晨会纪要

晨会纪要 2023第（060）期发布日期：2023-04-03 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,272.86 3,272.86 0 0 道琼斯工业指数 33274.15 32859.03 415.120 1.263 纳斯达克指数 12221.91 12013.47 208.440 1.735 标普500 4109.31 4050.83 58.480 1.444 恒生指数 20400.11 20309.13 90.980 0.448 SHIBOR隔夜 1.84 0.84 1.002 119.856 美元指数 102.86 102.60 0.261 0.254 美元兑人民币(CFETS) 6.87 6.87 0 0 主力合约 2023/4/2 2023/3/30 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1987.00 1,998.00 -11.0 -0.551 COMEX白银 24.24 24.05 0.190 0.790 LME铜 8993.50 9,001.00 -7.50 -0.083 LME铝 2417.00 2,392.00 25.0 1.045 LME锌 2907.50 2,927.50 -20.0 -0.683 LME铅 2106.50 2,137.50 -31.0 -1.450 外盘 LME锡 25920.00 25,800.00 120.0 0.465 LME镍 23625.00 23,005.00 620.0 2.695 ICE11号糖 22.30 21.98 0.320 1.456 ICE2号棉花 82.83 83.57 -0.740 -0.885 CBOT大豆 1505.00 1,474.50 30.50 2.068 CBOT豆粕 464.80 459.50 5.30 1.153 CBOT豆油 55.90 54.48 1.420 2.606 CBOT玉米 658.50 649.50 9.0 1.386 NYMEX原油 75.70 74.37 1.330 1.788 ICE布油 79.93 78.56 1.370 1.744 金属 主力合约 2023/4/3 2023/3/31 涨跌 涨跌幅/% 2023/4/32023/3/31 公司官方微信 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:0015:00 438.14441.20-3.060 5358.005344.0014.0 69520.0069200.00320.0 22675.0022765.00-90.0 18785.0018715.0070.0 205710.00208520.00-2810.0 15235.0015285.00-50.0 178900.00174170.004730.0 903.50907.00-3.50 4139.004161.00-22.0 14665.0014725.00-60.0 4266.004292.00-26.0 7854.007,854.000 7232.007,232.000 -0.694 0.262 0.462 -0.395 0.374 -1.348 -0.327 2.716 -0.386 -0.529 -0.407 -0.606 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/4/3 8:00 1854.00 2736.50 0.00 11910.00 9640.00 8199.00 7687.00 6382.00 6307.00 3683.00 2515.00 4181.00 8539.00 2417.00 1665.00 538.30 2776.00 2477.00 5574.00 4406.00 2023/4/3 8:00 5386.00 4132.00 3551.00 2806.00 8192.00 8720.00 7670.00 4336.00 6528.00 2724.00 2969.00 14370.00 21505.00 8241.00 9515.00 10232.00 2023/3/31 15:00 1860.00 2743.50 801.40 11930.00 9615.00 8192.00 7685.00 6220.00 6282.00 3672.00 2518.00 4148.00 8518.00 2,417.00 1643.00 527.40 2750.00 2463.00 5580.00 4470.00 2023/3/31 15:00 5390.00 4088.00 3511.00 2750.00 8138.00 8659.00 7594.00 4,336.00 6448.00 2724.00 2948.00 14325.00 21695.00 8,241.00 9,515.00 10,232.00 涨跌 -6.0 -7.0 -801.40 -20.0 25.0 7.0 2.0 162.0 25.0 11.0 -3.0 33.0 21.0 0 22.0 10.90 26.0 14.0 -6.0 -64.0 涨跌 -4.0 44.0 40.0 56.0 54.0 61.0 76.0 0 80.0 0 21.0 45.0 -190.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.323 -0.255 -100.0 -0.168 0.260 0.085 0.026 2.605 0.398 0.30 -0.119 0.796 0.247 0 1.339 2.067 0.945 0.568 -0.108 -1.432 涨跌幅/% -0.074 1.076 1.139 2.036 0.664 0.704 1.001 0 1.241 0 0.712 0.314 -0.876 0 0 0 宏观要闻 1、欧佩克+多国宣布实施自愿石油减产计划。