宏观大类资产日报

宏观大类资产日报:2023-03-27 一、宏观要点关注 1、上周五，美联储3位官员“解封”，圣路易斯联储主席布拉德称，已将美联储2023年利率预期提高至5.625%。亚特兰大联储主席博斯蒂克继续强调抗通胀仍是首要任务，可能需要进一步收紧政策。而明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的立场似乎有所软化，卡什卡利称银行业压力加大了衰退风险，现在对下次利率会议做出任何预测还为时过早。目前，美联储利率掉期完全排除5月加息25个基点的可能。2、美国3月Markit制造业PMI初值录得49.3，为2022年10月以来新高。服务业PMI初值录得53.8，为2022年4月以来新高。3、德国总理表示，德意志银行“利润丰厚”，无需感到担心。此前德意志银行股价下挫，CDS飙升，市场担忧该行可能成为下一个瑞信。德意志银行表示将于2023年5月24日赎回其15亿美元2028年到期的固息至固定重置利率二级资本票据，按照本金金额以及截至（但不包括）赎回日的应计利息的100%赎回。该计划已收到所有必要的监管批准，正式赎回通知将根据票据的契约条款交付。 二、海外市场 10Y国债 美元及大宗商品 2023-03-24 收益率 日涨跌（BP） 年初至今涨跌（BP） 2023-03-24 收盘价 日涨跌 年初至今涨跌幅 美国 3.38 0.00 -41.00 COMEX黄金 1981.00 -0.75% 8.48% 意大利 4.01 4.05 4.11 Brent原油 74.61 -1.18% -13.15% 法国 2.66 2.70 2.85 伦铜 8929.00 0.15% 6.48% 美豆 1429.50 0.70% -6.20% 美元指数 102.60 0.05% -0.37% 主要国家股指 美联储加息概率 2023-03-24 收盘价 日涨跌幅 年初至今涨跌幅 3月23日数据 4.5%-4.75% 4.75%-5% 5%-5.25% 标普500 3970.99 0.56% 3.42% 5/3/2023 0.00% 65.80% 34.20% 日经225 27385.25 -0.13% 4.95% 6/14/2023 31.60% 50.60% 17.80% 德国DAX 14957.23 -1.66% 7.42% 7/26/2023 50.50% 18.00% 0.10% 富时A50 13104.84 -0.46% 0.77% 9/20/2023 20.60% 1.60% 0.00% 恒生指数 19915.68 -0.67% 0.68% 恒生国企指数 6794.80 -0.61% 1.34% AH溢价指数 146.71 -0.45% 3.26% 三、国内市场 1、商品市场 国内商品 2023-03-24 日涨跌 近一周涨跌幅 近一月涨跌幅 近一季度涨跌 近一年涨跌 年初值 南华综合指数 2315.17 1.21% 1.03% -2.82% 0.21% -1.25% 2,377 南华工业品指数 3782.14 1.47% 1.54% -3.53% 0.06% -0.82% 3,875 南华农产品指数 1063.31 0.21% -1.43% -6.10% -1.93% -8.17% 1,127 南华金属指数 6342.7 2.02% 1.01% -1.83% -1.83% -1.83% 6,439 南华能化指数 1840.49 1.03% 1.95% -4.82% -0.39% -4.15% 1,902 南华贵金属指数 728.52 0.57% 0.01% 6.90% 3.76% 8.27% 712 2、股票及期货市场表现 股票市场 债券收益率 2023-03-24 收盘价 日涨跌幅 年初至今涨跌幅 10年期国债 企业债(AAA):10年 信用利差 上证指数 3265.65 -0.64% 5.71% 2023-03-24 2.8763 3.5351 65.88 沪深300 4027.05 -0.30% 4.01% 2023-03-23 2.8612 3.5286 66.74 上证50 2653.29 -0.58% 0.68% 2023-03-22 2.8612 3.5374 67.62 中证500 6310.10 0.07% 7.60% 2023-03-21 2.8611 3.5235 66.24 创业板 2370.38 0.38% 1.01% 2023-03-20 2.8525 3.531 67.85 融资融券 2023-03-17 2023-03-20 2023-03-21 2023-03-22 2023-03-23 2023-03-24 深市（亿） 8437 8449 8458 8474 8511 8516 沪市（亿） 7414 7426 7444 7476 7495 0 深市+沪市（亿） 15851 15874 15902 15950 16006 8516 沪港通当日投资额（单位：亿元） 2023-3-24 2023-3-23 2023-3-22 2023-3-21 2023-3-20 2023-3-17 2023-3-16 北向资金（陆股通） 18.16 19.71 49.92 8.89 26.96 7.20 53.53 南向资金（港股通） 7.87 71.83 16.02 42.95 4.79 48.08 -2.34 3、货币市场及央行公开市场操作 香港货币市场 2023-03-20 2023-03-21 2023-03-22 2023-03-23 2023-03-24 日涨跌（BP） 周涨跌（BP） SHIBOR:隔夜 2.27 2.46 2.02 1.56 1.29 -27.00 -98.50 SHIBOR:1周 2.16 2.20 2.08 1.94 1.70 -23.40 -46.00 HIBOR:隔夜 1.62 4.14 2.40 1.95 1.34 -60.63 -27.42 HIBOR:1周 1.95 3.24 2.99 2.87 2.47 -39.61 52.13 人民币外汇市场 2023-03-20 2023-03-21 2023-03-22 2023-03-23 2023-3-24 日涨跌（BP） 年初至今涨跌幅 USDCNY 6.8694 6.8763 6.8715 6.8709 6.8374 366 -1.24% USDCNH 6.8738 6.8766 6.8611 6.8299 6.8707 408 -0.73% 公开市场操作 2023-02-17 2023-02-24 2023-03-03 2023-03-10 2023-03-17 2023-03-24 净投放量 16,620 14,900 10,200 320 4,630 3,500 投放量 18,400 16,620 14,950 10,150 320 4,630 回笼量 -1,780 -1,720 -4,750 -9,830 4,310 -1,130 数据和咨询来源：wind，华融融达期货 免责声明：本分析报告由华融融达期货股份有限公司提供，仅作为所服务的特定企业与机构一般用途而准备，未经许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布及分发本报告的全部或部分内容给其它任何人士。如引用发布，须注明出处:华融融达期货股份有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。本报告引用的信息和数据均来自于公开资料及其它合法渠道，力求报告内容、引用资料和数据的客观公正。尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性，本报告所提供的信息仅供参考，不作为投资决策的依据，客户应自主做出期货交易决策，独立承担期货交易后果