来高峰，另一方面，高价抑制世界采购需求，拖累原糖价格，预计原糖短期高位继续回落调整，后期的需求国采购需求限制跌幅。国内，5月糖厂销售加快，工业库存去库加快，截至5月底全国工业库存272万吨，库存偏紧支撑现货价格坚挺。进口价差倒挂，夏季采购旺季逐渐到来，预计郑糖近月合约仍将偏强运行，郑糖9月多单持有，内外价差有望收敛，9月和远月价差间正套。 棉花 6月6日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）98.34美分/磅，跌 0.87美分/磅，折一般贸易港口提货价16847元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）96.57美分/磅，跌0.82美分/磅，折一般贸易港口提货价16547元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为99.90美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价17109.82元/吨（按1%关税计算，下同）。美