晨会纪要
晨会纪要 2023第（092）期发布日期：2023-05-24 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/5/242023/5/23 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,246.243,246.2400 33055.5133286.58-231.070-0.694 12560.2512720.78-160.530-1.262 4145.584192.63-47.050-1.122 19431.2519678.17-246.920-1.255 1.221.28-0.052-4.075 103.54103.530.0100.010 7.057.0500 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 450.28 447.62 2.660 0.594 白银 5436.00 5422.00 14.0 0.258 铜 64320.00 64220.00 100.0 0.156 锌 19630.00 19695.00 -65.0 -0.330 铝 17935.00 17965.00 -30.0 -0.167 锡 195350.00 192940.00 2410.0 1.249 铅 15275.00 15305.00 -30.0 -0.196 镍 164120.00 162500.00 1620.0 0.997 铁矿石 705.00 707.00 -2.0 -0.283 螺纹钢 3552.00 3588.00 -36.0 -1.003 不锈钢 14510.00 14500.00 10.0 0.069 热轧卷板 3626.00 3651.00 -25.0 -0.685 硅铁 7322.00 7,322.00 0 0 锰硅 6700.00 6,700.00 0 0 金属主力合约 国内 2023/5/23 1977.50 23.59 8080.50 2220.00 2354.00 2079.00 24215.00 20910.00 25.83 84.28 1322.00 406.40 47.71 577.75 73.78 77.50 2023/5/24 2023/5/22 1,973.70 23.79 8,142.50 2,263.50 2,425.50 2,093.00 24,995.00 21,280.00 25.97 85.26 1,340.25 412.70 48.66 570.50 72.12 75.94 2023/5/23 涨跌 3.80 -0.205 -62.0 -43.50 -71.50 -14.0 -780.0 -370.0 -0.140 -0.980 -18.250 -6.30 -0.950 7.250 1.660 1.560 涨跌 涨跌幅/% 0.193 -0.862 -0.761 -1.922 -2.948 -0.669 -3.121 -1.739 -0.539 -1.149 -1.362 -1.527 -1.952 1.271 2.302 2.054 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/5/24 8:00 1315.50 2079.00 0.00 11980.00 9610.00 7630.00 6917.00 5366.00 5658.00 3752.00 2085.00 4133.00 7526.00 1663.00 1485.00 521.10 3022.00 1626.00 5274.00 4133.00 2023/5/24 8:00 5060.00 3911.00 3464.00 3043.00 7058.00 7648.00 6676.00 4100.00 7182.00 2565.00 2878.00 16135.00 23190.00 8480.00 10390.00 10350.00 2023/5/23 15:00 1325.50 2107.50 0.00 11975.00 9590.00 7597.00 6886.00 5326.00 5693.00 3741.00 2057.00 4124.00 7455.00 1,663.00 1474.00 515.50 2974.00 1622.00 5282.00 4061.00 2023/5/23 15:00 5069.00 3928.00 3488.00 3082.00 7076.00 7642.00 6672.00 4,100.00 7166.00 2580.00 2887.00 16135.00 23200.00 8,480.00 10,390.00 10,350.00 涨跌 -10.0 -28.50 0 5.0 20.0 33.0 31.0 40.0 -35.0 11.0 28.0 9.0 71.0 0 11.0 5.60 48.0 4.0 -8.0 72.0 涨跌 -9.0 -17.0 -24.0 -39.0 -18.0 6.0 4.0 0 16.0 -15.0 -9.0 0 -10.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.754 -1.352#DIV/0!0.042 0.209 0.434 0.450 0.751 -0.615 0.294 1.361 0.218 0.952 0 0.746 1.086 1.614 0.247 -0.151 1.773 涨跌幅/% -0.178 -0.433 -0.688 -1.265 -0.254 0.079 0.060 0 0.223 -0.581 -0.312 0 -0.043 0 0 0 宏观要闻 1、二十届中央审计委员会第一次会议要求，聚焦稳增长稳就业稳物价，继续盯紧看好宝贵的财政资金，加大对稳经济一揽子政策措施落实情况的审计力度。