ETF份额变动周报：芯片、创业板基金继续份额流出靠前

ETF份额变动周报 爱建证券有限责任公司 研究所 分析师：陈曼姝TEL:021-32229888-25516 E-mail:chenmanshu@ajzq.com 执业编号：S0820519100001 证券研究报告●基金研究2023年04月17日星期一 芯片、创业板基金继续份额流出靠前 投资要点： ETF总览。截至2023年04月16日，全市场共783只ETF，已上市778 只,未上市5只。其中股票型（含跨境型）721只，货币型27只，债券型 17只，商品型18只。 新成立的ETF有3只，分别是景顺长城恒生消费ETF（513970.OF）、招商纳斯达克100ETF（159659.OF）、南方沪深300ESG基准ETF（560180.OF）。新上市的ETF有2只，即富国创业板增强策略ETF（159676.OF）137,656.42万份最新净值1.0070、易方达中证绿色电力ETF（562960.OF）23,689.10万份最新净值1.0180。 04月17日，汇添富纳斯达克100ETF（159660.OF）将上市流通；04月18日，银华中证500价值ETF（562330.OF）将上市流通。 无终止上市的ETF。 股票型ETF：截至周五，所有股票型ET（F亿，相比前一周总规模减少0.48%。 含跨境型）合计规模13,524.22 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 份额方面，264只份额增加，172只份额无变动，285只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是医药ETF、创新药、医疗ETF、创新药、恒生医疗、酒ETF、恒生互联、证券ETF、HK创新药、游戏ETF；份额减少前十分别是食品饮料、创业板ETF增强、A50ETF、创业50ETF、创业板50、芯片ETF、创业板50、芯片ETF、创业板ETF、科创50。 货币型ETF：截至周五，所有货币型ETF合计规模2,621.08亿，相比前 一周总规模减少0.46%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.6780%、1.8950%、1.9380%，相较上周分别变动-0.015pct、-2.054pct、 -2.060pct。 债券型ETF：截至周五，所有债券型ETF合计规模418.91亿，相比前一周总规模增加7.93%。 份额方面，短融ETF、国开债ETF、国开ETF、国开0-3ETF、公司债ETF、国债ETF、10年地债份额增加，政金债基、0-4地债、5年地债（159972.SZ）、十年国债、活跃国债、上证转债、转债ETF、政金债份额减少，其余份额无变动。 商品型ETF：截至周五，所有商品型ETF合计规模234.28亿，相比前一 周总规模增加0.88%。 份额方面，有色ETF、能源化工、黄金基金（518800.SH）、豆粕ETF、上海金基金ETF、上海金E份额增加，上海金（159830.SZ）、工银黄金、黄金基金（159812.SZ）、中银黄金、黄金9999（518850.SH）、金ETF、上海金（518600.SH）、黄金ETF（518880.SH）、黄金ETF（159934.SZ）份额减少，其余份额无变动。 1 风险提示。市场波动风险；行业高溢价风险。 1、市场回顾 上周，上证综指上涨0.32%收3,338.15，深证成指下跌1.40%收11,800.09，中小板指下跌1.73%收7,799.23，创业板指下跌0.77%收 2,428.09，科创50下跌2.14%收1,136.21，沪深300下跌0.76%收 4,092.00。申万31个子行业中，涨跌幅排列前五分别是有色金属+5.38%、建筑装饰+4.44%、传媒+3.14%、石油石化+3.11%、公用事业+2.48%，涨跌幅排列后五分别是食品饮料-5.20%、计算机-4.24%、农林牧渔-3.16%、轻工制造-2.96%、通信-2.37%。 图表1：一周申万一级行业板块涨跌幅（%） 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2、ETF总览 截至2023年04月16日，全市场共783只ETF，已上市778只,未 上市5只。其中股票型（含跨境型）721只，货币型27只，债券型17 只，商品型18只。 新成立的ETF有3只，分别是景顺长城恒生消费ET（F513970.OF）、 招商纳斯达克100ETF（159659.OF）、南方沪深300ESG基准ETF （560180.OF）。 新上市的ETF有2只，即富国创业板增强策略ETF（159676.OF）137,656.42万份最新净值1.0070、易方达中证绿色电力ETF （562960.OF）23,689.10万份最新净值1.0180。 04月17日，汇添富纳斯达克100ETF（159660.OF）将上市流通； 04月18日，银华中证500价值ETF（562330.OF）将上市流通。无终止上市的ETF。 图表2：全市场已成立ETF类型及数量 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.1股票型ETF 截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模13,524.22亿，相比前一周总规模减少0.48%。 份额方面，264只份额增加，172只份额无变动，285只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是医药ETF、创新药、医疗ETF、创新药、恒生医疗、酒ETF、恒生互联、证券ETF、HK创新药、游戏ETF；份额减少前十分别是食品饮料、创业板ETF增强、A50ETF、创业50ETF、创业板50、芯片ETF、创业板50、芯片ETF、创业板ETF、科创50。 