“ICU均线”下的择时策略：“均线”才是绝对收益利器？

本文主要介绍了绝对收益策略在权益市场中的应用，以及如何通过“ICU 均线”来实现趋势策略。作者指出，传统的均线在处理极值或异常值时不够稳健，容易受到异常值的影响。而“ICU 均线”则是一种稳健回归算法，能够更好地处理这类问题。作者通过回测，发现使用“ICU 均线”下的绝对收益策略，年化收益高达 14%左右，夏普比 1.7左右，最大回撤 8%。需要注意的是，模型结论基于历史规律总结，历史规律可能失效，且模型自身具有一定局限性并不能完全准确地刻画现实环境以及预测未来。