聚焦统筹发展和安全，密切关注地方政府债务、金融、房地产、粮食、能源等重点领域，牢牢守住不发生系统性风险底线。 2、央行等八部委出台中关村“科创金融改革试验区”总体方案，力争通过5年时间，构建金融有效支持科技创新的体制机制，逐步建立健全多层次科创金融组织体系、多元化科创金融产品和服务体系、多维度科创金融政策支撑体系。 3、据中国证券报，近期有房产中介声称买房可以做到“负首付”。业内人士介绍，“负首付”与“零首付”“低首付”的操作方法类似，一是开发商通过首付分期、返首付等形式减轻购房人首付压力，二是开发商通过做高合同价格，帮助购房人获取更高额度的银行贷款。若开发商返还的资金超过首付款，或银行贷款金额超过房产原价，“负首付”便“实现”了。 4、日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，商务部对此回应称，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对，将保留采取措施的权利。 5、据乘联会初步推算，5月狭义乘用车零售市场在173万辆左右，环比增长6.6%，同比增长 27.7%，其中新能源零售58万辆左右，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率约33.5%。 6、美国财政部长耶伦5月22日第三次就美国濒临债务违约向国会民主、共和两党领导人致函警告，但民主党籍总统拜登与共和党籍国会众议长麦卡锡当天在白宫的一对一谈判仍是无果而终，围绕“债务上限”的政治僵局持续。 7、欧元区5月制造业PMI为44.6，不及预期的46，创36个月新低，前值为45.8。服务业PMI初值为55.9，高于预期值55.5，但低于前值56.2。综合PMI初值为53.3，创三个月新低。德国5月制造业PMI初值为42.9，创3年新低；法国5月制造业PMI46.1，小幅超预期。 8、郑商所：自5月25日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2309及2401合约的交易手续费标准调 整为7元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为7元/手。 9、沙特能源部长在欧佩克+会议前夕警告称，做空原油的投机者要小心，他们可能会遭到惩罚。最新市场数据显示，寻求做空原油的空头投机者正全面卷土重来，空头仓位达到十多年来最悲观水平。 10、世界钢铁协会：今年4月全球粗钢产量同比减少2.4%至1.614亿吨，1-4月累计粗钢产量同比减少0.3%至6.227亿吨；全球钢铁需求预计将在2024年增长1.7％，此前预计今年消费将反弹2.3%。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 23日，花生期货主力合约PK310以10320开盘，最高10490，以10350收盘，成 交量87916手，持仓量154197手，持仓较昨日减3666手。花生现货价格整体基本稳定。市场整体上货量少，周末需求一般。整体看，剩余库存不足后期消费，现货市场仍有上行时间和空间，10合约贴水现货，受交割成本较高支撑，预计盘面底部支撑较强，等待新的驱动，关注宏观环境影响。 油脂 信息方面，经销商和船货调查机构周二表示，印度5月棕榈油进口量料下降至27个月最低水准，因棕榈油较其他食用油出现罕见升水，促使买家纷纷取消船货并用豆油和葵花籽油作为替代品。欧盟委员会数据显示，截至5月21日，欧盟2022/23年度大豆进口量为1136万吨，而去年同期为1293万吨；棕榈油进口量为356万吨，而去年同期为448万吨。国际市场看受基本面和宏观影响，外盘仍有压力，国内油脂库存高企，油脂市场仍震荡偏弱为主。 白糖 五月前三周巴西出口糖120.8万吨，去年5月出口156万吨。截至5月17日当 周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为80艘，此前一周为81艘。港堵存在，当前巴西上市量暂难以缓解全球供给紧张压力。另一方面，高价抑制世界采购需求，拖累原糖价格，预计原糖维持高位区间盘整。 国内：4月份进口白糖7万吨，同比大幅减少。截止4月底国内工业库存381万 吨，同比少110万吨。库存处于17年历史同期低位。二季度国内供给糖源主要为国产糖，现货价格坚挺，下游采购需求有所好转。基本面供需偏紧延续，糖价高位偏强调整。 生猪 全国猪价稳中有涨，全国均价7.11元/斤左右。经过一轮的低价运行后，养殖端看涨情绪再起，出栏积极性减弱，惜售情绪抬头，市场供应减少。而下游消费反应平平。国内期货经过本轮破位下跌后，或在现货情绪的指引下出现一定的技术反弹，仍旧维持15000-15500区间震荡，谨防超跌反弹修复行情，继续维持偏弱筑底观点。 鸡蛋 全国现货稳中有涨，阶段性的北方消费拉动现货价格出现上涨。按照季节性规律看，处于季节性淡季，阶段性的备货需求拉动现货拉涨，预计涨幅有限，目前蛋价仍 旧受到中长期供应压力和即将到来的季节性质量问题，对蛋价形成一定的压制，而国内期货方面，提前反应预期下跌后，近月跟随现货近期走强，远月继续维持弱势不改，等待期现货的回归，整体仍旧维持反弹做空思路。 棉花 5月23日，进口棉到港均价（M指数）97.63美分/磅，较22日跌0.92美分/磅，折1%关税进口成本（不含港杂费）16286元/吨，折滑准税进口成本（不含港杂费）16430元/吨；国内3128棉均价（B指数）16412元/吨，较22日涨85元/吨。新疆棉山东到厂价3128B级16525元/吨，较22日涨75元/吨；国家棉花基差指数CNCottonJ（CF2309）406元/吨，较22日跌36元/吨。截止5月23日仓单总数量68.4万吨，近期需注
