晨会纪要

晨会纪要 2023第（080）期发布日期：2023-05-05 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,350.46 3,350.46 0 0 道琼斯工业指数 33127.74 33414.24 -286.50 -0.857 纳斯达克指数 11966.40 12025.33 -58.930 -0.490 标普500 4061.22 4090.75 -29.530 -0.722 恒生指数 19948.73 19699.16 249.570 1.267 SHIBOR隔夜 1.66 2.13 -0.476 -22.306 美元指数 101.34 101.43 -0.095 -0.093 美元兑人民币(CFETS) 6.92 6.92 0 0 主力合约 2023/5/4 2023/5/3 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2058.60 2,048.80 9.80 0.478 COMEX白银 26.34 25.88 0.455 1.758 LME铜 8535.00 8,489.00 46.0 0.542 LME铝 2295.50 2,322.50 -27.0 -1.163 LME锌 2626.50 2,617.00 9.50 0.363 LME铅 2127.00 2,120.00 7.0 0.330 外盘 LME锡 25755.00 26,700.00 -945.0 -3.539 LME镍 24000.00 24,600.00 -600.0 -2.439 ICE11号糖 25.54 25.12 0.420 1.672 ICE2号棉花 81.76 78.87 2.890 3.664 CBOT大豆 1417.00 1,417.00 0 0 CBOT豆粕 424.90 424.20 0.70 0.165 CBOT豆油 52.43 52.53 -0.10 -0.190 CBOT玉米 588.75 588.00 0.750 0.128 NYMEX原油 68.59 68.14 0.450 0.660 ICE布油 72.54 71.93 0.610 0.848 金属 主力合约 2023/5/5 2023/5/4 涨跌 涨跌幅/% 2023/5/52023/5/4 公司官方微信 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:0015:00 457.64455.262.3800.523 5829.005759.0070.01.215 66540.0066920.00-380.0-0.568 21120.0021100.0020.00.095 18330.0018415.00-85.0-0.462 205200.00211000.00-5800.0-2.749 15310.0015370.00-60.0-0.390 181830.00187280.00-5450.0-2.910 681.50698.50-17.0-2.434 3560.003615.00-55.0-1.521 15360.0015490.00-130.0-0.839 3601.003663.00-62.0-1.693 7236.007,236.0000 7134.007,134.0000 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/5/5 8:00 1298.00 2065.00 0.00 11690.00 9550.00 7882.00 7277.00 5346.00 5906.00 3543.00 2289.00 4154.00 7980.00 1991.00 1751.00 491.50 2713.00 2043.00 5132.00 4261.00 2023/5/5 8:00 4777.00 3950.00 3460.00 2886.00 7498.00 8052.00 6920.00 4172.00 6864.00 2599.00 2934.00 15795.00 22965.00 8898.00 10675.00 10736.00 2023/5/4 15:00 1325.50 2094.00 0.00 11800.00 9620.00 7949.00 7332.00 5336.00 5987.00 3548.00 2304.00 4210.00 8029.00 1,991.00 1738.00 496.90 2823.00 2051.00 5100.00 4301.00 2023/5/4 15:00 4803.00 4000.00 3469.00 2919.00 7604.00 8127.00 6934.00 4,172.00 6907.00 2601.00 2933.00 15715.00 22875.00 8,898.00 10,675.00 10,736.00 涨跌 -27.50 -29.0 0 -110.0 -70.0 -67.0 -55.0 10.0 -81.0 -5.0 -15.0 -56.0 -49.0 0 13.0 -5.40 -110.0 -8.0 32.0 -40.0 涨跌 -26.0 -50.0 -9.0 -33.0 -106.0 -75.0 -14.0 0 -43.0 -2.0 1.0 80.0 90.0 0 0 0 涨跌幅/% -2.075 -1.385#DIV/0! -0.932 -0.728 -0.843 -0.750 0.187 -1.353 -0.141 -0.651 -1.330 -0.610 0 0.748 -1.087 -3.897 -0.390 0.627 -0.930 涨跌幅/% -0.541 -1.250 -0.259 -1.131 -1.394 -0.923 -0.202 0 -0.623 -0.077 0.034 0.509 0.393 0 0 0 宏观要闻 1、欧洲央行如期加息25个基点，利率水平达2008年10月以来最高。