沙特自愿减产50万桶/日；阿联酋自愿减产14.4 万桶/日；阿尔及利亚自愿减产4.8万桶/日；科威特自愿减产12.8万桶/日；阿曼自愿减产4万 桶/日；伊拉克自愿减产21.1万桶/日；哈萨克斯坦自愿减产7.8万桶/日。减产时间均从5月开 始，持续到2023年底。俄罗斯将自愿减产50万桶/日的石油产量，将石油减产承诺延长至2023 年底。俄罗斯此前曾承诺在3月份将其原油日产量削减50万桶，以回应西方的制裁措施，并将 这些限制措施维持到6月份。 2、银保监会近日发布《2023年度国家金融监督管理总局（银保监会）部门预算》，其中明确，国家金融监督管理总局（银保监会）2023年收支总预算1063081.87万元。这是银保监会首次以国家金融监督管理总局名义公开发文。 3、上海市房地产交易中心发布2023年第三批次集中供应新建商品住宅，该批房源共涉及29个 项目，总建筑面积约75.2万平方米，共计6804套，备案均价60013元/平方米，分布在浦东、 徐汇、静安、普陀、杨浦、闵行等12个区域。 4、第三次全国农作物种质资源普查与收集行动已基本完成任务，目前征集和收集到各类农作物种质资源12.4万份。经初步比对，新征集和收集的12.4万份农作物种质资源中，包括一大批特色、特有或特异的种质资源。除了在科学研究方面具有重要意义之外，有些还具有独特的地方文化，或在食用、保健等方面具有特殊功能，在乡村振兴中具有较大的潜在利用价值。 5、曝沙特牵头减产的原因：对美国不回补战储感到恼火。熟悉沙特当局想法的消息人士说，拜登政府上周公开排除了回补石油战储的可能性，沙特方面对此感到恼火。去年，为遏制通胀，美国的战略石油储备已经枯竭。 6、在沙特等主要产油国宣布自愿减产后，原油大多头高盛将2023年底布伦特原油价格预测从 90美元上调至95美元，将2024年底布伦特原油价格预测从97美元上调至100美元。 7、消息称，库尔德斯坦自治区政府表示与伊拉克达成恢复石油出口的协议。 8、自3月初以来，国际金价从1800美元/盎司飙升至2000美元/盎司，逼近一年新高。有行业人士认为，在美联储边际宽松、宏观经济下行及地缘政治风险的驱动下，金价有望延续上涨行情，黄金或迎来配置机遇。分析表示，目前投资黄金还有四大渠道：实物黄金、黄金T+D、黄金期货、黄金ETF。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 周末，花生现货价整体稳定，局部弱，购销有所增加。短期来看，现货市场仍有一定的现货集中供货压力，但受油脂及宏观环境影响，花生市场下跌空间有限，建议逢低做多为主，关注供求格局变化。 油脂 31日，24度棕榈油，天津p2305+250，日照p2305+300，华东p2305+120，广东p2305+170、（5月船期）p2305+140。一级豆天津（4月）Y2305+580、（6-9月）Y2309+470，日照（4月）Y2305+650、（6-9月）Y2309+520，华东（4月）Y2305+800、（5月）Y2305+570，广东（4月）Y2305+780。信息方面：据船运调查机构ITS数据，马来西亚3月1-31日棕榈油出口量为143.81万吨，上月同期为115.97万吨，环比增加24%。据USDA种植意向报告，预测2023年美国大豆种植面积为8751万英亩，路透预期为8824.2万英亩，2023年2月展望论坛预测为8750万英亩，2022年最终大豆种植面积为8750万英亩。整体来看，美豆新季种植面积不及预期，原油价格上涨，宏观修复，油脂市场有望继续上涨，关注供应变化。 生猪 上周生猪现货出现稳定反弹迹象，更多的是基于周末，月末和清明节备货支撑。下游白条订单相对偏大供给端上游短期抛售情绪减弱，但仍有大量供应存在。从期货近远月盘面可以看出，近月仍旧维持弱势震荡，表明市场对于短期价格的反弹存在一定的分歧，但对未来二，三季度的看好是比较存在强的预期，盘面仍旧维持远月回调做多为主，同时关注57反套。 鸡蛋 上周五和周末鸡蛋现货全面稳定。周末家庭补库和下游食品端备货，对现货存在一定的支撑。前期上游成本下降，养殖户利润丰厚，抛售心理偏强，导致整体现货出现阶段性调整。整体现货回落幅度预计有限。期货方面继续维持坚强软弱局面。近月不断修复与现货之间的差距，远月压力相对偏大，市场预期比较一致，短期市场存在一定的技术反弹性可能，关注反弹高度。 白糖 国际方面，上周原糖强势上涨，主力收盘于22.3美分，涨幅7%。受供应紧张以及中国大涨提振。2日多国自愿减产石油供应，原油周一开盘跳涨7%至80美分，提振原糖偏强。 国内方面：上周郑糖增仓大涨，主力7月合约突破6500，增仓21万手，涨幅8.17%。现货涨幅不及期货，基差走弱，市场开始提前交易产销数据，上游出货进度好于下游采购进度，贸易端销售清淡。3月产销数据公布在即，期货增仓势头不减，预计仍有上行空间，风险来自于数据公布后情绪回落自己原糖回落。 棉花 3月31日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）98.86美分/磅，涨 0.53美分/磅，折一般贸易港口提货价16560元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）96.58美分/磅，涨0.51美分/磅，折一般贸易港口提货价16182元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为99.64美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16691.48元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为98.60，折人民币一般贸易港口提货价16515.34元/吨。澳