期指：震荡偏弱走势

2023年6月1日 期指：震荡偏弱走势 毛磊投资咨询从业资格号：Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 3798.5 ↓1.02 2356.1 IF2306 3790.6 ↓0.73 -7.94 740.8 65127 ↓11847 113644 ↓9163 IF2307 3766.8 ↓0.69 -31.74 61.2 5415 ↓1265 16555 ↑363 IF2309 3772.4 ↓0.67 -26.14 160.1 14145 ↓1904 75173 ↑271 IF2312 3774.2 ↓0.68 -24.34 31 2738 ↓509 11424 ↑172 上证50 2493.4 ↓1.65 588.4 IH2306 2484.2 ↓1.35 -9.15 338.7 45343 ↓2284 70695 ↓3656 IH2307 2452.8 ↓1.35 -40.55 54 7317 ↑802 16478 ↑1923 IH2309 2460 ↓1.35 -33.35 107.2 14488 ↑500 44691 ↓196 IH2312 2471.6 ↓1.35 -21.75 19.8 2658 ↑633 7101 ↑221 中证500 6047.8 ↓0.22 1446.5 IC2306 6033.6 ↓0.05 -14.2 555.6 46120 ↑296 135807 ↓3987 IC2307 6015.4 ↓0.02 -32.4 59.4 4945 ↓239 15868 ↑1903 IC2309 5991.2 ↓0.02 -56.6 122.2 10218 ↓134 104996 ↑759 IC2312 5947.2 ↑0.08 -100.6 72.8 6140 ↑617 36055 ↑1528 中证1000 6561.7 ↓0.04 1971.4 IM2306 6547 ↑0.02 -14.65 455 34785 ↓5534 85351 ↓3633 IM2307 6531.4 ↑0.06 -30.25 37.8 2900 ↓515 6364 ↑648 IM2309 6494.8 0.00 -66.85 113.1 8710 ↑17 56987 ↑358 IM2312 6449.4 ↓0.11 -112.3 37.8 2928 ↓1025 20614 ↑10 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期货研究 金融期货研究 国泰君安期货研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 20 点当月下月当季下季 10 100 0-10 -10-20 -20-30 -30-40 -40-50 -50 23-5-15 23-5-18 23-5-23 23-5-26 23-5-31 -60 23-5-5 23-5-10 23-5-15 23-5-18 23-5-23 23-5-26 23-5-31 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 点当月下月当季下季 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 23-5-5 23-5-10 23-5-15 23-5-18 23-5-23 23-5-26 23-5-31 23-5-5 23-5-10 23-5-15 23-5-18 23-5-23 23-5-26 23-5-31 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前20大会员持仓增减 多单增减多单净变动空单增减空单净变动 IC2307 1684 218 2016 IC2309 589 566 IC2312 1365 1329 IM2306 -2193 -2344 IF2306IF2307IF2309IF2312IH2306IH2307IH2309IH2312IC2306 -6363 95 -126 48 -2560 1347 -569 未公布 -3420 -6346 -1782 -6793 447 -51 221 -3821 2077 -27 未公布 -4054 -6176 -1771 -143 IM2307未公布 -1999 未公布 -2087 IM2309194257 IM2312未公布未公布 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度：0IC、IM趋势强度：0 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 【观点及建议】 隔夜美股三大指数集体收跌，美国债务上限协议在众议院面临关键考验，以及意外强劲的就业市场数据令投资者感到不安，不过美联储多位官员的表态限制了美股的跌幅。据媒体报道，美国众议院投票表决债务上限协议预计最快于周三晚间进行，这是避免债务违约的关键一步。如果在众议院过关，协议将提交参议院表决，只有两院全部通过，才能经拜登签署成为法律。市场预计该法案将获得通过，美国总统最新表示，他预计债务上限法案将于下周一提交给他。美国劳工部稍早公布的数据显示，美国4月职位空缺意外增加，重新超过1000万个，结束了连续三个月下降的局面，强劲的劳动力市场数据让美联储有理由考虑很快再次加息。不过，随后多位美联储官员表态“6月可以暂时停止加息”。隔夜国内商品市场出现企稳反弹走势。不过从人民币走势来看，仍呈现贬值态势。整体上，市场情绪偏弱，但持续大跌加上经济数据不佳，对政策预期升温，预计指数震荡走势。IF主力合约IF2306支撑位3760和3772点，阻力位3821和3810点；IH主力合约IH2306支撑位2464和2472点，阻力位2504和2497点；IC主力合约IC2306支撑位5985和6003点，阻力位6082和6064点；IM主力合约IM2306支撑位6482和6495点，阻力位6626和6599点。 本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为“国泰君安期货研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 国泰君安期货产业服务研究所 上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼电话：021-33038635传真：021-33038762 国泰君安期货金融衍生品研究所 上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼电话：021-33038982传真：021-33038937 国泰君安期货客户服务电话95521