欧洲央行重申将根据经 济数据并基于通胀前景调整利率政策，并预计将于7月停止资产购买计划再投资。欧洲央行行长拉加德明确表示不会暂停加息，强调通胀前景仍存在重大上行风险。而有消息人士称，部分欧洲央行决策者预计未来还将加息2-3次。 2、美国银行业危机还在继续发酵，多家地区性银行股价暴跌。西太平洋合众银行称，正与潜在投资者就包括出售和融资在内的战略性选项进行谈判。英国金融时报报道称，阿莱恩斯西部银行正在考虑包括出售（资产）在内的选择，但随后该行予以否认。另外，道明银行终止与第一地平线银行合并协议。 3、4月财新中国制造业PMI录得49.5，低于上月0.5个百分点，时隔两个月再度收缩。受疫情期间积压的需求释放殆尽，叠加此前快速修复带来的高基数影响，4月中国制造业景气度环比收缩。 4、《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测（2022~2023）》预测，2023年我国第一产业增加值将超过9万亿元，增长4%；粮食总产量将突破6.9亿吨，其中玉米产量将达到2.9亿吨 左右，大豆产量将超过2100万吨。 5、据中国房地产指数系统百城价格指数显示，4月全国100个城市新建住宅平均价格为16181元/平方米，环比上涨0.02%，同比下跌0.07%，均与3月持平。二手住宅平均价格为15826元/平方米，受市场挂牌量持续走高影响，价格走势继续承压，环同比跌幅分别扩大至0.14%和1.28%。 6、据中国期货业协会数据，4月全国期货市场成交量为6.72亿手，成交额为44.16万亿元，同比分别增长43.26%和8.09%。其中，螺纹钢、豆粕、沪深300股指期货等交易活跃。 7、据中国有色金属工业协会，在不出现“黑天鹅”事件的前提下，预计二季度有色金属工业生产、投资依然保持较快的增长势头，主要有色金属价格、规上有色金属企业效益降幅将会收窄。预计上半年十种常用有色金属产量同比增长6%左右。 8、俄罗斯副总理诺瓦克重申，将全面坚持和执行石油减产水平，目前俄石油日产量较今年2月 水平相比削减50万桶。 9、美国至4月28日当周EIA天然气库存增加540亿立方英尺，预期增加520亿立方英尺，前 值增加790亿立方英尺。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 4日，花生期货主力合约PK310以10698开盘，最高10744，以10736收盘，成 交量93791手，持仓量138313手，持仓较昨日增3726手。花生现货价格整体偏强。剩余库存不多，市场整体上货量少，餐饮消费好转对食品米需求增加。油料米需求不佳，下跌空间有限，整体看，现货市场仍有上行时间和空间。短期盘面受宏观及油脂市场环境影响，缺乏大的上涨驱动，预计为震荡偏强为主。 油脂 4日，棕榈油震荡小涨，短期观望为主：天津p2309+600，日照p2309+620，华东p2309+500，广东p2309+680、（6月船期）p2309+550。连盘豆油先抑后扬，y-p09有所走扩：天津（5月）Y2309+570、（6-9月）Y2309+420，日照（5月）Y2309+580、（6-9月）Y2309+500，华东（5月）Y2309+670、（6-9月）Y2309+580，广东（5月）Y2309+820、（6-9月）Y2309+500。USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告，截至4月30日当周，美国大豆播种率为19%，市场预期为17%，去年同期为7%，五年均值为9%，此前一周为11%。ITS，预计马来西亚4月1日至30日棕榈油出口量为117.64万吨，上月同期为143.81万吨，环比下降18.19%。基本面看，天气有利于美豆播种，巴西大豆存一定的出售压力，美豆偏弱运行为主。国际原油市场仍然偏弱，宏观环境不利于行情上涨，油脂市场预计仍将震荡下跌为主。 白糖 国际方面，巴西4月出口糖97.16万吨，上年同期131.68万吨。港口等待出口的糖增多。印度政府为抑制通胀趋势，将禁止出口糖，禁令对本年度影响不大，对下年度出口额度有担忧。5月交割后糖价回落调整，在二季度全球只有巴西供应糖的时候，出口慢，原糖下跌空间不大，维持高位区间。国内方面：国内在巴西出口不足情况下，预计国内二季度食糖进口增量不足。假期出行旺盛提振需求，随着天气转热，下游刚需采购。本月预计国内糖价保持坚挺，关注原糖价格和4月产销数据。 生猪 全国猪价昨天企稳反弹，但是仍旧维持弱势不改，全国均价7.2-7.5元/斤。供应端，集团生猪出栏缩量，价格调整，散户养殖出栏积极，整体对价格形成压制。需求端，节日效应减弱，看跌情绪出现，走货一般，供需开始博弈，现货走强会带来期货 的底部反弹，关注反弹高度，盘面价格继续磨底。 鸡蛋 全国现货稳定为主，均价维持在4.5元/斤，全国天气温度波动较大，对供需形成一定影响，供应端新增产能陆续开产，养殖成本继续下调，需求强劲需求告一段落，市场关注点再度回到供应端，整体延续节前的偏弱行情，但是关注节后回落幅度不及预期的偏强支撑，关注近月基差修复带来的技术性反弹机会，而远月继续维持偏弱震荡。 棉花 5月4日，中国主港报价大幅下跌。国际棉花价格指数（SM）94.00美分/磅，跌 1.22美分/磅，折一般贸易港口提货价15880元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）92.21美分/磅，跌1.15美分/磅，折一般贸易港口提货价15582元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为94.55美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价1