图表3：股票型ETF份额增加前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 512010.OF 医药ETF 0.4880 1.04% -0.04% 181.51 371.96 302800 8.86% 1027100 38.15% 159992.OF 创新药 0.9800 1.55% 0.01% 79.97 81.61 218760 36.62% 384420 89.06% 512170.OF 医疗ETF 0.5110 0.59% 0.00% 214.71 420.18 126100 3.09% 777000 22.69% 515120.OF 创新药 0.7280 1.68% 0.07% 34.30 47.11 99900 26.91% 229000 94.59% 513060.OF 恒生医疗 0.5920 3.68% -0.65% 100.85 170.35 96000 5.97% 553500 48.13% 512690.OF 酒ETF 0.8430 -6.33% 0.02% 124.40 147.56 84810 6.10% 434830 41.78% 513330.OF 恒生互联 0.4330 -5.04% 0.12% 280.46 647.71 80000 1.25% 1148800 21.56% 512880.OF 证券ETF 0.9410 -0.84% 0.17% 327.64 348.18 79700 2.34% 62300 1.82% 513120.OF HK创新药 0.9870 4.33% -0.13% 14.90 15.09 79650 111.77% 132150 704.29% 159869.OF 游戏ETF 1.3640 0.00% -0.10% 33.80 24.78 76000 44.24% 157400 174.10% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表4：股票型ETF份额减少前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 515170.OF 食品饮料 0.7350 -5.41% 0.20% 33.26 45.26 -27150 -5.66% -97800 -17.77% 159676.OF 创业板ETF增强 1.0070 0.20% -0.37% 10.86 10.79 -29800 -21.65% 107856 0.00% 159601.OF A50ETF 0.8130 -0.25% -0.12% 39.15 48.15 -30680 -5.99% -111280 -18.77% 159682.OF 创业50ETF 0.9950 -0.10% -0.12% 16.95 17.03 -35500 -17.25% -541700 -76.08% 588080.OF 科创板50 1.1600 -2.11% 0.01% 196.57 169.46 -36600 -2.11% -24900 -1.45% 512760.OF 芯片ETF 1.2330 -1.36% 0.16% 157.41 127.66 -50400 -3.80% -116000 -8.33% 159949.OF 创业板50 1.0280 -0.39% -0.13% 166.11 161.59 -57400 -3.43% 532000 49.08% 159995.OF 芯片ETF 1.2740 -0.62% 0.10% 250.02 196.25 -72520 -3.56% -81060 -3.97% 159915.OF 创业板ETF 2.3550 -0.59% -0.01% 314.05 133.35 -87000 -6.12% 429383 47.49% 588000.OF 科创50 1.1820 -2.07% 0.12% 508.53 430.23 -195300 -4.34% -776250 -15.28% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.2货币型ETF 截至周五，所有货币型ETF合计规模2,621.08亿，相比前一周总规模减少0.46%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.6780%、1.8950%、1.9380%，相较上周分别变动-0.015pct、-2.054pct、-2.060pct。 图表5：规模前三货基七日年化收益率 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表6：货币型ETF情况 代码场内简称最新净值 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动（万） 年初至今份额变动率 七日年化收益率（%） 511660.SH 建信添益 100.0110 186.92 186.90 72164 4.02% 101988 5.77% 1.9380 511700.SH 场内货币 100.0210 5.26 5.26 15808 42.93% 25273 92.37% 2.4560 159001.SZ 货币ETF 100.0000 29.39 29.39 5255 1.82% 270698 1167.93% 1.7220 159003.SZ 招商快线ETF 100.0000 2.00 2.00 3913 24.35% 6632 49.67% 1.9800 159005.SZ 汇添富快钱ETF 100.0010 0.57 0.57 1406 32.84% 3159 124.91% 2.1440 511810.SH 理财金H 100.0490 12.10 12.09 757 0.63% -32156 -21.01% 2.0030 511800.SH 易货币 100.0140 1.81 1.81 503 2.87% -4695 -20.64% 1.3680 511650.SH 华夏快线 100.0090 1.19 1.19 50 0.42% -610 -4.89% 2.1380 511770.SH 金鹰增益 100.0090 0.03 0.03 24